Μια συνεπής και αποφασιστική μέθοδος εισόδου στην αγορά μπορεί να επιτευχθεί με τον καθορισμό ακριβών κανόνων εισόδου στο εμπόριο. Πολλοί έμποροι μπορεί να βρεθούν φυσικά πολύ συντηρητικοί ή επιθετικοί όταν πρόκειται να εισέλθουν σε ένα εμπόριο. Όσοι είναι πολύ συντηρητικοί μπορεί να καταλήξουν να κάθονται στο περιθώριο ενώ περιμένουν πολλαπλά επίπεδα επιβεβαίωσης, μια πρακτική που συνήθως οδηγεί σε ελλείψεις των συναλλαγών εντελώς. Αντίστροφα, οι επιθετικοί έμποροι ενδέχεται να πηδήξουν με κάθε ευκαιρία να μπουν στην αγορά, μερικές φορές χωρίς βάσιμο λόγο εκτός από την επιθυμία για εμπορία. Αυτό, φυσικά, συχνά οδηγεί σε απώλεια συναλλαγών. Όλοι οι έμποροι, είτε συντηρητικοί, είτε επιθετικοί είτε κάπου στη μέση, μπορούν να επωφεληθούν από τη χρήση εμπορικών ενεργοποιητών και φίλτρων για να δημιουργήσουν καθοριστικές εμπορικές καταχωρίσεις.
Εμπορικά φίλτρα
Τα φίλτρα εμπορικών συναλλαγών προσδιορίζουν τις συνθήκες εγκατάστασης που προηγούνται μιας εμπορικής καταχώρισης και επομένως πρέπει να εμφανίζονται πριν από την ενεργοποίηση του εμπορίου. Τα φίλτρα για το εμπόριο μπορούν να θεωρηθούν ως "ασφάλεια" για το εμπόριο. Μόλις ικανοποιηθούν όλες οι συνθήκες για τα φίλτρα συναλλαγών, η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη και η ενεργοποίηση του εμπορίου γίνεται ενεργή. Τα φίλτρα για το εμπόριο μπορούν να περιλαμβάνουν διάφορους παράγοντες, που κυμαίνονται από την ώρα της ημέρας έως τη θέση της τιμής. Για παράδειγμα, τα φίλτρα συναλλαγών για το γράφημα στο Σχήμα 1 περιλαμβάνουν:
- Ο χρόνος είναι μεταξύ 9:30 π.μ. και 1:00 μ.μ. Η γραμμή τιμών ESTA έκλεισε πάνω από τους κινούμενους μέσους όρους της περιόδου 20 και 50.Ο κινούμενος μέσος όρος των 20 περιοχών είναι πάνω από τον κινητό μέσο όρο των 50 περιοχών
Όλες αυτές οι συνθήκες εμπορικών φίλτρων γίνονται πραγματικές στις γραμμές 9:30, παρέχοντας την ενεργοποίηση της ρύθμισης για την ενεργοποίηση του εμπορίου. Τα φίλτρα για το εμπόριο καθορίζουν τις ιδανικές συνθήκες αγοράς για το εμπόριο. Αυτά τα φίλτρα συχνά δημιουργούνται μέσω παρατήρησης και ανασκόπησης. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να έχει αναπτύξει ένα σύστημα συναλλαγών που λειτουργεί καλά το πρωί, αλλά έχει μη ικανοποιητική απόδοση τα απογεύματα. Ο έμπορος θα μπορούσε στη συνέχεια να χρησιμοποιήσει ένα φίλτρο χρόνου για να περιορίσει τις εμπορικές καταχωρίσεις σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. στην περίπτωση αυτή, μεταξύ 9:30 π.μ. και 1 μ.μ. EST.
Ένα σημαντικό στοιχείο στην επιλογή των φίλτρων του εμπορίου δεν είναι ο περιορισμός των "βαθμών ελευθερίας" σε ένα εμπορικό σχέδιο. Με άλλα λόγια, πάρα πολλά φίλτρα ενδέχεται να δημιουργήσουν μια στατιστικά απίθανη ρύθμιση συναλλαγών, η οποία σπάνια θα ήταν αληθινή. Αυτό περιορίζει σε μεγάλο βαθμό την ικανότητα ενός εμπορικού σχεδίου να είναι εύρωστο, σταθερό και κερδοφόρο. Αυτή είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο υπερβολικά συντηρητικός έμπορος: ουσιαστικά φιλτράρει τις περισσότερες εμπορικές ευκαιρίες.
