Ο ταλαντωτής Stochastics, που αναπτύχθηκε από τον George Lane στη δεκαετία του 1950, παρακολουθεί την εξέλιξη της πίεσης αγοράς και πώλησης, προσδιορίζοντας τις στροφές του κύκλου που εναλλάσσουν δύναμη μεταξύ ταύρων και αρκούδων. Λίγοι έμποροι επωφελούνται από αυτό το εργαλείο πρόβλεψης επειδή δεν κατανοούν τον καλύτερο συνδυασμό των συγκεκριμένων στρατηγικών και των περιόδων κατοχής. Είναι μια εύκολη λύση, όπως θα δείτε σε αυτό το γρήγορο αστάρι στις ρυθμίσεις του Stochastics και την ερμηνεία..
Κατασκευές στοχαστικών
Ο σύγχρονος ταλαντωτής "Full Stochastics" συνδυάζει στοιχεία των "αργών stochastics" και "fast stochastics" σε τρεις μεταβλητές που ελέγχουν τις περιόδους ανασκόπησης και την έκταση της εξομάλυνσης των δεδομένων. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Ποια είναι η διαφορά μεταξύ γρήγορων και αργών stochastics; )
- Το γρήγορο K% - μετρά την τιμή κλεισίματος σε σύγκριση με τις συγκεκριμένες περιόδους ανασκόπησης. Το πλήρες K% ή το K% επιβραδύνει το Γρήγορο K% με τον Απλό Μεταβαλλόμενο Μέσο (SMA). Πλήρης D% ή D% προσθέτει έναν δεύτερο μέσο εξομάλυνσης.
- Χαμηλότερες μεταβλητές ταχείας K%, K% και D% = περίοδος βραχυπρόθεσμης ανασκόπησης με λιγότερες εξομαλύνσειςΜεγαλύτερη ταχύτητα K%, K% και D% μεταβλητές = περίοδος μακροπρόθεσμης ανασκόπησης με μεγαλύτερη εξομάλυνση
Επιλέγοντας τις καλύτερες ρυθμίσεις
Επιλέξτε τις πιο αποτελεσματικές μεταβλητές για το στυλ συναλλαγών σας, αποφασίζοντας πόσο θόρυβο είστε διατεθειμένοι να δεχτείτε με τα δεδομένα. Κατανοήστε ότι ό, τι επιλέγετε, τόσο μεγαλύτερη εμπειρία έχετε με την ένδειξη θα βελτιώσει την αναγνώριση αξιόπιστων σημάτων. Οι βραχυπρόθεσμοι παράγοντες της αγοράς τείνουν να επιλέγουν χαμηλές ρυθμίσεις για όλες τις μεταβλητές, διότι τους δίνουν προηγούμενα σήματα στο ιδιαίτερα ανταγωνιστικό περιβάλλον της αγοράς εντός της ημέρας. Οι μακροπρόθεσμοι χρονομετρητές της αγοράς τείνουν να επιλέγουν υψηλές ρυθμίσεις για όλες τις μεταβλητές, διότι η εξαιρετικά εξομαλυνθείσα παραγωγή αντιδρά μόνο στις μεγάλες αλλαγές στη δράση των τιμών. (Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Stochastics: Ένας ακριβής δείκτης αγοράς και πώλησης ).
Το SPDR S & P 500 Trust (SPY) παρουσιάζει διαφορετικά αποτυπώματα Stochastics, ανάλογα με τις μεταβλητές. Οι στροφές του κύκλου εμφανίζονται όταν η ταχεία γραμμή διασχίζει τη χαλαρή γραμμή μετά την επίτευξη του επιπέδου overbought ή overwrap. (Όπως περιγράφεται στο: Χρήση εβδομαδιαίων στοχαστικών για να χρονομετρηθεί η αγορά αποτελεσματικά ). Η ρύθμιση απόκρισης 5, 3, 3 περιστρέφει τις αγορές και τις πωλήσεις κύκλων συχνά, συχνά χωρίς τις γραμμές να φτάνουν τα επίπεδα αγοραπωλησίας ή υπερπώλησης. Η ρύθμιση μεσαίας εμβέλειας 21, 7, 7 κοιτάζει πίσω σε μια μακρύτερη περίοδο αλλά διατηρεί την εξομάλυνση σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, αποδίδοντας ευρύτερες ταλαντεύσεις που παράγουν λιγότερα σήματα αγοράς και πώλησης. Η μακροπρόθεσμη ρύθμιση 21, 14, 14 λαμβάνει ένα γιγαντιαίο βήμα προς τα πίσω, ο κύκλος σηματοδότησης στρέφεται σπάνια και μόνο κοντά στα βασικά σημεία καμπής της αγοράς.
