Τι είναι η πολυελαστικότητα;
Η πολυκλινικότητα είναι η εμφάνιση υψηλών διασυνδέσεων μεταξύ ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης. Η πολυκλινικότητα μπορεί να οδηγήσει σε αντικανονικά ή παραπλανητικά αποτελέσματα όταν ένας ερευνητής ή αναλυτής επιχειρεί να προσδιορίσει πόσο καλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κάθε ανεξάρτητη μεταβλητή με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να προβλέψει ή να κατανοήσει την εξαρτημένη μεταβλητή σε ένα στατιστικό μοντέλο. Γενικά, η πολυκλινικότητα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερα διαστήματα εμπιστοσύνης και λιγότερο αξιόπιστες τιμές πιθανότητας για τις ανεξάρτητες μεταβλητές. Δηλαδή, τα στατιστικά συμπεράσματα από ένα μοντέλο με πολυκλινικότητα μπορεί να μην είναι αξιόπιστα.
Κατανόηση της Πολυελαστικότητας
Οι στατιστικοί αναλυτές χρησιμοποιούν πολλαπλά μοντέλα παλινδρόμησης για να προβλέψουν την τιμή μιας καθορισμένης εξαρτώμενης μεταβλητής με βάση τις τιμές δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταβλητών. Η εξαρτημένη μεταβλητή αναφέρεται μερικές φορές ως μεταβλητή έκβασης, στόχου ή κριτηρίου. Ένα παράδειγμα είναι ένα πολυπαραγοντικό μοντέλο παλινδρόμησης που επιχειρεί να προβλέψει αποδόσεις μετοχών με βάση στοιχεία όπως αναλογίες τιμών προς κέρδη, κεφαλαιοποίηση της αγοράς, προηγούμενες επιδόσεις ή άλλα δεδομένα. Η απόδοση του αποθέματος είναι η εξαρτημένη μεταβλητή και τα διάφορα δυφία των οικονομικών δεδομένων είναι οι ανεξάρτητες μεταβλητές.
Βασικές τακτικές
- Η πολυπλεξία είναι μια στατιστική ιδέα στην οποία συσχετίζονται οι ανεξάρτητες μεταβλητές σε ένα μοντέλο. Η πολυμορφικότητα μεταξύ των ανεξάρτητων μεταβλητών θα οδηγήσει σε λιγότερο αξιόπιστες στατιστικές εξελίξεις. Είναι καλύτερα να χρησιμοποιούμε ανεξάρτητες μεταβλητές που δεν συσχετίζονται ή επαναλαμβάνονται όταν δημιουργούνται πολλαπλά μοντέλα παλινδρόμησης που χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερες μεταβλητές.
Η πολυγωνικότητα σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης υποδεικνύει ότι οι κολλινευτικές ανεξάρτητες μεταβλητές σχετίζονται με κάποιο τρόπο, αν και η σχέση μπορεί να είναι ή να μην είναι περιστασιακή. Για παράδειγμα, οι προηγούμενες επιδόσεις μπορεί να σχετίζονται με την κεφαλαιοποίηση της αγοράς, καθώς τα αποθέματα που έχουν αποδώσει καλά στο παρελθόν θα έχουν αυξανόμενες αγοραίες αξίες. Με άλλα λόγια, μπορεί να υπάρξει πολυκεντρικότητα όταν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές συσχετίζονται σε μεγάλο βαθμό. Μπορεί επίσης να συμβεί εάν μια ανεξάρτητη μεταβλητή υπολογίζεται από άλλες μεταβλητές στο σύνολο δεδομένων ή εάν δύο ανεξάρτητες μεταβλητές παρέχουν παρόμοια και επαναλαμβανόμενα αποτελέσματα.
Ένας από τους πιο συνηθισμένους τρόπους εξάλειψης του προβλήματος της πολυκεντρικότητας είναι να προσδιορίσουμε πρώτα τις κολλινευτικές ανεξάρτητες μεταβλητές και στη συνέχεια να αφαιρέσουμε όλα εκτός από ένα. Είναι επίσης δυνατό να εξαλειφθεί η πολυελαστικότητα συνδυάζοντας δύο ή περισσότερες κολλενικές μεταβλητές σε μία μόνο μεταβλητή. Στη συνέχεια μπορεί να διεξαχθεί στατιστική ανάλυση για να μελετηθεί η σχέση μεταξύ της καθορισμένης εξαρτώμενης μεταβλητής και μόνο μιας ανεξάρτητης μεταβλητής.
Παράδειγμα πολυκλησιμότητας
Για την επένδυση, η πολυπολιτισμικότητα αποτελεί συνήθη προσοχή κατά την εκτέλεση τεχνικών αναλύσεων για την πρόβλεψη πιθανών μελλοντικών μεταβολών των τιμών μιας ασφάλειας, όπως ένα μέλλον μετοχών ή ενός βασικού εμπορεύματος. Οι αναλυτές της αγοράς επιθυμούν να αποφύγουν τη χρήση τεχνικών δεικτών που είναι κολλητικοί, επειδή βασίζονται σε πολύ παρόμοιες ή σχετικές εισροές. τείνουν να αποκαλύπτουν παρόμοιες προβλέψεις σχετικά με την εξαρτημένη μεταβλητή της μεταβολής των τιμών. Αντ 'αυτού, η ανάλυση της αγοράς πρέπει να βασίζεται σε αξιοσημείωτα διαφορετικές ανεξάρτητες μεταβλητές για να εξασφαλιστεί ότι αναλύουν την αγορά από διαφορετικές ανεξάρτητες αναλυτικές απόψεις.
Ο σημειωμένος τεχνικός αναλυτής John Bollinger, δημιουργός του δείκτη Bollinger Bands, σημειώνει ότι "ένας βασικός κανόνας για την επιτυχή χρήση της τεχνικής ανάλυσης απαιτεί αποφυγή πολυπολιτισμικότητας εν μέσω δεικτών".
Για την επίλυση του προβλήματος, οι αναλυτές αποφεύγουν να χρησιμοποιούν δύο ή περισσότερους τεχνικούς δείκτες του ίδιου τύπου. Αντ 'αυτού, αναλύουν μια ασφάλεια χρησιμοποιώντας έναν τύπο δείκτη, όπως έναν δείκτη ορμής και κατόπιν κάνουν ξεχωριστή ανάλυση χρησιμοποιώντας έναν διαφορετικό τύπο δείκτη, όπως ένας δείκτης τάσης.
Ένα παράδειγμα ενός πιθανού προβλήματος πολυκεντρικότητας εκτελεί τεχνική ανάλυση χρησιμοποιώντας μόνο αρκετούς παρόμοιους δείκτες, όπως stochastics, δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) και Williams% R, οι οποίοι είναι όλοι δείκτες ορμής που βασίζονται σε παρόμοιες εισροές και είναι πιθανό να παράγουν παρόμοια Αποτελέσματα. Σε αυτήν την περίπτωση, είναι προτιμότερο να καταργηθεί ο μόνος από τους δείκτες ή να βρεθεί ένας τρόπος για να συγχωνευθούν πολλά από αυτά σε έναν μόνο δείκτη, προσθέτοντας παράλληλα έναν δείκτη τάσης που δεν είναι πιθανό να συσχετιστεί έντονα με τον δείκτη ορμής.