Ένας λόγος για τον οποίο οι έμποροι μπορεί να υπερκεράσουν ένα σχέδιο συναλλαγών είναι επειδή προσπαθούν να εξαλείψουν όλες τις χαμένες συναλλαγές μετά από την πραγματοποίηση ιστορικού αναπροσαρμογής. Το Backtesting αναφέρεται στη δοκιμή ενός εμπορικού σχεδίου ή μιας ιδέας σχετικά με τα ιστορικά δεδομένα για να προσδιοριστεί εάν η ιδέα θα μπορούσε να είναι επικερδής στην πραγματική εμπορική συναλλαγή. Ενώ η backtesting είναι ένα πολύτιμο εργαλείο για την ανάπτυξη κερδοφόρων συστημάτων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί κακώς, ειδικά στην περίπτωση του προσδιορισμού τρόπων αποφυγής κάθε (ή περισσότερων) χαμένων συναλλαγών. Αυτή είναι μια μορφή προσαρμογής καμπυλών, η οποία χειρίζεται τις συνθήκες συναλλαγών για να αποδώσει τα καλύτερα δεδομένα από ιστορικά δεδομένα, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα μη ρεαλιστικό σύστημα που έχει κακή απόδοση στην πραγματική ζωή. Κατά τον καθορισμό φίλτρων συναλλαγών, οι έμποροι θα πρέπει να προσπαθούν να δημιουργήσουν φίλτρα που είναι επωφελείς για το σύστημα στο σύνολό του και όχι για ένα συγκεκριμένο εμπόριο ή δύο.
Μόλις ικανοποιηθούν οι συνθήκες φιλτραρίσματος των φίλτρων, οι έμποροι παρακολουθούν τη διαδικασία ενεργοποίησης των συναλλαγών για να ξεκινήσουν μια εμπορική καταχώρηση. Το σχήμα 2 δείχνει αυτή τη βασική εξέλιξη.
Εμπόριο
Οι σκανδάλες του εμπορίου μπορούν να θεωρηθούν ως η γραμμή στην άμμο που καθορίζει ακριβώς πότε θα εισαχθεί ένα εμπόριο. Σε αντίθεση με τα φίλτρα του εμπορίου που μπορούν να περιλαμβάνουν μια ποικιλία παραγόντων, οι εμπορικοί ενεργοποιούν τον πωλητή ακριβώς πότε πρέπει να ενεργήσει. Οι εμπορικές κινήσεις πρέπει να είναι απολύτως αντικειμενικές και σαφώς καθορισμένες στο εμπορικό σχέδιο. Δεν πρέπει να υπάρχει περιθώριο αμφιβολίας. Παραδείγματος χάριν, το "πάει πολύ όταν οι κινούμενοι μέσοι όροι διασχίζουν" θα μπορούσαν να οριστούν περαιτέρω με "αφού όλα τα φίλτρα του εμπορίου έχουν ικανοποιηθεί, εισάγετε μια μακρά θέση όταν η τιμή είναι ένα τσιμπούρι πάνω από το υψηλό της προηγούμενης ράβδου". Αυτό παρέχει τη γραμμή στην άμμο που πρέπει να εντοπίσουμε μια ακριβή εμπορική καταχώρηση. Όλα τα φίλτρα συναλλαγών θα χρειαστεί να είναι ήδη αληθινά για να τεθεί σε ισχύ το εμπόριο.
