Ποιος είναι ο αναμενόμενος λόγος απώλειας - μέθοδος ELR;
Η μέθοδος αναμενόμενης αναλογίας ζημιών (ELR) είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου ποσού των απαιτήσεων, σε σχέση με τα ασφάλιστρα που κερδίζονται. Η μέθοδος Αναμενόμενης Ζημίας (ELR) χρησιμοποιείται όταν ένας ασφαλιστής δεν διαθέτει τα κατάλληλα δεδομένα παρελθόντων ζημιών που πρέπει να παράσχει λόγω αλλαγών στις προσφορές του προϊόντος του και όταν δεν διαθέτει αρκετά μεγάλο δείγμα δεδομένων για σειρές προϊόντων μακριάς ουράς.
Ο τύπος για τη μέθοδο ELR είναι
Μέθοδος ELR = EP * ELR -Αποδοθείσες απώλειεςπου: EP = Κερδισμένα ασφάλιστρα
Πώς υπολογίζεται ο αναμενόμενος λόγος απώλειας - μέθοδος ELR
Για τον υπολογισμό της μεθόδου αναμενόμενης ζημίας, πολλαπλασιάζετε τα ασφάλιστρα κερδών με τον αναμενόμενο λόγο ζημιών και στη συνέχεια αφαιρείτε τις καταβληθείσες ζημίες.
Τι σας λέει η μέθοδος ELR;
Οι ασφαλιστές αποχώρησαν από ένα μέρος των ασφαλίστρων τους από την ανάληψη νέων πολιτικών προκειμένου να πληρώσουν για μελλοντικές απαιτήσεις. Ο λόγος αναμενόμενων ζημιών χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό της ποσότητας που έχουν παραχωρηθεί. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι η συχνότητα και η σοβαρότητα των ισχυρισμών που αναμένουν να βιώσουν παίζει επίσης ρόλο. Οι ασφαλιστές χρησιμοποιούν μια ποικιλία μεθόδων πρόβλεψης για να καθορίσουν αποθεματικά αποζημιώσεων.
Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως οι νέες γραμμές επιχειρήσεων, η μέθοδος ELR μπορεί να είναι ο μόνος δυνατός τρόπος να προσδιοριστεί το απαιτούμενο επίπεδο αποθεματικών ζημιών. Η μέθοδος ELR μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό του αποθεματικού ζημιών για συγκεκριμένες επιχειρηματικές γραμμές και περιόδους πολιτικής. Ο αναμενόμενος λόγος ζημιών, πολλαπλασιαζόμενος με το αντίστοιχο κέρδος, θα παράγει τις εκτιμώμενες τελικές απώλειες (καταβληθείσες ή πραγματοποιηθείσες). Ωστόσο, για ορισμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες, οι κυβερνητικοί κανονισμοί ενδέχεται να υπαγορεύουν τα ελάχιστα απαιτούμενα αποθεματικά ζημιών.
- Χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό του προβλεπόμενου ποσού απαιτήσεων, σε σχέση με τα ασφάλιστρα που κερδίζονται. Οι ασφαλισμένοι αποχώρησαν από ένα τμήμα των ασφαλίστρων από τις πολιτικές για να πληρώσουν για μελλοντικές απαιτήσεις - ο αναμενόμενος λόγος ζημιών καθορίζει το ποσό που αποδίδουν. τα δεδομένα του παρελθόντος, ενώ η μέθοδος της κλίμακας αλυσίδας χρησιμοποιείται για σταθερές επιχειρήσεις.
Παράδειγμα τρόπου χρήσης της μεθόδου αναμενόμενης αναλογίας απώλειας (ELR)
Οι ασφαλιστές μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν τον αναμενόμενο λόγο ζημιών για τον υπολογισμό του αποθεματικού, αλλά δεν έχει αναφερθεί (IBNR) και του συνολικού αποθεματικού. Ο λόγος αναμενόμενων ζημιών είναι ο λόγος των τελικών ζημιών προς τα ασφάλιστρα. Οι τελικές απώλειες μπορούν να υπολογιστούν ως το ασφάλιστρο κερδών πολλαπλασιασμένο με τον αναμενόμενο λόγο ζημιών. Το συνολικό αποθεματικό υπολογίζεται ως η τελική ζημία μείον τις ζημίες που πληρώθηκαν. Το αποθεματικό IBNR υπολογίζεται ως το συνολικό αποθεματικό μείον το αποθεματικό ταμειακών διαθεσίμων
Για παράδειγμα, ένας ασφαλιστής έχει κερδίσει ασφάλιστρα $ 10.000.000 και αναλογία αναμενόμενων ζημιών 0.60. Κατά τη διάρκεια του έτους, έχει πληρώσει ζημίες ύψους $ 750.000 και αποθεματικά μετρητών ύψους $ 900.000. Το συνολικό αποθεματικό του ασφαλιστή θα ανέρχεται σε $ 5.250.000 ($ 10.000.000 * 0.60 - $ 750.000) και το αποθεματικό IBNR θα ανέρχεται σε $ 4.350.000 ($ 5.250.000 - $ 900.000).
Η διαφορά μεταξύ της μεθόδου ELR και της μεθόδου της κλίμακας αλυσίδας (CLM)
Τόσο η μέθοδος ELR όσο και η μέθοδος της κλίμακας αλυσίδας (CLM) μετρά αποθεματικά αξίωσης, όπου το CLM χρησιμοποιεί προηγούμενα δεδομένα για να προβλέψει τι συμβαίνει στο μέλλον. Ενώ ο λόγος αναμενόμενης απώλειας (ELR) χρησιμοποιείται όταν υπάρχουν λίγα παρελθόντα δεδομένα για να απομακρυνθεί, το CLM χρησιμοποιείται για σταθερές επιχειρήσεις και επιχειρηματικές γραμμές.
Περιορισμοί στη χρήση της μεθόδου ELR
Το ύψος των αποθεματικών αποζημιώσεων που ο ασφαλιστής πρέπει να καθορίσει καθορίζεται από τα αναλογιστικά μοντέλα και τις μεθόδους πρόβλεψης. Οι ασφαλιστές συχνά χρησιμοποιούν τον λόγο αναμενόμενων ζημιών για το ποσό και την ποιότητα των διαθέσιμων δεδομένων. Είναι συχνά χρήσιμο στα πρώτα στάδια της πρόβλεψης επειδή δεν λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές καταβληθείσες ζημίες, αλλά σε μεταγενέστερα στάδια, αυτή η έλλειψη ευαισθησίας στις μεταβολές στις καταγεγραμμένες και πληρωμένες απώλειες το καθιστά λιγότερο ακριβές και επομένως λιγότερο χρήσιμο.
Μάθετε περισσότερα σχετικά με τη μέθοδο αναμενόμενης αναλογίας απώλειας (ELR)
Δείτε περισσότερα σχετικά με τον υπολογισμό της κερδοφορίας των ασφαλιστικών εταιρειών με απώλειες και συνδυασμένους δείκτες.
