Πολλοί επενδυτές και ενεργοί έμποροι χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες συναλλαγών για να βοηθήσουν στην αναγνώριση σημείων εισόδου και εξόδου υψηλής πιθανότητας. Εκατοντάδες δείκτες διατίθενται στις περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών. επομένως, είναι εύκολο να χρησιμοποιήσετε πάρα πολλούς δείκτες ή να τις χρησιμοποιήσετε αναποτελεσματικά. Αυτό το άρθρο θα εξηγήσει πώς να επιλέξετε πολλαπλούς δείκτες, πώς να αποφύγετε την υπερφόρτωση πληροφοριών και πώς να βελτιστοποιήσετε τους δείκτες για να αξιοποιήσετε αποτελεσματικότερα αυτά τα τεχνικά εργαλεία ανάλυσης.
Χρησιμοποιώντας πολλούς δείκτες
- Τύποι δεικτών : Οι τεχνικοί δείκτες είναι μαθηματικοί υπολογισμοί που βασίζονται στην παρελθούσα και τρέχουσα δραστηριότητα τιμής ή όγκου ενός εμπορικού μέσου. Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσουν τις ιστορικές επιδόσεις και να προβλέψουν μελλοντικές τιμές. Οι δείκτες δεν παρέχουν συγκεκριμένα σήματα αγοράς και πώλησης. ένας έμπορος πρέπει να ερμηνεύσει τα σήματα για να καθορίσει τα σημεία εισόδου και εξόδου του εμπορίου που συμμορφώνονται με το δικό του μοναδικό στυλ συναλλαγών. Υπάρχουν διάφοροι τύποι δεικτών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που ερμηνεύουν την τάση, την ορμή, την μεταβλητότητα και τον όγκο. Αποφυγή πλεονασμού : "Πολυπολιτισμικότητα" είναι ένας στατιστικός όρος που αναφέρεται στην πολλαπλή καταμέτρηση των ίδιων πληροφοριών. Αυτό είναι ένα κοινό πρόβλημα στην τεχνική ανάλυση που συμβαίνει όταν οι ίδιοι τύποι δεικτών εφαρμόζονται σε ένα γράφημα. Τα αποτελέσματα δημιουργούν περιττά σήματα που μπορεί να είναι παραπλανητικά. Ορισμένοι έμποροι εφαρμόζουν σκόπιμα πολλαπλούς δείκτες του ίδιου τύπου, με την ελπίδα να βρουν επιβεβαίωση για μια αναμενόμενη κίνηση τιμών. Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η πολυκλινικότητα μπορεί να κάνει άλλες μεταβλητές λιγότερο σημαντικές και μπορεί να δυσχεράνει την ακριβή αξιολόγηση των συνθηκών της αγοράς.
Φιγούρα 1
- Χρήση συμπληρωματικών δεικτών : Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που σχετίζονται με την πολυελαστικότητα, οι έμποροι πρέπει να επιλέγουν δείκτες που λειτουργούν καλά ή συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον χωρίς να παρέχουν πλεονάζοντα αποτελέσματα. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την εφαρμογή διαφόρων τύπων δεικτών σε ένα γράφημα. Ένας έμπορος θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει μία ορμή και έναν δείκτη τάσης. για παράδειγμα, ένας στοχαστικός ταλαντωτής (δείκτης ορμής) και ένας μέσος δείκτης κατεύθυνσης ή ADX (δείκτης τάσης). Το σχήμα 1 δείχνει ένα διάγραμμα με τους δύο αυτούς δείκτες που εφαρμόζονται. Παρατηρήστε πώς οι δείκτες παρέχουν διαφορετικές πληροφορίες. Δεδομένου ότι το καθένα παρέχει διαφορετική ερμηνεία των συνθηκών της αγοράς, μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει για να επιβεβαιώσει το άλλο.