Στο σχήμα 1, βλέπουμε ότι η γραμμή στην άμμο έχει σχεδιαστεί μόλις ολοκληρωθούν όλα τα φίλτρα του εμπορίου: ο χρόνος είναι μεταξύ 9:30 π.μ. και 1 μ.μ. EST. ένα μπαρ έκλεισε πάνω από τους κινούμενους μέσους όρους των 20 και 50 ετών. και ο κινούμενος μέσος όρος της περιόδου 20 είναι πάνω από τον κινούμενο μέσο όρο των 50 περιοχών. Η σκανδάλη, τότε, ενεργοποιείται μόλις γίνουν αληθή τα φίλτρα εμπορικών συναλλαγών. Στο μπαρ 9:30, όλα τα φίλτρα έγιναν αληθινά. Η σκανδάλη εμφανίζεται όταν η τιμή φτάσει σε ένα τσιμπούκι πάνω από το υψηλό 9:30 bar. Η τιμή φτάνει σε αυτήν την σκανδάλη, επομένως ένα μακρύ εμπόριο θα ξεκινήσει στην καθορισμένη τιμή. Ο ακριβής τύπος παραγγελίας εξαρτάται από τον έμπορο. Ένας έμπορος συστήματος, για παράδειγμα, μπορεί να τοποθετήσει μια εντολή διακοπής για να αγοράσει για να εντοπίσει την ακριβή τιμή στην καταχώριση του εμπορίου. Ένας διακριτικός έμπορος, από την άλλη πλευρά, μπορεί να θέσει μια εντολή αγοράς για να πάρει στο εμπόριο στην καλύτερη διαθέσιμη τιμή.
Οι ενεργοποιητές του εμπορίου μπορούν να βασίζονται σε μια ποικιλία συνθηκών, από τις τιμές των δεικτών έως τη διέλευση ενός κατώτατου ορίου τιμών, όπως είναι το επίπεδο υποστήριξης ή αντοχής. Πολλοί έμποροι χρησιμοποιούν εργαλεία τεχνικής ανάλυσης, όπως δείκτες, για να καθορίσουν ρυθμίσεις υψηλής πιθανότητας στην αγορά. Οι δείκτες μπορούν να παράσχουν μια αντικειμενική εμπορική καταχώρηση δεδομένου ότι μπορούν να καθοριστούν εύκολα ακριβή όρια. Παραδείγματα περιλαμβάνουν περιπτώσεις όπως "εισάγετε μια μακρά θέση όταν ένα στοχασμό 5, 3 φθάνει σε επίπεδο 30" ή, "εισάγετε μια μικρή θέση όταν το μέσο πραγματικό εύρος φτάσει σε επίπεδο 0, 5." Τα φίλτρα θα παρέχουν τη ρύθμιση αυτών των συναλλαγών. τα επίπεδα δεικτών θα παρείχαν τη σκανδάλη.
Μια σημαντική πτυχή των εμπορικών σκανδάλων είναι ότι πρέπει να είναι απλά για να είναι δυνατή η άσκηση προσφυγής. Πολλοί παράγοντες που προκαλούν το εμπόριο ή υπερβολικά περίπλοκοι παράγοντες ενεργοποίησης μπορούν να επιβαρυνθούν και να δυσκολέψουν την εφαρμογή του συστήματος. Αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε συχνή σφάλματα συναλλαγών, καθώς οι έμποροι γίνονται συγκεχυμένοι σχετικά με το δικό τους σύστημα. Οι εμπορικοί ενεργοποιητές είναι σαν μια δήλωση αποστολής μιας εταιρείας: θα πρέπει να είναι αρκετά σαφείς ώστε να μπορούν να αναφερθούν εύκολα από τη μνήμη. Οι σκανδαλισμοί πρέπει να είναι αντικειμενικοί και εύκολα αναγνωρίσιμοι, ώστε να μην υπάρχει αμφιβολία για το κατά πόσον έχει τηρηθεί ή όχι η σκανδάλη.
Η κατώτατη γραμμή
Τα φίλτρα εμπορίου επιτρέπουν στους εμπόρους να καθορίσουν όρους που είναι ευνοϊκοί για την είσοδο στις θέσεις της αγοράς. Αυτά τα φίλτρα συναλλαγών παρέχουν τη ρύθμιση. Τα εμπόδια που προκαλούν το εμπόριο είναι η γραμμή στην άμμο - το κατώφλι που, όταν συναντηθεί, "ενεργοποιεί" την ευκαιρία συναλλαγών. Η κατανόηση του τρόπου χρήσης των φίλτρων του εμπορίου και των ενεργοποιητών εμπορικών συναλλαγών μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να εντοπίσουν και να ορίσουν κερδοφόρες ρυθμίσεις συναλλαγών. (Για πρόσθετη ανάγνωση, ελέγξτε: Τι είδους έμπορος βρίσκεστε; )
