Οι έμποροι μπορούν να επωφεληθούν από τις αιχμές μεταβλητότητας στην αγορά μετοχών, όπως οι άγριες ταλαντοποιήσεις που παρατηρήθηκαν τον Φεβρουάριο και τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους, χρησιμοποιώντας τα χρηματιστήρια που διαπραγματεύονται σε χρηματιστήρια (ETFs) που παρακολουθούν σε γενικές γραμμές τον δείκτη μεταβλητότητας του πίνακα μετοχών του οργανισμού Chicago Board Options Exchange (CBOE). Το VIX, το οποίο αναφέρεται ως "δείκτης φόβου" από πολλούς εμπόρους, αντιπροσωπεύει την προσδοκία της χρηματιστηριακής αγοράς όσον αφορά τη μεταβλητότητα της κερδοφορίας για 30 ημέρες.
Τα ETF που συνδέονται με τη μεταβλητότητα μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν από εκείνους που θέλουν να μειώσουν την αγορά, καθώς το VIX έχει συνήθως αντίστροφη σχέση με τον δείκτη S & P 500. Στα δεδομένα που περιγράφονται από το CBOE, το VIX κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση του S & P 500 περίπου το 80% του χρόνου.
Το VIX έπεσε από το ανοιχτό σε κλείσιμο για 13 διαδοχικές εμπορικές συναντήσεις πριν από την ελαφρά ανάκαμψη της Τετάρτης. Οι αναλυτές στην Bespoke Investment Group σημείωσαν ότι η μέση απόδοση S & P 500 μίας εβδομάδας μετά την πτώση του VIX για τουλάχιστον 10 συνεχόμενες συνεδρίες ήταν αρνητική, σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο του Bloomberg.
Οι συμμετέχοντες στην αγορά, οι οποίοι θεωρούν ότι η αυξημένη μεταβλητότητα επιστρέφει βραχυπρόθεσμα με αντίστοιχη πτώση των τιμών των μετοχών, πρέπει να προσθέσουν αυτά τα τρία VIX ETFs στον κατάλογό τους παρακολούθησης. Και με τα τρία κεφάλαια που βρίσκονται σε βασική τεχνική υποστήριξη, τώρα μπορεί να είναι ένας ευκαιριακός χρόνος για να στοιχηματίσετε εναντίον της αναπήδησης του Ιανουαρίου που συνεχίζεται.
iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN (VXX)
Δημιουργήθηκε το 2009, το iPath S & P 500 VIX ST Futures ETN (VXX) επιδιώκει να παρακολουθήσει τον δείκτη S & P 500 VIX Short-Term Futures. Ο υποκείμενος δείκτης παρέχει έκθεση στον δείκτη μεταβλητότητας CBOE με μέση ληκτότητα ενός μηνός. Το VXX έχει περιθώριο κέρδους 0, 02% και μέση ημερήσια αξία δολαρίου άνω των 1, 7 δισ. Δολαρίων, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο μέσο τόσο για εμπόρους ημέρας όσο και για εμπόρους swing. Από τις 18 Ιανουαρίου 2019, το αμοιβαίο κεφάλαιο, το οποίο χρεώνει διαχειριστικό τέλος 0, 89% και έχει καθαρά περιουσιακά στοιχεία 888, 45 εκατ. Δολαρίων, έχει μειωθεί σχεδόν κατά 20% από έτος σε έτος, καθώς η μεταβλητότητα υποχώρησε στο νέο έτος. Οι έμποροι θα πρέπει να σημειώσουν ότι αυτό το ETN θα κληθεί στις 30 Ιανουαρίου 2019.
Το VXX παρουσίασε σταθερή μείωση μεταξύ Απριλίου και Σεπτεμβρίου, πριν αυξήσει το 83% σε σχέση με το τέταρτο τρίμηνο. Το ETN επανήλθε πρόσφατα στο επίπεδο των $ 38, όπου βρίσκει υποστήριξη από την ανώτερη γραμμή τάσης ενός ευρέος συμμετρικού σχεδίου τριγώνου. Οι έμποροι που αποφασίζουν να ξεκινήσουν θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να κερδίσουν κέρδη σε μια κίνηση μέχρι το υψηλό του Δεκεμβρίου και να θέσουν μια εντολή stop-loss ακριβώς κάτω από τον απλό κινητό μέσο όρο των 200 ημερών (SMA).
