Τι είναι ο αναλογιστικός κίνδυνος;
Ο αναλογιστικός κίνδυνος αναφέρεται στον κίνδυνο να εφαρμόσουν οι αναλογιστές υποθέσεις σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση συγκεκριμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων μπορεί να αποδειχθούν ανακριβή ή λανθασμένα. Πιθανές υποθέσεις περιλαμβάνουν τη συχνότητα των ζημιών, τη σοβαρότητα των ζημιών και τη συσχέτιση των ζημιών μεταξύ των συμβάσεων. Ο αναλογιστικός κίνδυνος είναι επίσης γνωστός ως "ασφαλιστικός κίνδυνος".
Βασικές τακτικές
- Ο αναλογιστικός κίνδυνος εξετάζει το ενδεχόμενο ότι οι αναλογιστές υποθέσεις που ενσωματώνουν σε μοντέλα που χρησιμοποιούνται για την τιμολόγηση συγκεκριμένων ασφαλιστηρίων συμβολαίων δεν αποτυγχάνουν. Το επίπεδο του αναλογιστικού κινδύνου είναι ανάλογο με την αξιοπιστία των υποθέσεων που εφαρμόζονται στα μοντέλα αποτίμησης που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τον καθορισμό ασφαλίστρων. Οι αναλογιστές χρησιμοποιούν πίνακες της διάρκειας ζωής, οι οποίοι δείχνουν τα ποσοστά θνησιμότητας συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων κατά τη διάρκεια μιας δεδομένης χρονικής περιόδου και χρησιμοποιούν πίνακες της ζωής των κοόρτων, οι οποίοι δείχνουν τα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας για τη συνολική διάρκεια ζωής συγκεκριμένου πληθυσμού.
Κατανόηση του αναλογιστικού κινδύνου
Το επίπεδο του αναλογιστικού κινδύνου είναι άμεσα ανάλογο με την αξιοπιστία των παραδοχών που εφαρμόζονται στα πρότυπα τιμολόγησης που χρησιμοποιούν οι ασφαλιστικές εταιρείες για τον καθορισμό ασφαλίστρων.
Η ζωή συνεπάγεται πολλούς κινδύνους. Ένας ιδιοκτήτης σπιτιού αντιμετωπίζει το ενδεχόμενο διακύμανσης που συνδέεται με τη δυνατότητα οικονομικής απώλειας που προκαλείται από πυρκαγιά κατοικίας. Ένας οδηγός αντιμετωπίζει πιθανή οικονομική απώλεια εάν το αυτοκίνητό του είναι κατεστραμμένο. Αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερες ζημίες εάν τραυματίσει έναν τρίτο σε αυτοκινητιστικό ατύχημα για το οποίο είναι υπεύθυνος. Ένα σημαντικό στοιχείο της εργασίας του αναλογιστή συνίσταται στην πρόβλεψη της συχνότητας και της σοβαρότητας αυτών των κινδύνων, καθώς σχετίζονται με την οικονομική ευθύνη για τους κινδύνους που αναλαμβάνει ένας ασφαλιστής σε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
Διάφορα μοντέλα πρόγνωσης
Οι αναλογιστές χρησιμοποιούν διάφορα είδη μοντέλων πρόβλεψης για να υπολογίσουν τα επίπεδα κινδύνου. Αυτά τα μοντέλα πρόβλεψης βασίζονται σε υποθέσεις που αποσκοπούν στην απεικόνιση της πραγματικής ζωής, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για την τιμολόγηση όλων των ειδών ασφάλισης. Οι παρατυπίες στις παραδοχές ενός μοντέλου ενδέχεται να οδηγήσουν σε εσφαλμένη τιμολόγηση. Στο χειρότερο σενάριο, ένας αναλογιστής μπορεί να υποτιμήσει τη συχνότητα ενός συμβάντος. Τα μη καταγεγραμμένα περιστατικά θα προκαλέσουν αύξηση της συχνότητας των πληρωμών, τα οποία θα μπορούσαν πιθανώς να χρεοκοπήσουν έναν ασφαλιστή.
Οι πίνακες ζωής μπορούν να βασίζονται σε ιστορικά αρχεία, τα οποία συχνά υποεκτιμούν τη βρεφική θνησιμότητα, σε σύγκριση με περιοχές που έχουν ανώτερα αρχεία.
Αναλογιστικοί κίνδυνοι και πίνακες ζωής
Οι πίνακες ζωής είναι από τα πιο κοινά μοντέλα αξιολόγησης κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν. Αυτές οι συσκευές χρησιμοποιούνται συνήθως για τους σκοπούς της τιμολόγησης πολιτικών ασφάλισης ζωής. Τα τραπέζια ζωής προσπαθούν να προβλέψουν την πιθανότητα ενός ατόμου να πεθάνει πριν από τα επόμενα γενέθλιά του. Οι ακόλουθοι δύο τύποι πίνακες ζωής κυριαρχούν στις αναλογιστικές επιστήμες:
- Περίοδος ζωής περιόδου: Αυτός ο πίνακας δείχνει τα ποσοστά θνησιμότητας συγκεκριμένου πληθυσμού ατόμων σε συγκεκριμένη και στενή χρονική περίοδο. Πίνακας ζωής της συλλογής: Αυτός ο πίνακας εμφανίζει τα συνολικά ποσοστά θνησιμότητας για τη συνολική διάρκεια ζωής συγκεκριμένου πληθυσμού. Μερικές φορές ονομάζεται "πίνακας ζωής γενιάς", αυτό το εργαλείο υποθέτει ότι τα άτομα σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό γεννιούνται όλοι κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Αυτοί οι πίνακες χρησιμοποιούνται συχνότερα επειδή μπορούν να προβλέψουν μελλοντικές μεταβολές του ποσοστού θνησιμότητας σε έναν δεδομένο πληθυσμό και μπορούν να αναλύσουν τα ποσοστά θνησιμότητας με την πάροδο του χρόνου.
