Τι είναι ο Δείκτης Τυχαίας Πεζοπορίας;
Ο δείκτης τυχαίων βημάτων (RWI) είναι ένας τεχνικός δείκτης που συγκρίνει τις μεταβολές των τιμών μιας ασφάλειας με τις τυχαίες κινήσεις σε μια προσπάθεια να προσδιοριστεί εάν υπάρχει στατιστικά σημαντική τάση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων με βάση τη δύναμη της υποκείμενης τάσης των τιμών.
Βασικές τακτικές
- Ο δείκτης τυχαίων βημάτων έχει δύο γραμμές, ένα RWI High και RWI Low, το οποίο μετρά την αντοχή προς τα πάνω και την πτωτική τάση. Όταν το RWI High είναι πάνω από το RWI Low, σημαίνει ότι υπάρχει μεγαλύτερη ανοδική αντοχή από την προς τα κάτω δύναμη και αντίστροφα. Το RWI High ή το RWI Low είναι πάνω από ένα, δείχνει ότι υπάρχει ισχυρή, μη τυχαία τάση. Οι αναγνώσεις κάτω από μια μέση κίνηση θα μπορούσαν να είναι τυχαίες επειδή δεν υπάρχει αρκετή δύναμη για να δείξει διαφορετικά.
Κατανόηση του δείκτη Random Walk
Ο δείκτης τυχαίων βημάτων δημιουργήθηκε από τον Michael Poulos, προκειμένου να προσδιοριστεί εάν η τρέχουσα δράση των τιμών μιας ασφάλειας παρουσιάζει "τυχαία βήματα" ή είναι αποτέλεσμα μιας στατιστικά σημαντικής τάσης, υψηλότερης ή μικρότερης.
Ο τυχαίος περίπατος αναφέρεται σε κινήσεις αγοράς ή ασφάλειας οι οποίες βρίσκονται εντός του πεδίου των στατιστικών επιπέδων «θορύβου» και δεν συμφωνούν με μια επιβεβαιωμένη ή ορισμένη τάση. Ο τεχνικός δείκτης δημοσιεύθηκε αρχικά στο περιοδικό Τεχνική Ανάλυση Αποθέματος και Εμπορευμάτων σε άρθρο του 1990 με τίτλο "Τάσεις και Τυχαίες Πεζοπορίες".
Οι τάσεις της αγοράς και οι τυχαίες μελέτες περπατούν εδώ και δεκαετίες, τονίζεται από τη δημοσίευση του RA Stevenson για τα "Futures εμπορευμάτων: Τάσεις ή τυχαίους περιπάτους;" στο τεύχος του Μαρτίου 1970 του The Journal Of Χρηματοδότηση.
Υπολογισμός του Δείκτη Τυχαίας Πεζοπορίας
Ο William Feller, ένας μαθηματικός που εξειδικεύτηκε στη θεωρία πιθανοτήτων, απέδειξε ότι τα όρια τυχαιότητας, επίσης γνωστά ως αποστάσεις μετατόπισης, θα μπορούσαν να υπολογιστούν λαμβάνοντας το τετραγωνικό πόδι του αριθμού των δυαδικών συμβάντων, τα οποία αναφέρονται σε αμφίδρομες εκβάσεις με την ίδια πιθανότητα (όπως ένα κέρμα κέρμα). Λογικά, οποιαδήποτε κίνηση εκτός αυτών των ορίων υποδηλώνει ότι η κίνηση δεν είναι εγγενώς τυχαία. Το RWI εφαρμόζει αυτές τις μαθηματικές αρχές κατά τη μέτρηση της ανόδου και της καθοδικής τάσης για να καθορίσει εάν είναι τυχαίο ή στατιστικά σημαντικό.
Επειδή ο δείκτης μετρά τόσο την αντοχή προς τα πάνω όσο και την κατωφέρεια, ο δείκτης έχει δύο γραμμές και απαιτεί ξεχωριστούς υπολογισμούς και για τα δύο.