ProShares Ultra VIX Βραχυπρόθεσμες προθεσμιακές συμβάσεις ETF (UVXY)
Το ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY), με έσοδα υπό διαχείριση 206, 16 εκατομμυρίων δολαρίων (AUM) και ξεκίνησε το 2011, στοχεύει να παρέχει ενάμισι φορές την καθημερινή έκθεση στον δείκτη S & P 500 VIX Short-Term Futures Index, το οποίο αποτελείται από προθεσμιακές θέσεις VIX πρώτου και δεύτερου μήνα με σταθμισμένο μέσο όρο λήξης ενός μηνός. Η στενή εξάπλωση και η βαθιά ρευστότητα καθιστούν το ΕΙΕΕ ιδανικό για τους εμπόρους, παρόλο που ο ακριβός δείκτης εξόδων 1, 90% μπορεί να εξαλείψει τα κέρδη για πιο μακροχρόνια κατοχή. Το UVXY μειώθηκε κατά 28, 72% για το έτος από τις 18 Ιανουαρίου 2019.
Το ΕΙΕΕ συνεχίστηκε προσωρινά υψηλότερα μετά από την εμφάνιση ενός διογκώσιμου σήματος "χρυσού σταυρού" στο διάγραμμα τον Δεκέμβριο. Ωστόσο, από τότε, το ταμείο έχει επιστρέψει σε μια ζώνη συναλλαγών υψηλής πιθανότητας. Η τιμή βρίσκει μια συρροή υποστήριξης από μια πτωτική τάση που εκτείνεται από τις αρχές Απριλίου 2018 και τη SMA 200 ημερών στα 59 δολάρια. Μία βραχυπρόθεσμη γραμμή ανοδικών τάσεων που συνδέει διάφορα χαμηλά χαμηλών ταλαντώσεων προσθέτει περαιτέρω στήριξη από την οποία θα μπορούσε να προκύψει μια αντίστροφη αντιστροφή. Όσοι αγοράζουν σε τρέχουσες τιμές θα πρέπει να θέσουν μια εντολή κερδοφορίας κοντά στα $ 90, όπου το αμοιβαίο κεφάλαιο μπορεί να αντιμετωπίσει αντίσταση από το υψηλό swing του Δεκεμβρίου. Σκεφτείτε να τοποθετήσετε μια στάση κάτω από την ημέρα ευρείας κυκλοφορίας της 4ης Δεκεμβρίου για να προστατεύσετε το κεφάλαιο συναλλαγών.
VelocityShares Καθημερινή 2x VIX Βραχυπρόθεσμη ETN (TVIX)
Το Daily VelocityShares Daily 2X VIX Short-Term ETN (TVIX), που δημιουργήθηκε το 2010, επιχειρεί να αναπαράγει δύο φορές την καθημερινή απόδοση του δείκτη S & P 500 VIX Short-Term Futures - το ίδιο σημείο αναφοράς που χρησιμοποιείται για το UVXY. Πάνω από 14 εκατομμύρια μετοχές αλλάζουν καθημερινά τα χέρια, γεγονός που παρέχει μεγάλη ρευστότητα για τους εμπόρους που θέλουν ένα πιο μοχλευμένο στοίχημα ότι η μεταβλητότητα θα επιστρέψει στις αγορές μετοχών. Οι έμποροι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο εκδότης του αμοιβαίου κεφαλαίου, Credit Suisse Group AG (CS), θα μπορούσε να σταματήσει την εμπορία της TVIX εάν δεν μπορεί να αντισταθμίσει αποτελεσματικά τη θέση της. Από τις 18 Ιανουαρίου 2019, το ETN, με απόδοση 1, 65% και AUM ύψους 475, 68 εκατ. Δολαρίων, επέστρεψε -35, 92% YTD.
Το γράφημα της TVIX δείχνει παρόμοια δράση με τα ποσά που αναφέρονται παραπάνω. Παρόλο που η τιμή της μετοχής TVIX διαπραγματεύεται κάτω από το 200 ημερών SMA, βρίσκει σημαντική υποστήριξη από πολλαπλές γραμμές τάσης στο επίπεδο των 45 δολαρίων. Οι συντηρητικοί έμποροι μπορεί να αποφασίσουν να περιμένουν να εκτυπωθούν πριν από την πραγματοποίηση ενός εμπορίου ένα μοτίβο ανάστροφης κεραμικής, όπως ένα σφυρί ή μια γραμμή διάτρησης. Εξετάστε τη χρήση ενός στόχου κέρδους $ 10 και ενός κέρδους $ 35, ο οποίος προσφέρει έναν ευνοϊκό λόγο κινδύνου / ανταμοιβής 1: 3, 5 ($ 10: $ 35).
StockCharts.com
