Τριπλός εκθετικός μέσος όρος (trix)

Τι είναι ο τριπλός εκθετικός μέσος όρος

Ο τριπλός εκθετικός μέσος όρος (TRIX) είναι δείκτης ορμής που χρησιμοποιείται από τους τεχνικούς εμπόρους, ο οποίος δείχνει την ποσοστιαία μεταβολή σε ένα τριπλό εκθετικά ομαλοποιημένο κινητό μέσο όρο. Όταν εφαρμόζεται σε τριπλή εξομάλυνση των κινητών μέσων, έχει σχεδιαστεί για να φιλτράρει τις κινήσεις τιμών που θεωρούνται ασήμαντες ή ασήμαντες. Το TRIX εφαρμόζεται επίσης από τεχνικούς εμπόρους για την παραγωγή σημάτων παρόμοιας φύσης με τη μετατόπιση σύγκλισης μέσου όρου (MACD).

Κατανόηση του τριπλού εκθετικού μέσου όρου

Αναπτύχθηκε από τον Jack Hutson στις αρχές της δεκαετίας του 1980, ο τριπλός εκθετικός μέσος όρος (TRIX) έχει γίνει ένα δημοφιλές εργαλείο τεχνικής ανάλυσης που βοηθάει τους chartists να εντοπίζουν εκτροπές και κατευθυντήριες ενδείξεις στα πρότυπα εμπορικών συναλλαγών. Αν και πολλοί θεωρούν ότι το TRIX είναι πολύ παρόμοιο με το MACD, η κύρια διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι οι έξοδοι TRIX είναι πιο ομαλές λόγω της τριπλής εξομάλυνσης του εκθετικού κινούμενου μέσου (EMA).

Ως ισχυρός δείκτης ταλαντωτών, το TRIX μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό αγορών υπερπώλησης και υπεραγοράς και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης ορμής. Όπως πολλοί ταλαντωτές, το TRIX ταλαντώνεται γύρω από μια μηδενική γραμμή. Όταν χρησιμοποιείται ως ταλαντωτής, μια θετική τιμή υποδεικνύει μια αγορά υπερπληθυσμού, ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει μια υπερβάλλουσα αγορά. Όταν το TRIX χρησιμοποιείται ως δείκτης ορμής, μια θετική τιμή υποδηλώνει ότι η ορμή αυξάνεται ενώ μια αρνητική τιμή υποδηλώνει ότι η ορμή μειώνεται. Πολλοί αναλυτές πιστεύουν ότι όταν το TRIX διασχίζει πάνω από τη μηδενική γραμμή, δίνει ένα σήμα αγοράς και όταν κλείνει κάτω από τη μηδενική γραμμή, δίνει ένα σήμα πώλησης. Επίσης, οποιαδήποτε απόκλιση μεταξύ τιμής και TRIX μπορεί να υποδεικνύει σημαντικά σημεία καμπής στην αγορά.

Οι αναγνώστες ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν την βαθύτερη μας κατάδυση στα πλεονεκτήματα του TRIX.

Υπολογισμός του TRIX

Πρώτον, το εκθετικό κινητό μέσο μιας τιμής προέρχεται από την έκφραση:

EMA1 (i) = EMA (Τιμή, N, 1) όπου: Τιμή (i) = Τρέχουσα τιμή

Ακολουθείται η δεύτερη εξομάλυνση του ληφθέντος μέσου εκτελείται - διπλή εκθετική εξομάλυνση:

$\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}2\left(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}\right)=\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}(\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}1,{\rm N},\mathrm{{\rm E}\gamma ώ})$ EMA2 (i) = EMA (ΕΜΑ1, Ν, ί)

Ο διπλός εκθετικός μεταβαλλόμενος μέσος όρος εξομαλύνεται εκθετικά μια ακόμη φορά - επομένως, ο τριπλός εκθετικός κινητός μέσος όρος:

$\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}3\left(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}\right)=\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}(\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}2,{\rm N},\mathrm{{\rm E}\gamma ώ})$ EMA3 (ί) = EMA (EMA2, Ν, ί)

Τώρα ο ίδιος ο δείκτης βρίσκεται με:

${\rm T}R\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}{\rm X}\left(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}\right)=\frac{\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}3\left(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}\right)-\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}3(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}-1)}{\mathrm{\mu \iota }{\rm M}\mathrm{{\rm E}{\rm N}{\rm A}}3(\mathrm{{\rm E}\gamma ώ}-1)}$ TRIX (i) = EMA3 (i-1) EMA3 (i) -EMA3 (i-1)