Ποιος είναι ο δείκτης μετασχηματισμού Fisher;
Ο μετασχηματισμός Fisher είναι ένας τεχνικός δείκτης που δημιουργήθηκε από τον JF Ehlers που μετατρέπει τις τιμές σε κανονική κατανομή Gaussian. Με αυτόν τον τρόπο, ο δείκτης υπογραμμίζει πότε οι τιμές έχουν μετακινηθεί σε ακραίες συνθήκες, με βάση τις πρόσφατες τιμές. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στην επισήμανση των σημείων καμπής στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Βοηθά επίσης να δείξει την τάση και να απομονώσει τα κύματα τιμών μέσα σε μια τάση.
Βασικές τακτικές
- Το Fisher Transform επιχειρεί να ομαλοποιήσει τις τιμές των στοιχείων ενεργητικού, καθιστώντας έτσι σημεία καμπής πιο σαφή. Κάποιοι έμποροι αναζητούν ακραίες ενδείξεις για να σηματοδοτήσουν πιθανές περιοχές αναστροφής τιμών, ενώ άλλοι παρακολουθούν μια αλλαγή στην κατεύθυνση του Fisher Transform. σε τιμές, αλλά μπορεί επίσης να εφαρμοστεί και σε άλλους δείκτες. Οι τιμές προσφοράς δεν διανέμονται κατά κανόνα, επομένως οι προσπάθειες εξομάλυνσης των τιμών μέσω ενός δείκτη ενδέχεται να μην παρέχουν πάντα αξιόπιστα μηνύματα.
Η φόρμουλα για το μετασχηματισμό Fisher είναι:
Fisher Transform = 21 * ln (1-X1 + X) όπου: ln είναι ο φυσικός λογάριθμοςΧ = μετασχηματισμός της τιμής σε επίπεδο μεταξύ -1 και 1
Πώς να υπολογίσετε το μετασχηματισμό Fisher
- Επιλέξτε μια περίοδο ανασκόπησης, όπως εννέα περιόδους. Αυτός είναι ο αριθμός των περιόδων που εφαρμόζει ο μετασχηματισμός Fisher. Μετατρέψτε τις τιμές αυτών των περιόδων σε τιμές μεταξύ -1 και +1 και εισόδου για το Χ, συμπληρώνοντας τους υπολογισμούς εντός των παρενθέσεων του τύπου. Πολλαπλά από το φυσικό λογότυπο. Πολλαπλά το αποτέλεσμα 0, 5. Επαναλάβετε τον υπολογισμό, καθώς κάθε τετράμηνο λήγει, μετατρέποντας την πιο πρόσφατη τιμή σε τιμή μεταξύ -1 και +1 με βάση τις πιο πρόσφατες τιμές εννέα περιόδων. Οι υπολογισμένες τιμές προστίθενται / αφαιρούνται από την προηγούμενη υπολογισμένη τιμή.
Ο Μετασχηματισμός Fisher Επεξήχθη
Το μετασχηματισμό Fisher επιτρέπει στους εμπόρους να δημιουργήσουν μια κανονική κατανομή Gaussian, η οποία μετατρέπει δεδομένα που συνήθως δεν είναι κανονικά κατανεμημένα (όπως οι τιμές της αγοράς). Στην ουσία, ο μετασχηματισμός κάνει ταλαντεύσεις αιχμής σχετικά σπάνια γεγονότα για να βοηθήσουν στην καλύτερη αναγνώριση των αντιστροφών τιμών σε ένα γράφημα. Ο τεχνικός δείκτης χρησιμοποιείται συνήθως από τους εμπόρους που αναζητούν τα κύρια σήματα παρά τους δείκτες υστέρησης.
Ο μετασχηματισμός Fisher μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε άλλους τεχνικούς δείκτες, όπως ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI) ή η μετατόπιση-απόκλιση κινητού μέσου (MACD).
Εφαρμογές εμπορικών συναλλαγών Fisher Transform
Ο δείκτης μετασχηματισμού Fisher είναι απεριόριστος, πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν ακραίες συνθήκες για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα ακραίο βασίζεται στις ιστορικές αναγνώσεις του συγκεκριμένου περιουσιακού στοιχείου. Για ορισμένα στοιχεία, μια υψηλή ανάγνωση μπορεί να είναι επτά ή οκτώ, ενώ η χαμηλή ανάγνωση μπορεί να είναι -4. Για ένα άλλο στοιχείο, αυτές οι τιμές μπορεί να διαφέρουν.