Ο υπολογισμός για μεγάλες περιόδους ή RWI High είναι:
RWI Υψηλή = ATR × n Υψηλή Lown όπου: n = αριθμός ημερών στην περίοδοATR = μέσο πραγματικό εύρος
Με άλλα λόγια, εάν υπολογίζετε το Υψηλό RWI των τελευταίων πέντε ημερών, πάρτε το υψηλό από σήμερα μείον το χαμηλό από την προηγούμενη περίοδο και υπολογίστε το RWI High. Στη συνέχεια, υπολογίστε με το σημερινό υψηλό μείον το χαμηλό πριν από δύο ημέρες. Κάνετε αυτό για κάθε μέρα που επιστρέφει πέντε συνεδρίες συναλλαγών.
Η υψηλή τιμή RWI σας είναι η υψηλότερη τιμή των τελευταίων πέντε ημερών ή για όλες τις περιόδους (n) που επιλέχθηκαν.
Το RWI Low υπολογίζεται ως εξής:
Χαμηλή RWI = ATR × n Υψηλή - Χαμηλή
Η μέθοδος είναι παρόμοια με την παραπάνω προσέγγιση, εκτός από τώρα που θα χρησιμοποιήσουμε το σημερινό χαμηλό και το υψηλό από την προηγούμενη περίοδο για να δημιουργήσουμε τον πρώτο υπολογισμό. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε το υψηλό πριν από δύο ημέρες. Κάνετε αυτό για κάθε μία από τις περιόδους n. Η τιμή RWI Low είναι ο μικρότερος αριθμός των υπολογισμών n που ολοκληρώθηκαν.
Κάθε ημέρα (ή περίοδος) οι υπολογισμοί συμπληρώνονται και πάλι.
Εμπορία του Δείκτη Τυχαίας Πεζοπορίας
Ο δείκτης τυχαίων βημάτων χρησιμοποιείται συνήθως σε δύο έως επτά περιόδους για βραχυπρόθεσμες συναλλαγές και εξαγορές και οκτώ έως 64 περιόδους για μακροπρόθεσμες συναλλαγές και επενδύσεις. Οι παίκτες της αγοράς ενδέχεται να επιθυμούν να πειραματιστούν με αυτές τις ρυθμίσεις για να προσδιορίσουν τι λειτουργεί καλύτερα για τις συνολικές στρατηγικές τους.
Οι αναγνώσεις άνω του 1, 0 υποδεικνύουν ότι η τάση ασφαλείας είναι υψηλότερη ή χαμηλότερη, ενώ οι ενδείξεις κάτω από 1, 0 υποδηλώνουν ότι μια ασφάλεια μπορεί να κινείται τυχαία. Αν το RWI Low είναι πάνω από ένα, αυτό δείχνει μια ισχυρή πτωτική τάση. αν το RWI High είναι πάνω από ένα, δείχνει ισχυρή ανοδική τάση.
Συχνά, οι έμποροι και οι χρονομετρητές αγοράς θα εισέλθουν σε μακρές θέσεις όταν ένα μακροπρόθεσμο RWI High είναι μεγαλύτερο από 1, 0 και το βραχυπρόθεσμο RWI Low είναι επίσης πάνω από 1, 0. Αυτό σημαίνει ότι ο έμπορος παρακολουθεί δύο υπολογισμούς RWI, έναν πιο μακροπρόθεσμο, δηλαδή 64 περιόδους, και ένα βραχυπρόθεσμο, π.χ. επτά περιόδους.
Ένας έμπορος αγοράζει όταν το μακροπρόθεσμο RWI High είναι πάνω από 1, 0, γεγονός που δείχνει μια μακροπρόθεσμη ισχυρή ανοδική τάση, αλλά το βραχυπρόθεσμο RWI Low είναι επίσης πάνω από 1, 0, γεγονός που δείχνει ότι βραχυπρόθεσμα η τιμή έχει μειωθεί, παρέχοντας μια ευνοϊκή εισροή σε μακροπρόθεσμη ανοδική πορεία.
Μπορεί να εισαχθούν βραχείες θέσεις όταν το μακροπρόθεσμο χαμηλό RWI είναι μεγαλύτερο από 1, 0 και οι βραχυπρόθεσμες υψηλές κορυφές RWI υψηλότερες από μία.
