Τι είναι η μέθοδος Cape Cod;
Η μέθοδος Cape Cod χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό των αποθεματικών ζημιών για τους ασφαλιστές, οι οποίοι χρησιμοποιούν βάρη ανάλογα με την έκθεση σε ζημίες και αντιστρόφως ανάλογες με την εξέλιξη των ζημιών. Η μέθοδος Cape Cod λειτουργεί υπό την προϋπόθεση ότι είναι γνωστά ασφάλιστρα ή άλλα μέτρα όγκου για ιστορικά έτη ατυχημάτων και ότι οι τελικοί λόγοι ζημιών είναι πανομοιότυποι για όλα τα έτη ατυχημάτων. Η μέθοδος Cape Cod ονομάζεται μερικές φορές η μέθοδος Stanard-Buhlmann.
Βασικές τακτικές
- Η μέθοδος Cape Cod, γνωστή και ως μέθοδος Stanard-Buhlmann, βοηθά στον υπολογισμό των αποθεματικών ζημιών. Η μέθοδος αυτή υπολογίζει τα αποθεματικά ζημιών ως η ζημία μέχρι την ημερομηνία διαιρούμενη από την έκθεση και στη συνέχεια διαιρείται με τον τελικό παράγοντα ανάπτυξης ζημιών. δημιουργεί τελικές εκτιμήσεις ζημιών χρησιμοποιώντας τόσο εσωτερικές όσο και εξωτερικές πληροφορίες. Ένα βασικό μειονέκτημα της μεθόδου Cape Cod είναι ότι δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα τόσο των εκτιμήσεων ιστορικών ζημιών όσο και των συντελεστών ανάπτυξης ζημιών και ότι η έκθεση στην απώλεια θεωρείται ότι είναι σταθερή με την πάροδο του χρόνου.
Πώς λειτουργεί η μέθοδος Cape Cod
Η μέθοδος Cape Cod βασίζεται στο πλαίσιο που δημιουργείται από τη μέθοδο της ανάπτυξης των απωλειών Bornhuetter-Ferguson, αν και οι μέθοδοι έχουν σημαντικές διαφορές. Η μέθοδος Bornhuetter-Ferguson χρησιμεύει επίσης ως πλαίσιο για τη μέθοδο αλυσίδας-σκάλα και τη μέθοδο προσθέτου. Η κύρια διαφορά μεταξύ των μεθόδων Cape Cod και Bornhuetter-Ferguson είναι ότι η μέθοδος Cape Cod δημιουργεί εκτιμήσεις απώλειας απώλειας χρησιμοποιώντας εσωτερικές και εξωτερικές πληροφορίες.
Στη μέθοδο Cape Cod, τα αποθεματικά ζημιών υπολογίζονται ως η ζημία μέχρι την ημερομηνία διαιρούμενη από την έκθεση και στη συνέχεια διαιρείται με τον τελικό παράγοντα ανάπτυξης ζημιών. Τόσο η ζημία μέχρι σήμερα όσο και ο ρυθμός έκθεσης προσαρμόζονται ανάλογα με την τάση. Οι σωρευτικές ζημίες υπολογίζονται χρησιμοποιώντας ένα τρίγωνο απορροής, το οποίο περιέχει ζημίες για το τρέχον έτος καθώς και εκτιμήσεις ασφαλίστρων και προηγούμενων ζημιών. Αυτό δημιουργεί μια σειρά βαρών που είναι ανάλογες με την έκθεση και αντιστρόφως ανάλογες με την εξέλιξη της απώλειας.
Ειδικές εκτιμήσεις
Η διαδικασία τακτοποίησης γνωστών μεθόδων αποθεματικής απώλειας, υπό την ομπρέλα της εκτεταμένης μεθόδου Bornhuetter-Ferguson, της οποίας η μέθοδος Cape Cod αποτελεί μέρος, απαιτεί τον προσδιορισμό προηγούμενων εκτιμητών του προτύπου ανάπτυξης και των αναμενόμενων τελικών απωλειών. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αντιστραφεί συνδυάζοντας στοιχεία διαφορετικών μεθόδων για να αποκτήσετε νέες εκδόσεις της εκτεταμένης μεθόδου Bornhuetter-Ferguson. Η αρχή Bornhuetter-Ferguson προτείνει την ταυτόχρονη χρήση διαφόρων εκδόσεων της εκτεταμένης μεθόδου Bornhuetter-Ferguson και τη σύγκριση των προκυπτόντων προγνωστικών με σκοπό την επιλογή των καλύτερων προγνωστικών και τον προσδιορισμό των διαστημάτων πρόβλεψης.
Κρίσεις της μεθόδου Cape Cod
Η μέθοδος Cape Cod έχει κάποια μειονεκτήματα. Για παράδειγμα, δεν λαμβάνει υπόψη τη μεταβλητότητα τόσο των εκτιμήσεων ιστορικών ζημιών όσο και των συντελεστών ανάπτυξης ζημιών και η έκθεση ζημιών θεωρείται σταθερή με την πάροδο του χρόνου. Αυτή η μέθοδος μπορεί να κατανοήσει τις ζημίες που πραγματοποιήθηκαν αλλά δεν αναφέρθηκαν (IBNR) εάν ο ασφαλιστής αναλαμβάνει τις ίδιες πολιτικές με χαμηλότερους συντελεστές με την πάροδο του χρόνου.
Η μέθοδος παρέχει επίσης μεγαλύτερη βαρύτητα στην ιστορική εμπειρία σε σχέση με την πρόσφατη εμπειρία, καθώς τα πιο ώριμα χρόνια ατυχημάτων είναι πιο κοντά στην απώλεια. Μια βέλτιστη πρακτική για τους αναλογιστές είναι να χρησιμοποιήσουν μια μέθοδο αποθεματικής απώλειας που συνδυάζει τη μέθοδο της κλίμακας αλυσίδας με μια μέθοδο που βασίζεται στην έκθεση, όπως η μέθοδος Cape Cod.
