Τι είναι ο Δείκτης δυναμικής ορμής;
Ο δείκτης δυναμικής ορμής είναι ένας τεχνικός δείκτης που χρησιμοποιείται για να προσδιοριστεί εάν ένα περιουσιακό στοιχείο είναι υπερτιμημένο ή υπερτιμημένο. Αυτός ο δείκτης, που αναπτύχθηκε από τους Tushar Chande και Stanley Kroll, είναι παρόμοιος με τον δείκτη σχετικής αντοχής (RSI). Η βασική διαφορά μεταξύ των δύο είναι ότι ο RSI χρησιμοποιεί έναν καθορισμένο αριθμό χρονικών περιόδων (συνήθως 14) στον υπολογισμό του, ενώ ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιεί διαφορετικές χρονικές περιόδους καθώς μεταβάλλεται η μεταβλητότητα, συνήθως μεταξύ πέντε και 30.
Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εμπορικών σημάτων προς την κατεύθυνση της τάσης, ενώ μια αγορά παρουσιάζει τάσεις ή θα παρέχει επίσης σήματα αγορών και πωλήσεων κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης αγοράς., ο δείκτης δυναμικής ορμής θα αναφέρεται περιστασιακά ως DMI για συντομία, αλλά δεν θα πρέπει να συγχέεται με τον δείκτη κατεύθυνσης κίνησης (DMI).
Βασικές τακτικές
- Ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιεί λιγότερες περιόδους στον υπολογισμό του όταν η μεταβλητότητα είναι υψηλή και περισσότερες περιόδους όταν η μεταβλητότητα είναι χαμηλή. Όταν ο δείκτης είναι μικρότερος από 30, η τιμή του περιουσιακού στοιχείου θεωρείται υπερβάλλεται. Όταν ο δείκτης είναι πάνω από 70 η τιμή θεωρείται overbought.When η τιμή κινείται έξω από oversold έδαφος θα μπορούσε να ερμηνευτεί ως σήμα αγοράς, εάν η τιμή είναι σε φάση ή σε uptrend.When η τιμή κινείται από overbuilt έδαφος μπορεί να είναι χρησιμοποιείται ως σύντομο σήμα πώλησης, εάν η τιμή κυμαίνεται ή σε πτωτική τάση.
Ο τύπος για το δείκτη δυναμικής ορμής
Δείκτης Δυναμικής Ορμής = RSI = 100-1 + RS100 Ο υπολογισμός RS απαιτεί μια περίοδο ανασκόπησης (τυπικά 14) η οποία αλλάζει αν δημιουργηθεί ένα DMITo υπολογίσετε πόσες περίοδοι να χρησιμοποιήσετε για το DMI: StdA = MA10 του StdC5 Vi = StdA StdC5 TD = INTVi 14 TD ορίζει πόσα χρονικά διαστήματα πρέπει να χρησιμοποιηθούν για κάθε RS valueTD Max = 30 TD Min = 5 όπου: Std = τυπική απόκλισηMA1 0 = 10-περίοδος απλός κινούμενος μέσοςStdC5 = η τυπική απόκλιση των τιμών κλεισίματοςTD Max = Χρήση 30 εάν TD είναι μεγαλύτερη από 30TD Min = Χρησιμοποιήστε 5 εάν TD είναι μικρότερη από 5
Πώς να υπολογίσετε τον δείκτη δυναμικής ορμής
Ο δείκτης δυναμικής ορμής χρησιμοποιεί τον τύπο RSI, αλλά ο DMI χρησιμοποιεί μια μεταβαλλόμενη χρονική περίοδο ανάκτησης, μεταξύ 5 και 30 για κάθε υπολογισμό του RS, ενώ ο RSI είναι συνήθως σταθερός σε 14. Για να βρείτε την περίοδο ανασκόπησης που απαιτείται για κάθε υπολογισμό του RS όταν για τον υπολογισμό του DMI, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
- Υπολογίστε την τυπική απόκλιση των πέντε τελευταίων τιμών κλεισίματος.Κρατήστε έναν κινητό μέσο όρο 10 χρόνων της τυπικής απόκλισης που υπολογίζεται στο βήμα 1. Αυτό είναι StdA.Divide βήμα ένα κατά το βήμα δύο για να πάρετε Vi.Calculate TD διαιρώντας 14 από Vi. Χρησιμοποιήστε μόνο ακέραιους αριθμούς για το αποτέλεσμα, καθώς αυτές αντιπροσωπεύουν χρονικές περιόδους και επομένως δεν μπορούν να είναι φατρίες ή δεκαδικές. Το TD περιορίζεται σε μεταξύ 5 και 30. Αν πάνω από 30, χρησιμοποιήστε 30. Αν κάτω από 5, χρησιμοποιήστε 5. TD είναι πόσες περίοδοι χρησιμοποιούνται στον υπολογισμό RS. Υπολογίστε για RS χρησιμοποιώντας τον αριθμό των περιόδων που υπαγορεύονται από το TD.Repeat καθώς κάθε περίοδο λήγει.
