Ποιο είναι το στοχαστικό RSI;
Το Stochastic RSI (StochRSI) είναι ένας δείκτης που χρησιμοποιείται στην τεχνική ανάλυση που κυμαίνεται μεταξύ μηδέν και ενός (ή μηδέν και 100 σε ορισμένες πλατφόρμες χαρτογράφησης) και δημιουργείται με την εφαρμογή του τύπου Στοχαστικού ταλαντωτή σε ένα σύνολο τιμών τιμών σχετικής αντοχής (RSI) από τα τυπικά δεδομένα τιμών. Η χρήση των τιμών RSI μέσα στο Στοχαστικό τύπο δίνει στους εμπόρους μια ιδέα για το αν η τρέχουσα τιμή RSI είναι υπερτιμημένη ή υπερτιμημένη.
Ο ταλαντωτής StochRSI αναπτύχθηκε για να επωφεληθεί από τους δύο δείκτες δυναμικής προκειμένου να δημιουργηθεί ένας ευαίσθητος δείκτης που προσαρμόζεται στις ιστορικές επιδόσεις μιας συγκεκριμένης ασφάλειας και όχι μια γενικευμένη ανάλυση της αλλαγής των τιμών.
Βασικές τακτικές
- Μια ανάγνωση StochRSI άνω του 0, 8 θεωρείται υπερτιμημένη, ενώ μια ανάγνωση κάτω από 0, 2 θεωρείται υπερβάλλουσα. Από την κλίμακα μηδέν έως 100, πάνω από 80 είναι overbought, και κάτω από 20 είναι oversold.Overbought δεν σημαίνει απαραίτητα ότι η τιμή θα αντιστραφεί χαμηλότερα, ακριβώς όπως oversold δεν σημαίνει ότι η τιμή θα αντιστραφεί υψηλότερα. Αντίθετα, οι συνθήκες υπεραγοράς και υπερπώλησης απλά προειδοποιούν τους εμπόρους ότι το RSI βρίσκεται κοντά στα άκρα των πρόσφατων αναγνώσεις του. Η ανάγνωση του μηδενός σημαίνει ότι το RSI βρίσκεται στο χαμηλότερο επίπεδο σε 14 περιόδους (ή όποια και αν είναι η περίοδος αναστροφής). Μια ανάγνωση του 1 (ή 100) σημαίνει ότι το RSI βρίσκεται στο υψηλότερο επίπεδο στις τελευταίες 14 περιόδους. Άλλες τιμές StochRSI δείχνουν πού το RSI είναι σχετικό με υψηλό ή χαμηλό.
Οι τύποι για το στοχαστικό RSI (StochRSI) είναι:
StochRSI = max-minRSI-min όπου: RSI = τρέχουσα ανάγνωση RSI = ελάχιστη ανάγνωση RSI στις τελευταίες 14 περιόδους (ή το διάστημα επιλογής σας) max = υψηλότερη ανάγνωση RSI στις τελευταίες 14 περιόδους
Που:
RSI = τρέχουσα ανάγνωση RSI.
Χαμηλότερη RSI = Χαμηλότερη ανάγνωση RSI στις τελευταίες 14 περιόδους (ή επιλεγμένη περίοδος ανασκόπησης). και
Υψηλότερη RSI = Υψηλότερη ανάγνωση RSI κατά τη διάρκεια των τελευταίων 14 περιόδων (ή περιόδου ανασκόπησης).
Πώς να υπολογίσετε το στοχαστικό RSI
Το StochRSI βασίζεται σε αναγνώσεις RSI. Το RSI έχει μια τιμή εισόδου, συνήθως 14, η οποία αναφέρει τον δείκτη πόσες περίοδοι δεδομένων χρησιμοποιεί στον υπολογισμό του. Αυτά τα επίπεδα RSI στη συνέχεια χρησιμοποιούνται στον τύπο StochRSI.
- Καταγράψτε τα επίπεδα RSI για 14 περιόδους.Στην 14η περίοδο, σημειώστε την τρέχουσα ανάγνωση RSI, την υψηλότερη ανάγνωση RSI και τη χαμηλότερη ανάγνωση RSI. Τώρα μπορείτε να συμπληρώσετε όλες τις μεταβλητές τύπου για το StochRSI. Την 15η περίοδο, σημειώστε την τρέχουσα ανάγνωση RSI, την υψηλότερη ανάγνωση RSI και τη χαμηλότερη ανάγνωση, αλλά μόνο για τις τελευταίες 14 περιόδους (όχι τις τελευταίες 15). Υπολογίστε το νέο StochRSI. Καθώς κάθε περίοδος τελειώνει υπολογίστε τη νέα τιμή StochRSI, χρησιμοποιώντας μόνο τις τελευταίες 14 τιμές RSI.
