Πίνακας περιεχομένων
- Ιστορικό
- Συστατικά ενός δείκτη
- Συστατικά μοναδικών δεικτών
- Στοιχεία υβριδικών δεικτών
- Δημιουργία δείκτη
- Ενα παράδειγμα
- Συμπέρασμα
Η Elliott και η Gann έχουν γίνει ονόματα νοικοκυριών ανάμεσα στην παγκόσμια εμπορική κοινότητα. Αυτοί οι πρωτοπόροι της τεχνικής ανάλυσης ανέπτυξαν μερικές από τις πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες τεχνικές στον τομέα. Αλλά πώς έκαναν οι Ralph Nelson Elliott και WD Gann αυτές τις τεχνικές και πώς έγιναν τόσο επιτυχείς; Αλήθεια, δεν είναι τόσο δύσκολο όσο ακούγεται! Αυτό το άρθρο θα σας οδηγήσει στη διαδικασία κατασκευής του δικού σας προσαρμοσμένου δείκτη, τον οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα σε σχέση με τον ανταγωνισμό.
Ιστορικό
Υπενθυμίζουμε ότι η θεωρία πίσω από την τεχνική ανάλυση αναφέρει ότι οι οικονομικοί χάρτες λαμβάνουν υπόψη όλα τα πράγματα - δηλαδή, όλους τους θεμελιώδεις και περιβαλλοντικούς παράγοντες. Η θεωρία συνεχίζει να δηλώνει ότι αυτά τα γραφήματα εμφανίζουν στοιχεία ψυχολογίας που μπορούν να ερμηνευτούν μέσω τεχνικών δεικτών.
Για να κατανοήσουμε καλύτερα αυτό, ας δούμε ένα παράδειγμα. Οι συσχετίσεις Fibonacci προέρχονται από μια μαθηματική ακολουθία: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 και ούτω καθεξής. Μπορούμε να δούμε ότι ο τρέχων αριθμός είναι το άθροισμα των δύο προηγούμενων αριθμών. Τι έχει να κάνει με τις αγορές; Λέγεται ότι αυτά τα επίπεδα αντιστάθμισης (33%, 50%, 66%) επηρεάζουν τις αποφάσεις των εμπόρων σε τέτοιο βαθμό ώστε τα επίπεδα να έχουν γίνει ένα σύνολο ψυχολογικής υποστήριξης και επιπέδων αντίστασης. Η ιδέα είναι ότι, βρίσκοντας αυτά τα σημεία σε γραφήματα, μπορεί κανείς να προβλέψει τις μελλοντικές κατευθύνσεις των κινήσεων των τιμών.
Συστατικά ενός δείκτη
Όλοι οι δείκτες δημιουργούνται για να προβλέπουν πού κατευθύνεται μια τιμή όταν υπάρχει μια συγκεκριμένη συνθήκη. Οι έμποροι προσπαθούν να προβλέψουν δύο βασικά πράγματα:
- Επίπεδα στήριξης και αντίστασης: Αυτά είναι σημαντικά επειδή είναι οι περιοχές στις οποίες οι τιμές αντιστρέφονται. Ώρα: Αυτό είναι σημαντικό επειδή πρέπει να είστε σε θέση να προβλέψετε πότε θα εμφανιστούν οι μεταβολές των τιμών.
Περιστασιακά, οι δείκτες προβλέπουν αυτούς τους δύο παράγοντες άμεσα - όπως συμβαίνει με τα Bollinger Bands ή τα κύματα της Elliott - αλλά οι δείκτες έχουν συνήθως ένα σύνολο κανόνων που έχουν θεσπιστεί για να εκδοθεί μια πρόβλεψη.
Για παράδειγμα, όταν χρησιμοποιούμε τον δείκτη ώθησης πλάτους (ο οποίος αντιπροσωπεύεται από μια γραμμή που υποδεικνύει τα επίπεδα ορμής), πρέπει να γνωρίζουμε ποια επίπεδα είναι σχετικά. Ο ίδιος ο δείκτης είναι απλά μια γραμμή. Ο δείκτης ώθησης πλάτους μοιάζει με τον δείκτη RSI, επειδή είναι "δεσμευμένος στην εμβέλεια" και χρησιμοποιείται για να μετρήσει την ορμή των κινήσεων των τιμών. Όταν η γραμμή βρίσκεται στη μεσαία ζώνη, υπάρχει μικρή ορμή. Όταν ανεβαίνει στην άνω ζώνη, γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξημένη ορμή και αντίστροφα. Κάποιος θα μπορούσε να κοιτάξει να πάρει μια μακρά θέση όταν η ορμή είναι σε άνοδο από χαμηλά επίπεδα και φαίνονται βραχυπρόθεσμα μετά από τις κορυφές ορμής σε υψηλό επίπεδο. Είναι σημαντικό να οριστούν κανόνες για την ερμηνεία της έννοιας των κινήσεων ενός δείκτη ώστε να καταστούν χρήσιμες.