Τι λέει ο Δυναμικός Δείκτης Ορμής;
Οι έμποροι ερμηνεύουν τον δείκτη δυναμικής ορμής με τον ίδιο τρόπο όπως ο RSI. Οι αναγνώσεις κάτω από 30 θεωρούνται υπερσυστοιχισμένες και τα επίπεδα πάνω από 70 θεωρούνται υπερτιμημένα. Ο δείκτης κυμαίνεται μεταξύ 0 και 100.
Ο αριθμός των χρονικών περιόδων που χρησιμοποιούνται στον δείκτη δυναμικής ορμής μειώνεται καθώς η μεταβλητότητα στην υποκείμενη ασφάλεια αυξάνεται, καθιστώντας αυτόν τον δείκτη πιο ανταποκρινόμενο στις μεταβαλλόμενες τιμές από ό, τι ο RSI. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο όταν η τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου κινείται γρήγορα καθώς πλησιάζει τα βασικά επίπεδα στήριξης ή αντίστασης. Επειδή ο δείκτης είναι πιο ευαίσθητος, οι έμποροι μπορούν ενδεχομένως να βρουν προηγούμενα σημεία εισόδου και εξόδου από ό, τι με το RSI.
Ο δείκτης δυναμικής ορμής μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να προσδιορίσουν πότε ένα retracement πλησιάζει το συμπέρασμα του είτε σε μια τάση είτε σε μία αγορά που κυμαίνεται.
Κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης αγοράς, οι έμποροι παρακολουθούν ότι ο δείκτης θα πέσει κάτω από 30 και θα επιστρέψει πάνω από αυτό, προκειμένου να ενεργοποιηθεί ένα μακρύ εμπόριο. Τότε θα πουλούσαν, όταν ο δείκτης θα κινηθεί πάνω από 70 ή θα πλησιάσει την κορυφή της περιοχής. Στη συνέχεια, θα μπορούσαν να πουλήσουν μικρές ποσότητες όταν ο δείκτης περνά πίσω κάτω από 70, υποθέτοντας ότι η περιοχή είναι ανέπαφη.
Κατά τη διάρκεια μιας ανοδικής πορείας, οι έμποροι μπορούν να παρακολουθήσουν το δείκτη να πέσει κάτω από το 30 και να ανέβει ξανά για να προκαλέσει ένα μακρύ εμπόριο.
Κατά τη διάρκεια της καθοδικής πορείας, προσέξτε να αυξηθεί ο δείκτης πάνω από 70 και, στη συνέχεια, να πέσει κάτω από αυτό για να προκαλέσει ένα σύντομο εμπόριο.
30 και 70 είναι γενικά επίπεδα και μπορούν να μεταβληθούν από τον έμπορο. Για παράδειγμα, ένας έμπορος μπορεί να επιλέξει να χρησιμοποιήσει 20 και 80 αντί.
