Τι είναι ο Ταλαντωτής Τιμών (DPO);
Ένας ταλαντωτής απόσβεσης τιμών είναι ένας ταλαντωτής που εξαλείφει τις τάσεις των τιμών σε μια προσπάθεια να εκτιμηθεί το μήκος των κύκλων των τιμών από την κορυφή στην κορυφή ή από το κατώτατο σημείο στο χαμηλότερο. Σε αντίθεση με άλλους ταλαντωτές, όπως η στοχαστική ή κινητή μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD), ο DPO δεν είναι δείκτης ορμής. Επισημαίνει τις κορυφές και τις κατώτατες τιμές, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την εκτίμηση των αγορών και των πωλήσεων βαθμών σύμφωνα με τον ιστορικό κύκλο.
Βασικές τακτικές
- Ο DPO χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της απόστασης μεταξύ των κορυφών και των κατωφλιών στην τιμή / δείκτη. Αν τα ιστορικά ιστορικά διαστήματα ήταν περίπου δύο μήνες, αυτό μπορεί να βοηθήσει έναν έμπορο να λάβει μελλοντικές αποφάσεις καθώς μπορεί να εντοπίσει το πιο πρόσφατο κατώτατο σημείο και να καθορίσει ότι το επόμενο μπορεί να συμβεί σε περίπου δύο μήνες. Οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις εκτιμώμενες μελλοντικές κορυφές ως ευκαιρίες πώλησης ή τις εκτιμώμενες μελλοντικές καμπές ως ευκαιρίες αγοράς. Ο δείκτης είναι συνήθως ρυθμισμένος να κοιτάζει ξανά πάνω από 20 έως 30 περιόδους.
Ο τύπος για τον ταλαντωτή τιμών (DPO) είναι:
DPO = Τιμή από 2X +1 περιόδους πριν-X περίοδο SMAwhere: X = Αριθμός περιόδων που χρησιμοποιήθηκαν για την περίοδο look-backSMA = Απλός Μεταβαλλόμενος Μέσος Όρος
Πώς να υπολογίσετε τον ταλαντωτή τιμών (DPO)
- Προσδιορίστε μια περίοδο ανασκόπησης, όπως 20 περίοδοι. Βρείτε την τιμή κλεισίματος από χ / 2 +1 περιόδους πριν. Εάν χρησιμοποιείτε 20 περιόδους, αυτή είναι η τιμή από τις 11 περιόδους ago.Calculate το SMA για τις τελευταίες x περιόδους. Σε αυτή την περίπτωση, 20.Μετάξτε την τιμή SMA (βήμα 3) από την τιμή κλεισίματος x / 2 +1 πριν από τις περιόδους (βήμα 2) για να πάρετε την τιμή DPO.
Τι σημαίνει να σας πω ο υποκείμενος δολάριο (DPO);
Ο ταλαντωτής απόσβεσης τιμών επιδιώκει να βοηθήσει έναν έμπορο να αναγνωρίσει έναν κύκλο τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Το κάνει αυτό συγκρίνοντας ένα SMA με μια ιστορική τιμή που βρίσκεται κοντά στη μέση της περιόδου ανασκόπησης.
Μελετώντας τις ιστορικές κορυφές και τις γούρνες του δείκτη, οι οποίες ευθυγραμμίζονται με τις κορυφές και τις κατώτατες τιμές, οι έμποροι τυπικά θα βγάζουν κάθετες γραμμές σε αυτές τις συνδέσεις και στη συνέχεια θα μετράνε πόσο χρονικό διάστημα παρέμενε μεταξύ τους.
Εάν οι πυθμένες είναι δύο μήνες μακριά, αυτό βοηθά στην αξιολόγηση πότε μπορεί να έρθει η επόμενη ευκαιρία αγοράς. Αυτό γίνεται με την απομόνωση του πιο πρόσφατου κατωφλίου στον δείκτη / τιμή και στη συνέχεια προβάλλοντας τους επόμενους δύο μήνες από εκεί.
Εάν οι κορυφές είναι γενικά 1, 5 μέρες μεταξύ τους, ο έμπορος θα μπορούσε να βρει την πιο πρόσφατη κορυφή και στη συνέχεια να προβεί στην επόμενη αιχμή 1, 5 μήνες αργότερα. Αυτό το προβαλλόμενο ανώτατο όριο / χρονικό πλαίσιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ευκαιρία για ενδεχόμενη πώληση μιας θέσης πριν από την υποχώρηση της τιμής.
Για την περαιτέρω ενίσχυση του χρονοδιαγράμματος του εμπορίου, η απόσταση μεταξύ κατωφέρειας και αιχμής θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση του μήκους ενός μακρού εμπορίου ή της απόστασης μεταξύ μιας κορυφής και μιας κατωφέρειας για την εκτίμηση του μήκους ενός σύντομου εμπορίου.
Όταν η τιμή από x / 2 + 1 περίοδος πριν είναι πάνω από το SMA ο δείκτης είναι θετικός. Όταν η τιμή από x / 2 + 1 περιόδους πριν είναι κάτω από το SMA τότε ο δείκτης είναι αρνητικός.
