Ποιο είναι το μοντέλο Box-Jenkins;
Το μοντέλο Box-Jenkins είναι ένα μαθηματικό μοντέλο που έχει σχεδιαστεί για την πρόβλεψη σειρών δεδομένων με βάση εισροές από μια συγκεκριμένη χρονολογική σειρά. Το μοντέλο Box-Jenkins μπορεί να αναλύσει πολλούς διαφορετικούς τύπους δεδομένων χρονοσειρών για την πρόβλεψη.
Η μεθοδολογία της χρησιμοποιεί διαφορές μεταξύ των σημείων δεδομένων για τον προσδιορισμό των αποτελεσμάτων. Η μεθοδολογία επιτρέπει στο μοντέλο να εντοπίζει τις τάσεις χρησιμοποιώντας αυτόματη αντιστροφή, κινητούς μέσους όρους και εποχιακές διαφοροποιήσεις για τη δημιουργία προβλέψεων. Τα μοντέλα αυτόματης αντιστροφής κινητού μέσου (ARIMA) είναι μια μορφή μοντέλου Box-Jenkins. Οι όροι ARIMA και Box-Jenkins μπορούν να χρησιμοποιηθούν εναλλακτικά.
Βασικές τακτικές
- Το μοντέλο Box-Jenkins είναι μια μεθοδολογία πρόβλεψης που χρησιμοποιεί μελέτες παλινδρόμησης. Η μεθοδολογία χρησιμοποιείται καλύτερα ως υπολογιστική πρόβλεψη που βασίζεται σε μια παλινδρόμηση των δεδομένων χρονοσειρών. Είναι καλύτερα κατάλληλη για προβλέψεις μέσα σε χρονικά πλαίσια 18 μηνών ή λιγότερο. Οι υπολογισμοί ARIMA γίνονται με εξελιγμένα εργαλεία όπως προγραμματιζόμενο στατιστικό λογισμικό σε γλώσσα προγραμματισμού R.
Κατανόηση του μοντέλου Box-Jenkins
Τα μοντέλα Box-Jenkins χρησιμοποιούνται για την πρόβλεψη ποικίλων αναμενόμενων σημείων δεδομένων ή σειρών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρηματικών δεδομένων και των μελλοντικών τιμών ασφαλείας.
Το μοντέλο Box-Jenkins δημιουργήθηκε από δύο μαθηματικούς George Box και Gwilym Jenkins. Οι δύο μαθηματικοί συζήτησαν τις έννοιες που περιλαμβάνουν αυτό το μοντέλο σε μια δημοσίευση του 1970 "Ανάλυση Χρονικών Σειρών: Πρόβλεψη και Έλεγχος".
Οι εκτιμήσεις των παραμέτρων του μοντέλου Box-Jenkins μπορούν να είναι πολύ περίπλοκες. Επομένως, παρόμοια με άλλα μοντέλα παλινδρόμησης χρονοσειρών, τα καλύτερα αποτελέσματα θα επιτευχθούν συνήθως με τη χρήση προγραμματιζόμενου λογισμικού. Το μοντέλο Box-Jenkins είναι επίσης γενικά κατάλληλο για βραχυπρόθεσμες προβλέψεις 18 μηνών ή λιγότερο.
Μεθοδολογία Box-Jenkins
Το πρότυπο Box-Jenkins είναι ένα από τα πολλά μοντέλα ανάλυσης χρονοσειρών που θα αντιμετωπίσει ένας προγνώστης όταν χρησιμοποιεί προγραμματισμένο λογισμικό πρόβλεψης. Σε πολλές περιπτώσεις το λογισμικό θα προγραμματιστεί για να χρησιμοποιήσει αυτόματα τη βέλτιστη μεθοδολογία πρόβλεψης σύμφωνα με τα δεδομένα των χρονοσειρών που πρόκειται να προβλεφθούν. Το Box-Jenkins αναφέρεται ως η κορυφαία επιλογή για σύνολα δεδομένων που είναι ως επί το πλείστον σταθερά με χαμηλή μεταβλητότητα.
Το πρότυπο Box-Jenkins προβλέπει δεδομένα χρησιμοποιώντας τρεις αρχές, αυτόματη αντιστροφή, διαφοροποίηση και κινητό μέσο όρο. Αυτές οι τρεις αρχές είναι γνωστές ως p, d και q αντίστοιχα. Κάθε αρχή χρησιμοποιείται στην ανάλυση Box-Jenkins και μαζί παρουσιάζονται συλλογικά ως ARIMA (p, d, q).
Η διαδικασία αυτόματης αντιστροφής (p) ελέγχει τα δεδομένα για το επίπεδο ακινησίας της. Εάν τα χρησιμοποιούμενα δεδομένα είναι ακίνητα, μπορεί να απλοποιήσει τη διαδικασία πρόβλεψης. Εάν τα δεδομένα που χρησιμοποιούνται δεν είναι στάσιμα, θα πρέπει να διαφοροποιηθούν (δ). Τα δεδομένα δοκιμάζονται επίσης για την κινητή μέση προσαρμογή που γίνεται στο μέρος q της διαδικασίας ανάλυσης. Συνολικά, η αρχική ανάλυση των δεδομένων την προετοιμάζει για την πρόβλεψη, καθορίζοντας τις παραμέτρους (p, d και q) που εφαρμόζονται για την ανάπτυξη μιας πρόβλεψης.
Προβλέψεις Τιμών Χρηματιστηρίου
Μια χρήση για την ανάλυση μοντέλου Box-Jenkins είναι η πρόβλεψη των τιμών των μετοχών. Αυτή η ανάλυση είναι συνήθως κατασκευασμένη και κωδικοποιημένη μέσω λογισμικού R. Η ανάλυση οδηγεί σε ένα λογαριθμικό αποτέλεσμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί στο σύνολο δεδομένων για τη δημιουργία των προβλεπόμενων τιμών για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο μέλλον.