Ορισμένοι έμποροι ενδέχεται να αναζητήσουν τη χρήση διασταυρώσεων των δύο γραμμών για να υποδείξουν πιθανές συναλλαγές. Αυτό θα λειτουργήσει καλά όταν αναπτυχθούν ισχυρές τάσεις, αλλά θα οδηγήσει σε πολλές απώλειες συναλλαγών, εάν η τιμή δεν είναι καλή τάση δεδομένου ότι οι διασταυρώσεις θα μπορούσαν να συμβούν χωρίς μια ισχυρή τάση που προκύπτει. Τούτου λεχθέντος, ορισμένοι έμποροι μπορεί να επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν αυτήν την προσέγγιση, ενδεχομένως σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης.
Παράδειγμα του τρόπου χρήσης του δείκτη τυχαίου περιπάτου
Το ημερήσιο γράφημα της Apple Inc. (AAPL) έχει ένα δείκτη RWI 30 περιοχών που εφαρμόζεται σε αυτό.
Όταν η τιμή πέφτει, η κόκκινη γραμμή, ή το RWI Low, βρίσκεται στην κορυφή.
Όταν η τιμή ανεβαίνει, η πράσινη γραμμή, ή το RWI High, είναι στην κορυφή.
Όταν μία από αυτές τις γραμμές είναι πάνω από μία, η μαύρη οριζόντια γραμμή, δείχνει μια ισχυρή τάση.
TradingView
Στα αριστερά υπάρχει έντονη ανοδική πορεία. Το RWI High κινείται πάνω από 1.0 και το RWI Low είναι κάτω από 1.0.
Στη συνέχεια ξεκινάει μια έντονη πτωτική πορεία. Το RWI Low κινείται πάνω από 1.0 και το RWI High είναι αρκετά κάτω από το 1.0.
Ακολουθεί μια άλλη ανοδική τάση με παρόμοιες συνθήκες με την προηγούμενη ανοδική πορεία.
Στη συνέχεια, το απόθεμα εισέρχεται σε μια αδύναμη χρονική περίοδο. Ούτε το RWI Low ή High διατηρεί τη θέση του πάνω από 1.0 για μεγάλο χρονικό διάστημα. Για μια σύντομη περίοδο, οι δύο γραμμές μάλιστα μπερδεύονται γύρω από το μηδενικό σημάδι, σηματοδοτώντας μια πολύ αδύναμη τάση ή ασταθές εμπόριο και προς τις δύο κατευθύνσεις.
Η διαφορά μεταξύ του δείκτη τυχαίου βήματος και του μέσου δείκτη κατεύθυνσης (ADX)
Αυτοί οι δύο δείκτες μοιάζουν αρκετά παρόμοιοι και, στην πραγματικότητα, είναι αρκετά παρόμοιοι. Ο μέσος δείκτης κατεύθυνσης (ADX) αποτελείται από κατευθυντικές γραμμές κίνησης (DI + και DI-) οι οποίες κινούνται με πολύ παρόμοιο τρόπο με τον RWI Low and High. Το ADX είναι μια τρίτη γραμμή στην ένδειξη ADX και δείχνει τη δύναμη της τάσης. Οι αναγνώσεις άνω των 25 δείχνουν μια ισχυρή τάση.
Περιορισμοί του Δείκτη Τυχαίας Πεζοπορίας
Το RWI είναι δείκτης υστέρησης. Χρησιμοποιεί δεδομένα του παρελθόντος στον υπολογισμό του και δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς προβλέψιμο γι 'αυτό. Ενώ ο δείκτης μπορεί να κινηθεί πάνω από ένα για να σηματοδοτήσει μια ισχυρή τάση, μπορεί εύκολα να γλιστρήσει πίσω κάτω από ένα πολύ γρήγορα. Μπορεί επίσης να προχωρήσει από μια αδύναμη τάση σε μια ισχυρή τάση με λίγη προειδοποίηση από τον δείκτη.
Η αναμονή για να μετακινηθεί ο δείκτης πάνω από ένα πριν πραγματοποιήσετε συναλλαγές προς αυτή την κατεύθυνση μπορεί μερικές φορές να οδηγήσει σε κακή είσοδο. Η τιμή έχει ήδη κινηθεί προς αυτή την κατεύθυνση για κάποιο χρονικό διάστημα και μπορεί να είναι έτοιμη να αντιστραφεί ή να εισέλθει σε ένα pullback.
Ο δείκτης τυχαίων βημάτων χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με την ανάλυση των τιμών ή άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης.