Ο ταλαντωτής απόκλισης τιμών δεν φτάνει μέχρι την τελευταία τιμή. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο ΥΠΔ υπολογίζει τις τιμές x / 2 +1 σε σχέση με το SMA, επομένως ο δείκτης θα φτάσει μόνο στις περιόδους x / 2 + 1. Αυτό είναι εντάξει εν τούτοις επειδή ο δείκτης έχει σκοπό να αναδείξει ιστορικές κορυφές και γούρνες.
Ο δείκτης κυμαίνεται και μετατοπίζεται στο παρελθόν και συνεπώς δεν είναι ένα χρήσιμο εύρος σε πραγματικό χρόνο για την κατεύθυνση των τάσεων. Εξ ορισμού, ο δείκτης δεν χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση των τάσεων. Ως εκ τούτου, ο καθορισμός των συναλλαγών που πρέπει να ληφθούν εξαρτάται από τον έμπορο. Κατά τη διάρκεια μιας γενικής ανοδικής πορείας, οι πυθμένες του κύκλου πιθανότατα θα παρουσιάζουν καλές ευκαιρίες αγοράς και οι κορυφές θα έχουν καλές ευκαιρίες πώλησης.
Παράδειγμα του τρόπου χρήσης του υποκριστάμενου ταλαντωτή τιμών (DPO)
Στο παρακάτω παράδειγμα, οι Διεθνείς Επιχειρήσεις Μηχανές (IBM) φθάνουν περίπου κάθε 1, 5 με δύο μήνες. Αφού παρατηρήσετε τον κύκλο, αναζητήστε τα σήματα αγορών που ευθυγραμμίζονται με αυτό το χρονικό πλαίσιο. Οι αιχμές στην τιμή συμβαίνουν κάθε ένα έως 1, 5 μήνες. αναζητήστε σήματα πώλησης / βραχυκύκλωσης που ευθυγραμμίζονται με αυτόν τον κύκλο.
Διαφορά μεταξύ του υποκείμενου ταλαντωτή τιμών (DPO) και του δείκτη καναλιού εμπορευμάτων (CCI)
Και οι δύο δείκτες προσπαθούν να καταγράψουν κύκλους στις κινήσεις τιμών, αν και το κάνουν με πολύ διαφορετικούς τρόπους. Ο DPO χρησιμοποιείται κατά κύριο λόγο για τον υπολογισμό του χρόνου που χρειάζεται ένα περιουσιακό στοιχείο να μετακινηθεί από κορυφή σε κορυφή ή από κατώτατο σημείο σε κατώτατο σημείο (ή από κορυφή σε ελάχιστη ή αντίστροφα). Ο δείκτης καναλιού εμπορευμάτων (CCI) είναι συνήθως δεσμευμένος μεταξύ +100 και -100, αλλά ένα ξεμπλοκάρισμα από αυτά τα επίπεδα δείχνει ότι συμβαίνει κάτι σημαντικό, όπως μια νέα μεγάλη τάση αρχίζει. Επομένως, η CCI επικεντρώνεται περισσότερο στο πότε μπορεί να ξεκινήσει ή να τελειώσει ένας κύριος κύκλος και όχι ο χρόνος μεταξύ των κύκλων.
Περιορισμοί στη χρήση του ταλαντωτή τιμών (DPO)
Ο υπεύθυνος προστασίας δεδομένων δεν παρέχει σήματα εμπορικών συναλλαγών από μόνες τους, αλλά είναι ένα πρόσθετο εργαλείο για την ενίσχυση του χρονοδιαγράμματος του εμπορίου. Το κάνει αυτό εξετάζοντας πότε η τιμή κορυφώθηκε και κατέβηκε στο παρελθόν. Αν και αυτές οι πληροφορίες μπορούν να αποτελέσουν σημείο αναφοράς ή γραμμή αναφοράς για μελλοντικές προσδοκίες, δεν υπάρχει εγγύηση ότι το ιστορικό μήκος κύκλου θα επαναληφθεί στο μέλλον. Οι κύκλοι θα μπορούσαν να πάρουν περισσότερο ή λιγότερο σύντομα στο μέλλον.
Ο δείκτης επίσης δεν επηρεάζει την τάση. Εναπόκειται στον έμπορο να καθορίσει την κατεύθυνση προς το εμπόριο. Εάν η τιμή ενός στοιχείου ενεργητικού είναι σε ελεύθερη πτώση, μπορεί να μην αξίζει να αγοράσετε ακόμη και σε πυθμένα του κύκλου, καθώς η τιμή θα μπορούσε να μειωθεί σύντομα ούτως ή άλλως.
Δεν όλες οι κορυφές και οι γούρνες του DPO θα μετακινηθούν στο ίδιο επίπεδο. Ως εκ τούτου, είναι επίσης σημαντικό να εξετάσουμε την τιμή για να σημειώσουμε τις σημαντικές κορυφές και τις γούρνες του δείκτη. Μερικές φορές ο δείκτης μπορεί να μην πέσει πολύ, ή να κινηθεί προς τα πάνω, όμως η αντιστροφή από το επίπεδο αυτό θα μπορούσε να είναι σημαντική για την τιμή.