Έχοντας αυτό υπόψη, ας δούμε τρόπους δημιουργίας προβλέψεων. Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι δεικτών: μοναδικοί δείκτες και υβριδικοί δείκτες. Μοναδικοί δείκτες μπορούν να αναπτυχθούν μόνο με βασικά στοιχεία της ανάλυσης γραφημάτων, ενώ οι υβριδικοί δείκτες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα συνδυασμό βασικών στοιχείων και υφιστάμενων δεικτών.
Συστατικά μοναδικών δεικτών
Οι μοναδικοί δείκτες βασίζονται σε εγγενείς πτυχές των διαγραμμάτων και των μαθηματικών λειτουργιών. Εδώ είναι δύο από τα πιο κοινά στοιχεία:
1. Μοτίβα
Τα μοτίβα επαναλαμβάνουν απλώς τις ακολουθίες τιμών που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου. Πολλοί δείκτες χρησιμοποιούν πρότυπα για να αντιπροσωπεύουν πιθανές μελλοντικές μεταβολές των τιμών. Για παράδειγμα, η θεωρία του Elliott Wave βασίζεται στην αρχή ότι όλες οι τιμές κινούνται με ένα συγκεκριμένο μοτίβο που απλοποιείται στο ακόλουθο παράδειγμα:
Εικόνα 1: Έντυπο κύματος Elliot
Υπάρχουν πολλά άλλα απλά μοτίβα που χρησιμοποιούν οι έμποροι για να προσδιορίσουν τις περιοχές της κίνησης των τιμών μέσα στους κύκλους. Ορισμένες από αυτές περιλαμβάνουν τρίγωνα, σφήνες και ορθογώνια.
Αυτοί οι τύποι μοτίβων μπορούν να αναγνωριστούν μέσα στα διαγράμματα απλά κοιτάζοντας τους. Ωστόσο, οι υπολογιστές προσφέρουν έναν πολύ πιο γρήγορο τρόπο για να ολοκληρώσουν αυτό το έργο. Οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες υπολογιστών παρέχουν τη δυνατότητα αυτόματης εντοπισμού τέτοιων μοτίβων.
2. Μαθηματικές Λειτουργίες
Οι μαθηματικές λειτουργίες μπορούν να κυμαίνονται από τον μέσο όρο των τιμών σε πιο σύνθετες λειτουργίες που βασίζονται στον όγκο και σε άλλα μέτρα. Για παράδειγμα, οι ζώνες Bollinger απλώς καθορίζουν ποσοστά πάνω και κάτω από έναν κινούμενο μέσο όρο. Αυτή η μαθηματική συνάρτηση δίνει ένα σαφές κανάλι τιμών που δείχνει επίπεδα υποστήριξης και αντίστασης.
Στοιχεία υβριδικών δεικτών
Οι υβριδικοί δείκτες χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό υφιστάμενων δεικτών και μπορούν να θεωρηθούν ως απλοϊκά συστήματα συναλλαγών. Υπάρχουν αμέτρητοι τρόποι με τους οποίους τα στοιχεία μπορούν να συνδυαστούν για να διαμορφώσουν έγκυρους δείκτες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα του MA crossover:
Αυτός ο υβριδικός δείκτης χρησιμοποιεί διάφορους διαφορετικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένων τριών εμφανίσεων των κινητών μέσων όρων. Κάποιος πρέπει πρώτα να αντλήσει τους κινητούς μέσους τρεις, επτά και 20 ημερούς με βάση το ιστορικό τιμών. Ο κανόνας αναζητά τότε ένα crossover για να αγοράσει την ασφάλεια ή ένα cross-under για να πουλήσει. Αυτό το σύστημα υποδηλώνει ένα επίπεδο στο οποίο μπορεί να αναμένεται η κίνηση των τιμών και παρέχει έναν εύλογο τρόπο για να εκτιμηθεί πότε θα συμβεί αυτό (καθώς οι γραμμές έλκονται πιο κοντά). Ας δούμε πώς μπορεί να φαίνεται:
Εικόνα 2: Κίνηση με κινητό μέσο όρο
Δημιουργία δείκτη
Ένας έμπορος μπορεί να δημιουργήσει έναν δείκτη ακολουθώντας αρκετά απλά βήματα:
- Προσδιορίστε τον τύπο του δείκτη που επιθυμείτε να δημιουργήσετε: μοναδικό ή υβριδικό. Προσδιορίστε τα στοιχεία που θα συμπεριληφθούν στον δείκτη σας. Δημιουργήστε ένα σύνολο κανόνων (αν είναι απαραίτητο) για να καθορίσετε πότε και πού θα πρέπει να αναμένεται η εξέλιξη των τιμών. η πραγματική αγορά μέσω backtesting ή χαρτί διαπραγμάτευση.Αν παράγει καλές αποδόσεις, το θέτει σε χρήση.
