Τι είναι το Εκτοπισμένο Κινητό Μέσο (DMA);
Ένας μετατοπισμένος κινητός μέσος όρος (DMA) είναι ένας κινητός μέσος όρος (ΜΑ) που προσαρμόστηκε προς τα εμπρός ή πίσω με την πάροδο του χρόνου σε μια προσπάθεια καλύτερης πρόβλεψης των τάσεων ή καλύτερης προσαρμογής στις κινήσεις τιμών ενός περιουσιακού στοιχείου. Ένα ΜΑ μπορεί να μετατοπιστεί προς τα εμπρός σε ένα γράφημα, το οποίο ονομάζεται θετική μετατόπιση και θα μετακινήσει το MA προς τα δεξιά. Μπορεί επίσης να μετακινηθεί πίσω στο χρόνο, που ονομάζεται αρνητική μετατόπιση, και αυτό θα μετακινήσει το MA προς τα αριστερά.
Βασικές τακτικές
- Ένα DMA είναι οποιοδήποτε ΜΑ που έχει όλες τις αξίες του μετατοπιστεί προς τα εμπρός ή πίσω στο χρόνο. Το ποσό της μετατόπισης εξαρτάται από το προς διαπραγμάτευση περιουσιακό στοιχείο και τις επιθυμίες του επενδυτή. Οι επενδυτές εκτοπίζουν έναν κινητό μέσο όρο έτσι ώστε να ευθυγραμμίζονται καλύτερα με τα υψηλά ή χαμηλά επίπεδα τιμών και να περιέχουν ή να ταιριάζουν καλύτερα στην τιμή. Ένας μετακινούμενος κινητός μέσος όρος χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως ένας παραδοσιακός ΜΑ. Βοηθά στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης των τάσεων και των αντιστροφών, μπορεί να παρέχει εμπορικά σήματα και βοηθά στην πρόβλεψη πιθανών περιοχών στήριξης και αντίστασης.
Πώς να υπολογίσετε έναν εκτοπισμένο κινητό μέσο (DMA)
Το DMA δεν απαιτεί κανένα υπολογισμό πέραν του υπολογισμού του κινητού μέσου όρου. Κάθε τιμή της ΑΜ μετακινείται προς τα εμπρός ή προς τα πίσω κατά τον αριθμό των περιόδων που καθορίζονται από τον έμπορο.
Για παράδειγμα, υποθέστε ότι ένας έμπορος θέλει να εκτοπίσει τις ΜΑ τρεις περιόδους τους στο μέλλον. Η τρέχουσα τιμή ΜΑ θα τοποθετηθεί τρεις περιόδους στο μέλλον στο γράφημα. Η αξία της προηγούμενης περιόδου θα τοποθετηθεί επίσης σε τρεις περιόδους στο μέλλον και ούτω καθεξής.
Το μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού χαρτογράφησης το κάνει αυτόματα. Κατά την εφαρμογή ενός κινητού μέσου όρου, οι ρυθμίσεις συχνά θα ζητούν την επιθυμητή μετατόπιση. Εναλλακτικά, ενδέχεται να υπάρχει ένας ξεχωριστός δείκτης εκτόπισης MA με αυτή τη ρύθμιση.
Τι σημαίνει ο εκτοπισμένος κινητός μέσος (DMA);
Το DMA κάνει όλα τα πράγματα έναν κανονικό κινούμενο μέσο όρο, αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να το κάνει καλύτερα επειδή μπορεί να είναι καλύτερα προσαρμοσμένο στο ενεργητικό που εμπορεύεται.
Σε γενικές γραμμές, το DMA βοηθά στον προσδιορισμό της κατεύθυνσης της τάσης. Όταν η τιμή είναι πάνω από το MA που βοηθάει να δείξει μια uptrend, ή τουλάχιστον ότι η τιμή είναι πάνω από το μέσο όρο. Όταν η τιμή είναι χαμηλότερη από τη ΜΑ, η τιμή είναι κάτω από το μέσο όρο, γεγονός που αποτελεί ένα σημάδι πτωτικής τάσης.
Όταν η τιμή κινείται μέσω της ΑΜ που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει την τάση αλλάζει. Αν η τιμή πέσει από το ΜΑ από πάνω, αυτό θα μπορούσε να σηματοδοτήσει ότι η uptrend έχει τελειώσει και μια πτωτική τάση αρχίζει.
Ο τρόπος με τον οποίο μετατοπίζεται το MA μπορεί να βοηθήσει στην παροχή καλύτερων σημάτων αναστροφής. Ας υποθέσουμε ότι στο παρελθόν η ανοδική τιμή έχει πέσει λίγο κάτω από το MA μόνο για να συγκεντρωθεί για άλλη μια φορά λίγο μετά. Σε αυτή την περίπτωση, η τιμή που πέφτει κάτω από το MA δεν ήταν σήμα αντιστροφής, ο MA απλώς δεν ταιριάζει με τη δράση των τιμών καλά. Η εκτόπιση της MA από αρκετές περιόδους ενδέχεται να συμβάλει στην διατήρηση της τιμής πάνω από τη ΜΑ, δημιουργώντας μια καλύτερη προσαρμογή για την τάση του περιουσιακού στοιχείου και αποφεύγοντας έτσι ορισμένα από τα ψευδή σήματα.
