Η απόκλιση είναι μια μέτρηση της διαφοράς μεταξύ αριθμών σε ένα σύνολο δεδομένων. Η διακύμανση μετρά πόσο μακριά κάθε αριθμός στο σύνολο είναι από τον μέσο όρο.
Χρησιμοποιώντας ένα διάγραμμα δεδομένων, μπορούμε να παρατηρήσουμε ποια είναι η γραμμική σχέση των διαφόρων σημείων ή αριθμών δεδομένων. Το κάνουμε αυτό σχεδιάζοντας μια γραμμή παλινδρόμησης, η οποία επιχειρεί να ελαχιστοποιήσει την απόσταση οποιουδήποτε μεμονωμένου σημείου δεδομένων από την ίδια την γραμμή. Στο παρακάτω διάγραμμα, τα σημεία δεδομένων είναι οι μπλε κουκίδες, η πορτοκαλί γραμμή είναι η γραμμή παλινδρόμησης και τα κόκκινα βέλη είναι η απόσταση από τα παρατηρούμενα δεδομένα και τη γραμμή παλινδρόμησης.
Εικόνα από τη Julie Bang © Investopedia 2020
Όταν υπολογίζουμε μια διακύμανση, ζητάμε, λαμβάνοντας υπόψη τη σχέση όλων αυτών των σημείων δεδομένων, πόση απόσταση αναμένουμε στο επόμενο σημείο δεδομένων; Αυτή η "απόσταση" ονομάζεται όρος σφάλματος, και είναι τι μετράει η διακύμανση.
Από μόνο του, η διακύμανση δεν είναι συχνά χρήσιμη επειδή δεν διαθέτει μονάδα, γεγονός που καθιστά δύσκολο να μετρηθεί και να συγκριθεί. Ωστόσο, η τετραγωνική ρίζα της διακύμανσης είναι η τυπική απόκλιση και αυτό είναι και πρακτικό ως μέτρηση.
Υπολογισμός της απόκλισης στο Excel
Ο υπολογισμός της διακύμανσης στο Excel είναι εύκολος αν έχετε ήδη καταχωρίσει το σύνολο δεδομένων στο λογισμικό. Στο παρακάτω παράδειγμα, θα υπολογίσουμε τη διακύμανση των 20 ημερών των ημερήσιων αποδόσεων στο εξαιρετικά δημοφιλές χρηματιστήριο αξιών (ETF) που ονομάζεται SPY, το οποίο επενδύει στο S & P 500.
- Ο τύπος είναι = VAR.S (επιλέξτε δεδομένα)
Ο λόγος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε το VAR.S και όχι το VAR.P (που είναι ένας άλλος τύπος που προσφέρεται) είναι ότι συχνά δεν έχετε ολόκληρο τον πληθυσμό των δεδομένων για μέτρηση. Για παράδειγμα, εάν είχαμε όλες τις αποδόσεις στην ιστορία του SPY ETF στο τραπέζι μας, θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε τη μέτρηση πληθυσμού VAR.P, αλλά αφού μετράμε μόνο τις τελευταίες 20 ημέρες για να απεικονίσουμε την έννοια, θα χρησιμοποιήσουμε το VAR.S.
Όπως μπορείτε να δείτε, η υπολογιζόμενη τιμή διακύμανσης.000018674 μας λέει ελάχιστα για το σύνολο δεδομένων από μόνο του. Εάν προχωρήσουμε στην τετραγωνική ρίζα αυτή την τιμή για να πάρουμε την τυπική απόκλιση των αποδόσεων, αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο.