Κρατήστε τα γραφήματα συναλλαγών καθαρά
- Κρατώντας τα γραφήματα καθαρά : Εφόσον η πλατφόρμα χαρτογράφησης ενός εμπόρου είναι η πύλη του στις αγορές, είναι σημαντικό τα χαρτιά να ενισχύσουν και να μην εμποδίσουν την ανάλυση αγοράς ενός εμπόρου. Εύκολα αναγνωρίσιμα γραφήματα και χώροι εργασίας (ολόκληρη η οθόνη, συμπεριλαμβανομένων των διαγραμμάτων, ειδησεογραφικών τροφοδοσιών, παραθύρων εισόδου παραγγελιών κ.λπ.) μπορεί να βελτιώσει την κατανόηση της κατάστασης ενός εμπόρου, επιτρέποντας στον έμπορο να αποκρυπτογραφεί γρήγορα και να ανταποκρίνεται στη δραστηριότητα της αγοράς. Οι περισσότερες πλατφόρμες συναλλαγών επιτρέπουν έναν μεγάλο βαθμό προσαρμογής όσον αφορά το χρώμα και το σχέδιο του χάρτη, από το χρώμα του φόντου και το στυλ και το χρώμα ενός κινούμενου μέσου στο μέγεθος, το χρώμα και τη γραμματοσειρά των λέξεων που εμφανίζονται στο γράφημα. Η δημιουργία καθαρών και οπτικά ελκυστικών γραφημάτων και χώρων εργασίας βοηθά τους εμπόρους να χρησιμοποιούν τους δείκτες αποτελεσματικά. Υπερφόρτωση πληροφοριών : Πολλοί σημερινοί έμποροι χρησιμοποιούν πολλαπλές οθόνες για να εμφανίζουν διάφορα διαγράμματα και παράθυρα παραγγελίας. Ακόμα και αν χρησιμοποιούνται έξι οθόνες, δεν πρέπει να θεωρείται ένα πράσινο φως για να αφιερώσετε κάθε τετραγωνική ίντσα χώρου οθόνης σε τεχνικούς δείκτες. Η υπερφόρτωση πληροφοριών εμφανίζεται όταν ένας έμπορος προσπαθεί να ερμηνεύσει τόσα πολλά δεδομένα που ουσιαστικά χάνονται. Μερικοί άνθρωποι αναφέρονται σε αυτό ως παράλυση της ανάλυσης. εάν παρουσιαστούν πάρα πολλές πληροφορίες, ο έμπορος πιθανόν να μην μπορεί να απαντήσει. Μια μέθοδος αποφυγής υπερφόρτωσης πληροφοριών είναι η εξάλειψη οποιωνδήποτε εξωτερικών δεικτών από ένα χώρο εργασίας. αν δεν το χρησιμοποιείτε, το χάνετε - αυτό θα βοηθήσει να μειώσετε την ακαταστασία. Οι έμποροι μπορούν επίσης να αναθεωρήσουν τα γραφήματα για να επιβεβαιώσουν ότι δεν επιβαρύνονται με πολυκεντρισμό. εάν υπάρχουν πολλαπλοί δείκτες του ίδιου τύπου στον ίδιο χάρτη, μπορεί να αφαιρεθεί ένας ή περισσότεροι δείκτες. Συμβουλές για την οργάνωση: Η δημιουργία ενός καλά οργανωμένου χώρου εργασίας που χρησιμοποιεί μόνο σχετικά εργαλεία ανάλυσης είναι μια διαδικασία. Ο ρυθμός των τεχνικών δεικτών που χρησιμοποιεί ένας έμπορος μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό, ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, τις στρατηγικές που χρησιμοποιούνται και το στυλ συναλλαγών.
Πώς να χρησιμοποιήσετε αποτελεσματικά τους δείκτες συναλλαγών
Σχήμα 2
Χάρτης που δημιουργήθηκε με το TradeStation.
Τα διαγράμματα, από την άλλη πλευρά, μπορούν να αποθηκευτούν μόλις δημιουργηθούν με φιλικό προς το χρήστη τρόπο. Δεν είναι απαραίτητο να αναδιαμορφώνετε τα γραφήματα κάθε φορά που κλείνεται και ανοίγει εκ νέου η πλατφόρμα συναλλαγών (ανατρέξτε στην ενότητα βοήθειας της πλατφόρμας συναλλαγών για οδηγίες). Τα σύμβολα των συναλλαγών μπορούν να αλλάξουν, μαζί με τους τεχνικούς δείκτες, χωρίς να διαταραχθεί το χρωματικό σχήμα και η διάταξη του χώρου εργασίας. Το σχήμα 2 απεικονίζει ένα καλά οργανωμένο χώρο εργασίας. Οι εκτιμήσεις για τη δημιουργία εύχρηστων διαγραμμάτων και χώρων εργασίας περιλαμβάνουν:
- Χρώματα . Τα χρώματα θα πρέπει να είναι εύκολα αντιληπτά και να παρέχουν μεγάλη αντίθεση, ώστε όλα τα δεδομένα να μπορούν εύκολα να προβληθούν. Επιπλέον, ένα χρώμα φόντου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τα γραφήματα εισαγωγής εντολών (το γράφημα που χρησιμοποιείται για την εισαγωγή και την έξοδο από το εμπόριο) και ένα διαφορετικό χρώμα φόντου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα άλλα γραφήματα του ίδιου συμβόλου. Εάν διακινούνται περισσότερα από ένα σύμβολα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί διαφορετικό χρώμα φόντου για κάθε σύμβολο για να γίνει ευκολότερη η απομόνωση δεδομένων. Διάταξη . Έχοντας περισσότερες από μία οθόνη είναι χρήσιμη στη δημιουργία ενός εύχρηστου χώρου εργασίας. Μια οθόνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την είσοδο εντολών, ενώ η άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί για χάρτες τιμών. Εάν ο ίδιος δείκτης χρησιμοποιείται σε περισσότερα από ένα γράμματα, είναι καλή ιδέα να τοποθετήσετε όμοιους δείκτες στην ίδια θέση σε κάθε γράφημα, χρησιμοποιώντας τα ίδια χρώματα. Αυτό διευκολύνει την εύρεση και ερμηνεία της δραστηριότητας της αγοράς σε ξεχωριστά γραφήματα. Μεγέθους και γραμματοσειρών . Οι τολμηρές και ευκρινείς γραμματοσειρές επιτρέπουν στους εμπόρους να διαβάζουν τους αριθμούς και τις λέξεις με μεγαλύτερη ευκολία. Όπως τα χρώματα και η διάταξη, το στυλ γραμματοσειράς είναι μια προτίμηση και οι έμποροι μπορούν να πειραματιστούν με διαφορετικά στυλ και μεγέθη για να βρουν τον συνδυασμό που δημιουργεί το πιο οπτικά ευχάριστο αποτέλεσμα. Αφού βρεθούν άνετα γράμματα, οι ίδιες γραμματοσειρές στυλ και μεγέθους μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα τα διαγράμματα για να παρέχουν συνέχεια.