Ενα παράδειγμα
Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν δείκτη που να μετρά ένα από τα πιο βασικά στοιχεία των αγορών: μεταβολές των τιμών. Ο στόχος του δείκτη μας είναι να προβλέψουμε τις μελλοντικές μεταβολές των τιμών με βάση αυτό το μοτίβο ταλάντευσης.
Βήμα 1:
Ψάχνουμε να αναπτύξουμε ένα μοναδικό δείκτη χρησιμοποιώντας δύο βασικά στοιχεία, ένα μοτίβο και μαθηματικές λειτουργίες.
Βήμα 2:
Κοιτάζοντας τα εβδομαδιαία γραφήματα του αποθέματος της εταιρείας XYZ, παρατηρούμε κάποιες βασικές διακυμάνσεις μεταξύ του bullishness και του bearishness που κάθε τελευταία περίπου πέντε ημέρες. Δεδομένου ότι ο δείκτης μας είναι να μετράμε τις διακυμάνσεις των τιμών, θα πρέπει να μας ενδιαφέρουν τα πρότυπα για τον καθορισμό της ταλάντευσης και μιας μαθηματικής συνάρτησης, των μέσων τιμών, για να καθορίσουμε το εύρος αυτών των εναλλαγών.
Βήμα 3:
Τώρα πρέπει να καθορίσουμε τους κανόνες που διέπουν αυτά τα στοιχεία. Τα μοτίβα είναι τα πιο εύκολα προσδιορίσιμα: είναι απλώς αναβαθμισμένα και bearish πρότυπα που εναλλάσσονται κάθε πέντε περίπου ημέρες. Για να δημιουργηθεί ένας μέσος όρος, λαμβάνουμε ένα δείγμα της διάρκειας των ανοδικών τάσεων και ένα δείγμα της διάρκειας των πτωτικών τάσεων. Το τελικό μας αποτέλεσμα θα πρέπει να είναι μια αναμενόμενη χρονική περίοδος για να πραγματοποιηθούν αυτές οι κινήσεις. Για να καθορίσουμε το εύρος των ταλάντευσης, χρησιμοποιούμε ένα σχετικά υψηλό και σχετικά χαμηλό, και τα θέτουμε στο υψηλό και χαμηλό του εβδομαδιαίου διαγράμματος. Στη συνέχεια, για να δημιουργήσουμε μια προβολή της τρέχουσας κλίσης / πτώσης βάσει προηγούμενων κλίσεων / μειώσεων, απλά υπολογίζουμε τον μέσο όρο των συνολικών κλίσεων / μειώσεων και προβλέπουμε τις ίδιες μετρούμενες κινήσεις (+/-) στο μέλλον. Η κατεύθυνση και η διάρκεια της κίνησης, πάλι, καθορίζεται από το σχέδιο.
Βήμα 4:
Λαμβάνουμε αυτή τη στρατηγική και δοκιμάζουμε το με το χέρι, ή χρησιμοποιούμε λογισμικό για να το σχεδιάσουμε και να δημιουργήσουμε σήματα. Βρίσκουμε ότι μπορεί να επιστρέψει με επιτυχία 5% ανά κούνια (κάθε πέντε ημέρες).
Βήμα 5:
Τέλος, ζούμε με αυτήν την έννοια και ανταλλάσσουμε πραγματικά χρήματα.
Συμπέρασμα
Η οικοδόμηση του δικού σας δείκτη προϋποθέτει μια βαθύτερη ματιά στην τεχνική ανάλυση και στη συνέχεια την ανάπτυξη αυτών των βασικών συστατικών σε κάτι μοναδικό. Τελικά, ο στόχος είναι να κερδίσετε ένα πλεονέκτημα έναντι άλλων εμπόρων. Απλά κοιτάξτε τον Ralph Nelson Elliott ή τον WD Gann. Οι επιτυχημένοι δείκτες τους έδωσαν όχι μόνο ένα εμπορικό πλεονέκτημα, αλλά και δημοτικότητα και φήμη στους χρηματοοικονομικούς κύκλους παγκοσμίως.