Τι σας λέει το στοχαστικό RSI;
Το StochRSI αναπτύχθηκε από τους Tushar S. Chande και Stanley Kroll και αναλύθηκε λεπτομερώς στο βιβλίο τους "Ο νέος τεχνικός έμπορος", που δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 1994. Ενώ οι τεχνικοί δείκτες υπήρχαν ήδη για να δείξουν επίπεδα υπεραγοράς και υπερπώλησης, οι δύο ανέπτυξαν το StochRSI για να βελτιώσουν την ευαισθησία και να δημιουργήσουν ένας μεγαλύτερος αριθμός σημάτων από τους παραδοσιακούς δείκτες θα μπορούσε να κάνει.
Το StochRSI θεωρεί κάτι υπερδιπλωμένο όταν η τιμή πέσει κάτω από το 0, 20, που σημαίνει ότι η τιμή RSI διαπραγματεύεται στο κατώτερο άκρο του προκαθορισμένου φάσματος και ότι η βραχυπρόθεσμη κατεύθυνση της υποκείμενης ασφάλειας μπορεί να πλησιάζει την πιθανή χαμηλότερη δυνατή κίνηση. Αντίστροφα, μια ανάγνωση πάνω από 0.80 υποδηλώνει ότι η RSI μπορεί να φτάσει σε ακραίες υψηλές τιμές και θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για να σηματοδοτήσει ένα pullback στην υποκείμενη ασφάλεια.
Παράλληλα με την αναγνώριση των συνθηκών υπεραγοράς / υπερπώλησης, το StochRSI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον εντοπισμό των βραχυπρόθεσμων τάσεων εξετάζοντας το σε ένα ταλαντωτή με κεντρική γραμμή στο 0, 50. Όταν το StochRSI είναι πάνω από 0.50, η ασφάλεια μπορεί να θεωρηθεί ως αυξανόμενη τάση και αντίστροφα όταν είναι κάτω από 0.50.
Το StochRSI θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλους τεχνικούς δείκτες ή μοτίβα διαγραμμάτων για τη μεγιστοποίηση της αποτελεσματικότητας, ιδίως λόγω του μεγάλου αριθμού σημάτων που παράγει.
Επιπλέον, οι ταλαντωτές χωρίς ορμή, όπως η γραμμή διανομής συσσώρευσης, μπορεί να είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι επειδή δεν αλληλεπικαλύπτονται όσον αφορά τη λειτουργικότητα και παρέχουν πληροφορίες από διαφορετική οπτική γωνία.
Η διαφορά μεταξύ του στοχαστικού RSI και του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI)
Φαίνονται παρόμοια, αλλά το StochRSI βασίζεται σε διαφορετικό τύπο από αυτό που δημιουργεί τις τιμές RSI. Το RSI είναι παράγωγο της τιμής. Εν τω μεταξύ, το stochRSI είναι παράγωγο του ίδιου του RSI ή ενός δεύτερου παραγώγου τιμής. Μία από τις βασικές διαφορές είναι το πόσο γρήγορα κινούνται οι δείκτες. Το StochRSI κινείται πολύ γρήγορα από το overbought στο overversold, ή το αντίστροφο, ενώ το RSI είναι ένας πολύ πιο αργός κινούμενος δείκτης. Το ένα δεν είναι καλύτερο από το άλλο, το StochRSI κινείται μόνο περισσότερο (και πιο γρήγορα) από το RSI.
Περιορισμοί στη χρήση του στοχαστικού RSI
Ένα μειονέκτημα στη χρήση του StochRSI είναι ότι τείνει να είναι αρκετά ασταθές, μετακινώντας γρήγορα από ψηλά σε χαμηλά. Η εξάλειψη του StochRSI μπορεί να βοηθήσει σε αυτό το θέμα. Μερικοί έμποροι θα πάρουν έναν κινητό μέσο όρο του StochRSI για να μειώσουν την αστάθεια και να κάνουν τον δείκτη πιο χρήσιμο. Για παράδειγμα, ένας απλός κινούμενος μέσος όρος 10 ημερών του StochRSI μπορεί να παράγει έναν δείκτη ο οποίος είναι πολύ πιο ομαλός και πιο σταθερός. Οι περισσότερες πλατφόρμες χαρτογράφησης επιτρέπουν την εφαρμογή ενός τύπου δείκτη σε άλλο χωρίς να απαιτούνται προσωπικοί υπολογισμοί.
Επίσης, το StochRSI είναι το δεύτερο παράγωγο της τιμής. Με άλλα λόγια, η παραγωγή της είναι δύο βήματα μακριά από την πραγματική τιμή του προς ανάλυση στοιχείου, πράγμα που σημαίνει ότι κατά καιρούς μπορεί να μην υπάρχει συγχρονισμός με την πραγματική τιμή αγοράς ενός περιουσιακού στοιχείου.