Παράδειγμα χρήσης του Δείκτη δυναμικής ορμής
Στον πίνακα που ακολουθεί, η περιοχή με την κορνίζα δείχνει πιθανή εμπορική ρύθμιση στο Illinois Tool Works Inc. χρησιμοποιώντας τον δείκτη δυναμικής ορμής και την οριζόντια στήριξη των τιμών. Καθώς η τιμή επανεξήχθη για να δοκιμάσει την προηγούμενη χαμηλή ταλάντευση στις αρχές Απριλίου, ο δείκτης έδωσε μια αναπροσαρμογή κάτω από 30. Η ρύθμιση του εμπορίου επιβεβαιώθηκε όταν η τιμή απέτυχε να κλείσει κάτω από το προηγούμενο χαμηλό και ο δείκτης άρχισε να αυξάνεται πάνω από 30.
Οι έμποροι θα μπορούσαν να τοποθετήσουν μια εντολή stop-loss είτε κάτω από την προηγούμενη χαμηλή ταλάντευση είτε κάτω από την πιο πρόσφατη χαμηλή ταλάντευση για να αποτρέψουν μια απώλεια εάν το εμπόριο κινηθεί εναντίον τους. (Για περαιτέρω ανάγνωση, δείτε: Πώς μπορώ να χρησιμοποιήσω το Δείκτη δυναμικής ορμής για τη δημιουργία μιας στρατηγικής συναλλαγών Forex;)
Η διαφορά μεταξύ του δείκτη δυναμικής ορμής και του στοχαστικού ταλαντωτή
Και οι δύο αυτοί δείκτες μετρούν την ορμή, αλλά το κάνουν με διάφορους τρόπους και έτσι θα παράγουν διαφορετικές αξίες και εμπορικά σήματα. Το DMI προσαρμόζει αυτόματα τον αριθμό των περιόδων που χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του βάσει της μεταβλητότητας. Ο στοχαστικός ταλαντωτής δεν το κάνει αυτό. Έχει μια σταθερή περίοδο ανασκόπησης. Ο στοχαστικός ταλαντωτής έχει επίσης μια γραμμή σήματος η οποία παράγει πρόσθετους τύπους εμπορικών σημάτων. Μια γραμμή σήματος θα μπορούσε να προστεθεί και στον δείκτη δυναμικής ορμής.
Οι Περιορισμοί Χρήσης του Δείκτη δυναμικής ορμής
Η υπεραγορά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καιρός να πουλήσουμε, ούτε και η υπερπλήρωση σημαίνει απαραίτητα ότι είναι καιρός να αγοράσουμε. Όταν οι τιμές πέφτουν, ένα περιουσιακό στοιχείο μπορεί να παραμείνει στην υπερπόντια περιοχή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ο δείκτης μπορεί ακόμη και να απομακρυνθεί από την υπερπόντια περιοχή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι η τιμή θα αυξηθεί σημαντικά. Ομοίως, με μια ανοδική τάση, η τιμή θα μπορούσε να παραμείνει υπερπληθωρισμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, και όταν μετακομίζει από το overbought έδαφος που δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τιμή θα πέσει.
Ο δείκτης εξετάζει την προηγούμενη κίνηση των τιμών. Δεν είναι εγγενώς προγνωστική στη φύση.
Ενώ ο δείκτης καθυστερεί λιγότερο από το RSI, εξακολουθεί να υπάρχει κάποια καθυστέρηση. Η τιμή μπορεί να έχει ήδη εκτελεστεί σημαντικά πριν από την εμφάνιση ενός εμπορικού σήματος. Αυτό σημαίνει ότι το σήμα μπορεί να φαίνεται καλό σε ένα γράφημα, αλλά συνέβη πολύ αργά για να μπορέσει ο έμπορος να καταγράψει το μεγαλύτερο μέρος της μετακίνησης των τιμών.
Οι έμποροι ενθαρρύνονται επίσης να εξετάσουν εάν το περιουσιακό στοιχείο κυμαίνεται ή παρουσιάζει τάση, προκειμένου να βοηθηθούν τα φίλτρα σήματα εμπορίου. Άλλες μορφές ανάλυσης, όπως η δράση για τις τιμές, η θεμελιώδης ανάλυση ή άλλοι τεχνικοί δείκτες, συνιστώνται επίσης.
