Στοχαστικός ταλαντωτής έναντι δείκτη οστικής δυναμικής: Μια επισκόπηση
Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής και ο Δείκτης Στοχαστικής Ορμής (SMI) είναι και τα δύο εργαλεία που χρησιμεύουν για να δείξουν την ορμή και συχνά χρησιμοποιούνται από τους χρηματοοικονομικούς εμπόρους για να κατανοήσουν τα ψυχολογικά υποκείμενα και τη σχέση τους με τις μεταβολές των τιμών. Παρόλο που τα δύο εργαλεία δεν είναι σίγουροι τρόποι καθορισμού της κατεύθυνσης των τιμών, μπορούν να προσφέρουν βασικές γνώσεις στην κοινή γνώμη σχετικά με ένα απόθεμα, ένα ΕΙΕΕ ή έναν τομέα.
Σχεδόν όλοι οι έμποροι χρησιμοποιούν τουλάχιστον ένα από τα εργαλεία, αλλά διαφέρουν ως προς το ότι ο ταλαντωτής είναι ένα απλούστερο εργαλείο και θεωρεί την τιμή κλεισίματος μιας δεδομένης περιόδου, όπως μια ημέρα ή μια εβδομάδα. Αντίθετα, η SMI χρησιμοποιεί περισσότερες αξίες, παράγοντας ένα μέσο όρο της υψηλής / χαμηλής εμβέλειας της μεταβολής των τιμών.
Βασικές τακτικές
- Και τα δύο Στοχαστικά εργαλεία χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της ορμής σε οποιαδήποτε δεδομένη κατάσταση της αγοράς. Ο Στοχαστικός Ταλαντωτής είναι ένα απλούστερο εργαλείο και δείχνει κατευθυντική ορμή με βάση την τιμή κλεισίματος. Ο Δείκτης Στοχαστικής Ορμής, ή SMI, δείχνει την ορμή του κλεισίματος και τη σχέση του με το διάμεσο υψηλό / χαμηλή εμβέλεια για εκείνη την χρονική περίοδο.
Στοχαστικός ταλαντωτής
Ο στοχαστικός ταλαντωτής είναι ένας τεχνικός δείκτης της ορμής που χρησιμοποιείται για να συγκρίνει την τιμή κλεισίματος με μια σειρά τιμών σε μια δεδομένη χρονική περίοδο. Αυτός ο ταλαντωτής είναι ευαίσθητος στις διακυμάνσεις της τιμής της αγοράς, αν και το επίπεδο διακύμανσης του δείκτη μπορεί να εξομαλυνθεί κάπως μεταβάλλοντας την χρονική περίοδο που μετράται.
Οι χρηματοοικονομικοί έμποροι χρησιμοποιούν τόσο τον Στοχαστικό Ταλαντωτή όσο και τον Δείκτη Στοχαστικής Ορμής για να μετρήσουν την ορμή της αγοράς.
Η θεωρία πίσω από τον στοχαστικό ταλαντωτή είναι αρκετά βασική: Η τιμή μιας ασφάλειας κλείνει στο ύψος της σε μια αγορά με ανοδική τάση και παρομοίως κλείνει στο χαμηλό της σε μια αγορά με πτωτική τάση.
Δείκτης Στοχαστικής Ορμής
Ο δείκτης Στοχαστικής Ορμής (SMI) είναι μια πιο εκλεπτυσμένη έκδοση του στοχαστικού ταλαντωτή, που χρησιμοποιεί ευρύτερο φάσμα τιμών και έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στις τιμές κλεισίματος.
Το SMI θεωρείται μια βελτίωση του στοχαστικού ταλαντωτή. Υπολογίζει την απόσταση της τρέχουσας τιμής κλεισίματος δεδομένου ότι σχετίζεται με τη διάμεση τιμή της τιμής υψηλής / χαμηλής τιμής. Ο William Blau ανέπτυξε το SMI σε μια προσπάθεια να παράσχει έναν πιο αξιόπιστο δείκτη, λιγότερο υποκείμενο σε ψευδή κούνιες.
Το SMI έχει ένα κανονικό εύρος τιμών μεταξύ +100 και -100. Όταν η παρούσα τιμή κλεισίματος είναι υψηλότερη από τη μέση τιμή ή τη μέση τιμή του εύρους υψηλού / χαμηλού, η προκύπτουσα τιμή είναι θετική. Όταν η τρέχουσα τιμή κλεισίματος είναι χαμηλότερη από αυτή του μέσου όρου του υψηλού / χαμηλού εύρους, η SMI έχει αρνητική τιμή.
Όπως και ο στοχαστικός ταλαντωτής, το SMI χρησιμοποιείται κυρίως από εμπόρους ή αναλυτές για να υποδείξει συνθήκες υπερπραγμάτευσης ή υπερπώλησης σε μια αγορά. Χρησιμοποιείται με δείκτες όγκου για να δείξει εάν η ορμή φέρει σημαντική πίεση πώλησης ή αγοράς. Οι έμποροι χρησιμοποιούν επίσης το δείκτη SMI ως δείκτη γενικής τάσης, ερμηνεύοντας τις τιμές άνω των 40 ως ενδεικτικό μιας τάσης αύξησης και αρνητικών τιμών μεγαλύτερων από -40, καθώς δείχνει μια τάση bearish.
