ΟΡΙΣΜΟΣ της ανάλυσης Horizon
Η ανάλυση Horizon χρησιμοποιεί ανάλυση σεναρίων για να εκτιμήσει την αναμενόμενη συνολική απόδοση ή ορίζοντα απόδοσης ενός ομολόγου ή χαρτοφυλακίου σε κάποιο επενδυτικό ορίζοντα.
Κατανόηση του κινδύνου και του χρονικού ορίζοντα
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ Ανάλυση Horizon
Το πλαίσιο ανάλυσης ορίζοντα επιτρέπει στους διαχειριστές χαρτοφυλακίων να προβάλλουν την απόδοση των ομολόγων με βάση τον προγραμματισμένο επενδυτικό ορίζοντα και τις προσδοκίες όσον αφορά τα επίπεδα κινδύνου, τα επιτόκια, τα ποσοστά επανεπένδυσης και τις μελλοντικές αποδόσεις της αγοράς.
Με τη διάλυση των αναμενόμενων αποδόσεων σε σενάρια, είναι δυνατόν να εκτιμηθεί ποια ομόλογα θα είχαν την καλύτερη απόδοση σε σχέση με τον προγραμματισμένο επενδυτικό ορίζοντα - κάτι που δεν θα ήταν εφικτό χρησιμοποιώντας την απόδοση μέχρι τη λήξη. Αυτή η ανάλυση σεναρίων επιτρέπει στον διαχειριστή χαρτοφυλακίου να δει πόσο ευαίσθητη είναι η απόδοση του ομολόγου σε κάθε σενάριο και κατά πόσον είναι πιθανό να επιτύχει τους στόχους του στον επενδυτικό ορίζοντα.