Μια άλλη επιλογή στο παραπάνω σενάριο είναι να αλλάξει η περίοδος ανασκόπησης του μέσου όρου (πόσες περίοδοι υπολογίζει ένα μέσο όρο για). Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει στην καλύτερη προσαρμογή του ΜΑ στα δεδομένα τιμών. Η αύξηση της περιόδου ανασκόπησης έχει ως αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη καθυστέρηση του ΜΑ, καθώς είναι πιο αργή η αντίδραση στις μεταβολές των τιμών, αφού οι πρόσφατες μεταβολές των τιμών έχουν μικρότερο αντίκτυπο σε μεγαλύτερο μέσο όρο. Ως εκ τούτου, ο εκτοπισμός είναι μια επιλογή όταν ένας έμπορος θέλει τη ΜΑ να ευθυγραμμιστεί καλύτερα με την τιμή, αλλά δεν θέλει να αυξήσει την υστέρηση.
Ο κινούμενος μέσος όρος μπορεί επίσης να βοηθήσει στον εντοπισμό υποστήριξης και αντίστασης. Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας το MA μπορεί να ευθυγραμμιστεί με την τιμή, έτσι ώστε η ιστορική έλξη να μειώσει την ευθυγράμμιση με το MA. Όταν η τιμή προσεγγίζει την ΑΜ, ο έμπορος γνωρίζει ότι η ΑΑ μπορεί να παρέχει υποστήριξη. Εάν οι τιμές σταματήσουν στην MA και αρχίσουν να ξαναρχίζουν, μπορεί να ληφθεί ένα μακρύ εμπόριο με απώλεια στάσης κάτω από το πρόσφατο χαμηλό ή κάτω από το MA.
Η ίδια έννοια ισχύει και για την καθοδική πορεία. Ο μετατοπισμένος κινητός μέσος όρος ρυθμίζεται για να ευθυγραμμιστεί με τα υψηλά επίπεδα έλξης κατά τη διάρκεια της πτωτικής τάσης. Στις μελλοντικές αντισταθμίσεις, ο έμπορος μπορεί να παρακολουθήσει για να δει αν το DMA εξακολουθεί να παρέχει αντίσταση. Εάν συμβαίνει αυτό, αυτό μπορεί να προσφέρει μια σύντομη ευκαιρία για το εμπόριο.
Η διαφορά μεταξύ ενός εκτοπισμένου κινητού μέσου (DMA) και ενός εκθετικού κινητού μέσου όρου (EMA)
Ένας εκθετικός κινούμενος μέσος όρος είναι ένας τύπος ΜΑ που αντιδρά ταχύτερα στις μεταβολές των τιμών απ 'ό, τι μια απλή Μ.Α. Αυτό είναι το αποτέλεσμα ενός πιο περίπλοκου υπολογισμού που δίνει μεγαλύτερη βαρύτητα στις πρόσφατες τιμές τιμών. Ένα DMA είναι κάθε ΜΑ που μετακινείται προς τα εμπρός ή πίσω στο χρόνο. Ενώ τα απλά ΜΑ χρησιμοποιούνται συχνά για μετατόπιση, μπορεί επίσης να μετατοπιστεί ένα EMA. Αυτό συνεπάγεται τη μετακίνηση των τιμών EMA προς τα εμπρός ή προς τα πίσω.
Περιορισμοί στη χρήση εκτοπισμένου κινητού μέσου όρου (DMA)
Μια ΜΑ είναι η μέση τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου για μια χρονική περίοδο. Δεν έχει εγγενώς κανέναν υπολογισμό πρόβλεψης. Επομένως, κάθε ΜΑ, συμπεριλαμβανομένου ενός εκτοπισθέντος, δεν θα παρέχει πάντα αξιόπιστες πληροφορίες για αναστροφές τάσεων ή επίπεδα υποστήριξης / αντίστασης.
Οι κινητοί μέσοι όροι γενικά, συμπεριλαμβανομένων των εκτοπισμένων, τείνουν να παρέχουν καλύτερη πληροφόρηση κατά τη διάρκεια των τρεχουσών αγορών, αλλά παρέχουν λίγες πληροφορίες όταν η τιμή είναι ασταθής ή κινείται πλευρικά. Κατά τη διάρκεια αυτών των περιόδων, η τιμή θα μετακινηθεί πέρα και πέρα από τη ΜΑ, αλλά δεδομένου ότι η τιμή κινείται πλευρικά γενικά, οι διασυνοριακές συναλλαγές δεν είναι πιθανό να δημιουργήσουν εξαιρετικά κερδοφόρες ευκαιρίες συναλλαγών και ενδέχεται να οδηγήσουν σε απώλειες.
Τα σήματα αναστροφής, υποστήριξης και αντίστασης ενδέχεται να μην λειτουργούν πάντα. Η τιμή μπορεί να μετακινηθεί μέσω ΜΑ μόνο για να επιστρέψει στην αρχική κατεύθυνση. Ενώ το ΔΣ μπορεί να έχει παράσχει υποστήριξη ή αντίσταση στο παρελθόν, μπορεί να μην είναι στο μέλλον.