Οι βραχύτερες μεταβλητές επιφέρουν πρόωρα σήματα με υψηλότερα επίπεδα θορύβου, ενώ οι πιο μακροπρόθεσμες μεταβλητές προκαλούν μεταγενέστερα σήματα με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, εκτός από τις μεγάλες στροφές της αγοράς όταν τα χρονικά πλαίσια τείνουν να ευθυγραμμίζονται, προκαλώντας ταυτόσημα χρονομετρημένα σήματα στις μεγάλες εισόδους. Μπορείτε να δείτε αυτό να συμβαίνει στο χαμηλό του Οκτωβρίου, όπου το μπλε ορθογώνιο δείχνει τις διαδοχικές διασταυρώσεις και στις τρεις εκδόσεις του δείκτη. Αυτές οι διασταυρώσεις μεγάλου κύκλου μας λένε ότι οι ρυθμίσεις είναι λιγότερο σημαντικές σε σημαντικά σημεία καμπής από την ικανότητά μας να φιλτράρουμε τα επίπεδα θορύβου και να αντιδρούμε σε νέους κύκλους. Από υλικοτεχνική άποψη, αυτό συχνά σημαίνει κλείσιμο της τάσης μετά από θέσεις και εκτέλεση στρατηγικών εξασθένισης που αγοράζουν pullbacks ή πωλούν αγώνες. (Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε: Ποιοι είναι οι καλύτεροι δείκτες για τον προσδιορισμό των αποθεμάτων υπεραγοράς και των μετοχών υπεραγοράς; ).
Σταχαστικές και Ανάλυση Μοτίβων
Τα στοχαστικά δεν πρέπει να φτάνουν σε ακραία επίπεδα για να προκαλούν αξιόπιστα σήματα, ειδικά όταν το πρότυπο των τιμών παρουσιάζει φυσικά εμπόδια. Ενώ οι πιο βαθιές στροφές αναμένονται σε επίπεδα υπεραγοράς ή υπερπώλησης, μπορούν να εμπιστευθούν διασταυρώσεις μέσα στο κέντρο του πάνελ, αρκεί να κατατάσσονται αξιόλογα επίπεδα στήριξης ή αντοχής. Οι κινητοί μέσοι όροι, τα κενά, οι γραμμές τάσης ή τα συσκότισης Fibonacci συχνά παρεμβαίνουν, συντομεύοντας τη διάρκεια ενός κύκλου και αναστρέφοντας την ισχύ στην άλλη πλευρά. Αυτό υπογραμμίζει τη σημασία της ανάγνωσης του προτύπου τιμών ταυτόχρονα με την ερμηνεία του δείκτη. (Για να μάθετε περισσότερα, διαβάστε: Εισαγωγή στην τεχνική ανάλυση τιμών μοτίβα ).
Ο όμιλος American Airlines (AAL) συγκεντρώθηκε πάνω από το EMA διάρκειας 50 ημερών μετά από μια πτωτική πτώση και εγκαταστάθηκε στη νέα υποστήριξη (1), αναγκάζοντας τον δείκτη να γυρίσει ψηλότερα προτού φτάσει στο επίπεδο του υπερβάλλοντος. Ξεπέρασε μια γραμμή τάσης 2 μηνών και τραβούσε πίσω (2), ενεργοποιώντας ένα βολικό crossover στο μέσο του πίνακα. Ο επόμενος αγώνας αντιστράφηκε στις 44, αποδίδοντας ένα pullback που βρίσκει στήριξη στο EMA 50 ημερών (3), ενεργοποιώντας μια τρίτη γενική πορεία πάνω από την υπερβάλλουσα γραμμή..
Η κατώτατη γραμμή
Πολλοί έμποροι αποτυγχάνουν να αξιοποιήσουν τη δύναμη των Stochastics επειδή είναι συγκεχυμένοι για να πάρουν τις σωστές ρυθμίσεις για τις στρατηγικές τους στην αγορά. Αυτές οι χρήσιμες συμβουλές θα λύσουν αυτόν τον φόβο και θα σας βοηθήσουν να ξεκλειδώσετε περισσότερες δυνατότητες.