Μια ακραία ανάγνωση υποδηλώνει τη δυνατότητα αντιστροφής. Αυτό θα πρέπει να επιβεβαιωθεί από την αλλαγή κατεύθυνσης του Fisher Transform. Για παράδειγμα, μετά από μια έντονη άνοδο των τιμών και το μετασχηματισμό Fisher φθάνοντας σε ένα εξαιρετικά υψηλό επίπεδο, όταν ο Fisher Transform αρχίζει να ξεκινάει χαμηλότερα, μπορεί να σηματοδοτήσει την πτώση της τιμής ή έχει ήδη αρχίσει να πέφτει.
Το μετασχηματισμό Fisher έχει συχνά συνδεδεμένη γραμμή σήματος. Αυτός είναι ένας κινητός μέσος όρος της τιμής μετασχηματισμού Fisher, επομένως κινείται ελαφρώς πιο αργά από τη γραμμή μετασχηματισμού Fisher. Όταν το Fisher Transform διασχίζει τη γραμμή ενεργοποίησης χρησιμοποιείται από ορισμένους εμπόρους ως εμπορικό σήμα. Για παράδειγμα, όταν το μετασχηματισμό Fisher πέσει κάτω από τη γραμμή σήματος μετά το χτύπημα σε ακραία υψηλή, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως σήμα για να πουλήσει μια τρέχουσα μακρά θέση.
Όπως και με πολλούς δείκτες, ο Fisher θα παρέχει πολλά εμπορικά σήματα. Πολλά από αυτά δεν θα είναι κερδοφόρα σήματα. Επομένως, ορισμένοι έμποροι προτιμούν να χρησιμοποιούν τον δείκτη σε συνδυασμό με την ανάλυση τάσεων. Για παράδειγμα, όταν η τιμή αυξάνεται συνολικά, χρησιμοποιήστε το μετασχηματισμό Fisher για να αγοράσετε και να πουλήσετε σήματα, αλλά όχι για σήματα βραχυπρόθεσμης πώλησης. Κατά τη διάρκεια μιας καθοδικής πορείας, χρησιμοποιήστε το για σημάδια μικρής διάρκειας πώλησης και ιδέες για το πότε θα καλύψετε.
Η διαφορά μεταξύ των μετασχηματισμών Fisher και Bollinger Bands®
Αυτοί οι δύο δείκτες φαίνονται πολύ διαφορετικοί σε ένα γράφημα, αλλά και οι δύο βασίζονται στη διανομή των τιμών των περιουσιακών στοιχείων. Τα Bollinger Bands® χρησιμοποιούν μια κανονική κατανομή, καθώς χρησιμοποιούν τυπική απόκλιση για να δείξουν πότε η τιμή μπορεί να είναι υπερβολική. Το Fisher Transform χρησιμοποιεί μια κανονική κατανομή Gaussian. Το Fisher Transform εμφανίζεται ως ξεχωριστός δείκτης σε ένα διάγραμμα τιμών, ενώ τα Bollinger Bands® επικαλύπτονται πάνω από την τιμή.
Περιορισμοί του δείκτη μετασχηματισμού Fisher
Ο δείκτης μπορεί να είναι κάπως θορυβώδης κατά καιρούς, παρόλο που η πρόθεσή του είναι να διευκολύνει τον εντοπισμό των σημείων καμπής. Οι ακραίες αναγνώσεις δεν ακολουθούνται πάντοτε από την αντιστροφή τιμών. μερικές φορές η τιμή κινείται μόνο πλευρικά ή αντιστρέφει μόνο ένα μικρό ποσό.
Αυτό που χαρακτηρίζεται ως ακραία μπορεί επίσης να είναι δύσκολο να κριθεί, δεδομένου ότι τα επίπεδα τείνουν να διαφέρουν με την πάροδο του χρόνου. Τέσσερα μπορεί να είναι υψηλό επίπεδο για χρόνια, αλλά στη συνέχεια μπορεί να αρχίσουν να εμφανίζονται συχνά αναγνώσεις των οκτώ.
Η εξέταση όλων των αλλαγών στην κατεύθυνση του μετασχηματισμού Fisher μπορεί να βοηθήσει να εντοπίσει βραχυπρόθεσμες αλλαγές στην κατεύθυνση των τιμών, ωστόσο το σήμα μπορεί να έρθει πολύ αργά για να κεφαλαιοποιηθεί, καθώς πολλές από αυτές τις κινήσεις τιμών μπορεί να είναι βραχύβιες.
Οι τιμές των περιουσιακών στοιχείων δεν διανέμονται κατά κανόνα, επομένως οι προσπάθειες εξομάλυνσης των τιμών είναι εγγενώς εσφαλμένες και ενδέχεται να μην παράγουν αξιόπιστα μηνύματα.
