Μακροπρόθεσμοι αναγνώστες της περιοδικής τεχνικής ανάλυσης των αποθεμάτων και εμπορευμάτων μπορεί να θυμάται ότι ήταν ο Jack Hutson, συντάκτης του περιοδικού, που εισήγαγε για πρώτη φορά το TRIX στην τεχνική κοινότητα.
Τι είναι το TRIX;
Ο δείκτης τριπλού εκθετικού μέσου όρου (TRIX) είναι ένας ταλαντωτής που χρησιμοποιείται για τον εντοπισμό αγορών υπερπώλησης και υπεραγοράς και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ορμής. Όπως πολλοί ταλαντωτές, το TRIX ταλαντώνεται γύρω από μια μηδενική γραμμή. Όταν χρησιμοποιείται ως ταλαντωτής, μια θετική τιμή υποδεικνύει μια αγορά υπερπληθυσμού, ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει μια υπερβάλλουσα αγορά. Όταν το TRIX χρησιμοποιείται ως δείκτης ορμής, μια θετική τιμή υποδηλώνει ότι η ορμή αυξάνεται ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει ότι η ορμή μειώνεται. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι όταν το TRIX διασχίζει πάνω από τη μηδενική γραμμή δίνει ένα σήμα αγοράς και όταν κλείνει κάτω από τη μηδενική γραμμή, δίνει ένα σήμα πώλησης. Επίσης, οι αποκλίσεις μεταξύ τιμής και TRIX μπορεί να υποδηλώνουν σημαντικά σημεία καμπής στην αγορά.
Το TRIX υπολογίζει έναν τριπλό εκθετικό κινούμενο μέσο όρο του ημερολογίου της τιμής εισόδου για την χρονική περίοδο που καθορίζεται από την είσοδο μήκους για την τρέχουσα γραμμή. Η τιμή της τρέχουσας γραμμής αφαιρείται από την τιμή της προηγούμενης γραμμής. Αυτό εμποδίζει τους κύκλους που είναι μικρότεροι από την περίοδο που καθορίζεται από την είσοδο μήκους να θεωρηθεί από τον δείκτη.
Πλεονεκτήματα του TRIX
Δύο κύρια πλεονεκτήματα του TRIX σε σχέση με άλλους δείκτες που ακολουθούν την τάση είναι η εξαιρετική διήθηση του θορύβου της αγοράς και η τάση του να είναι ένας από τους μεγαλύτερους δείκτες της υστέρησης. Καταργεί το θόρυβο της αγοράς χρησιμοποιώντας τον υπολογισμό του τριπλού εκθετικού μέσου όρου, εξαλείφοντας έτσι μικρούς βραχυπρόθεσμους κύκλους που υποδεικνύουν μια αλλαγή στην κατεύθυνση της αγοράς. Έχει την ικανότητα να οδηγήσει μια αγορά, επειδή μετρά τη διαφορά μεταξύ της "ομαλοποιημένης" εκδοχής των πληροφοριών για τις τιμές κάθε ράβδου. Όταν ερμηνεύεται ως κύριος δείκτης, το TRIX χρησιμοποιείται καλύτερα σε συνδυασμό με έναν άλλο δείκτη χρονισμού της αγοράς - αυτό ελαχιστοποιεί τις ψευδείς ενδείξεις.
Ερμηνεία
Σε αυτό το διάγραμμα του Dow Jones Industrial Average που καλύπτει το Σεπτέμβριο του 2001 έως το Σεπτέμβριο του 2002, μπορείτε να δείτε από τα βέλη ότι ο δείκτης TRIX, από το υψηλό του Μαρτίου 2002 έως το χαμηλό υδατόσημο που τέθηκε τον Ιούλιο του 2002, έπεφτε από ένα επίπεδο συν 40.45 σε μείον 83, 07. Αυτό το παράδειγμα δείχνει σαφώς ότι δεν υπάρχει καθυστέρηση μεταξύ του συντονισμού DJIA νότια και του δείκτη TRIX μετά από αυτή τη δράση τιμής. (Το λογισμικό Tradestation 6 charting χρησιμοποιεί έναν κινητό μέσο εννέα ημερών ως προεπιλογή, ο οποίος βοηθά δραματικά για το χρονισμό των κατευθυντικών κινήσεων.) Έχουμε δει ότι όσο μικρότερο είναι το χρονικό πλαίσιο, τόσο πιο ακριβής είναι ο δείκτης θα σηματοδοτήσει την κίνηση στο ζήτημα που είμαστε μελετώντας.
Φιγούρα 1
Η χρήση δύο κινούμενων μέσων προσφέρει ένα πλεονέκτημα: βλέποντας τον ταχέως μεταβαλλόμενο μέσο όρο να περνάει από τον αργό κινητό μέσο, ο έμπορος μπορεί να αναγνωρίσει την αλλαγή στην κατεύθυνση της δράσης των τιμών. (Βλ. Κατανόηση της Απόκλισης Κινόμενου Μέσου Όρου .) Χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους για το TRIX είναι επίσης μια εξαιρετική τεχνική χρονισμού.
Σχήμα 2
Στο διάγραμμα 2001-2002 του δείκτη S & P 500 παραπάνω, η πρώτη ορατή κίνηση ήταν η κάμψη της αγοράς μετά τις καταστροφές της 11ης Σεπτεμβρίου. Υπήρξε μια επακόλουθη ανάκαμψη στην τρίτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, με τον κινητό μέσο όρο των 15 ημερών στροφή πιο γρήγορα από τον κινητό μέσο όρο των 30 ημερών. Λάβετε όμως υπόψη ότι η επιβεβαίωση από τον δείκτη των 30 ημερών είναι πιο συντηρητική, οπότε διασφαλίζει ότι ο μέσος επενδυτής αγοράζει και κατέχει ότι η τάση έχει πραγματικά μετατραπεί. Κοιτάξτε προσεκτικά το πόσο καλά οι αλλαγές του κινούμενου μέσου των 15 ημερών αντιστοιχούν στις στροφές της δράσης τιμής.
Αυτή η ιδέα της παραβίασης της τιμής της τάσης μπορεί να εξεταστεί από μια άλλη οπτική γωνία. Ο Martin Pring, ένας γνωστός τεχνικός και συγγραφέας, το έγραψε στα γραπτά του:
Εάν κοιτάξουμε προσεκτικά ορισμένους από τους άλλους δείκτες δυναμικής, όπως ένα stochastics ή μια τιμή ROC, θα βρούμε ένα παρόμοιο μοτίβο.
Το TRIX είναι ένας από τους καλύτερους δείκτες αντιστροφής και ορμής που έχουμε στο καθημερινό μας οπλοστάσιο.
Θυμηθείτε ότι είναι τα χρήματά σας - επενδύστε το με σύνεση.