Βελτιστοποίηση δεικτών
- Μεταβλητές εισόδου που καθορίζονται από το χρήστη : Εναπόκειται σε κάθε έμπορο να αποφασίσει ποιοι τεχνικοί δείκτες θα χρησιμοποιήσουν, καθώς και να καθορίσουν τον καλύτερο τρόπο χρήσης των δεικτών. Οι πιο κοινά διαθέσιμοι δείκτες, όπως οι κινητοί μέσοι όροι και οι ταλαντωτές, επιτρέπουν ένα στοιχείο προσαρμογής απλά μεταβάλλοντας τις τιμές εισόδου, τις μεταβλητές που ορίζονται από το χρήστη και τροποποιούν τη συμπεριφορά του δείκτη. Μεταβλητές όπως η περίοδος ανασκόπησης ή ο τύπος δεδομένων τιμών που χρησιμοποιείται σε έναν υπολογισμό μπορούν να τροποποιηθούν για να δώσουν έναν δείκτη πολύ διαφορετικές τιμές και να επισημάνουν διαφορετικές συνθήκες της αγοράς. Το σχήμα 3 δείχνει ένα παράδειγμα των τύπων μεταβλητών εισόδου που μπορούν να ρυθμιστούν για να αλλάξουν τη συμπεριφορά ενός δείκτη.
Σχήμα 3
- Βελτιστοποίηση : Πολλές από τις σημερινές εξελιγμένες πλατφόρμες συναλλαγών επιτρέπουν στους εμπόρους να εκτελούν μελέτες βελτιστοποίησης για να καθορίσουν την είσοδο που έχει ως αποτέλεσμα τη βέλτιστη απόδοση. Οι έμποροι μπορούν να εισάγουν ένα φάσμα για μια καθορισμένη είσοδο, όπως για παράδειγμα ένα κινητό μέσο μήκος, και η πλατφόρμα θα εκτελέσει τους υπολογισμούς για να βρει την είσοδο που δημιουργεί τα πιο ευνοϊκά αποτελέσματα. Οι βελτιστοποιήσεις πολλαπλών μεταβλητών αναλύουν ταυτόχρονα δύο ή περισσότερες εισόδους για να καθορίσουν ποιο συνδυασμός μεταβλητών οδηγεί στα καλύτερα αποτελέσματα. Η βελτιστοποίηση είναι ένα σημαντικό βήμα στην ανάπτυξη μιας αντικειμενικής στρατηγικής που καθορίζει τους κανόνες εισόδου, εξόδου και διαχείρισης χρημάτων. Overoptimization: Ενώ οι μελέτες βελτιστοποίησης μπορούν να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν τις πιο κερδοφόρες εισροές, η υπερβολική βελτιστοποίηση μπορεί να δημιουργήσει μια κατάσταση όπου τα θεωρητικά αποτελέσματα φαίνονται φανταστικά, αλλά τα ζωντανά αποτελέσματα συναλλαγών θα υποφέρουν επειδή το σύστημα έχει τροποποιηθεί για να αποδώσει καλά μόνο σε ένα συγκεκριμένο σύνολο ιστορικών δεδομένων. Ενώ δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής αυτού του άρθρου, οι έμποροι που εκτελούν μελέτες βελτιστοποίησης θα πρέπει να είναι προσεκτικοί για να αποφύγουν τη υπερβολική βελτιστοποίηση, κατανοώντας και αξιοποιώντας τις κατάλληλες τεχνικές δοκιμής και δοκιμαστικής εξέτασης ως μέρος μιας συνολικής διαδικασίας ανάπτυξης στρατηγικής.
Η κατώτατη γραμμή
Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η τεχνική ανάλυση αφορά τις πιθανότητες και όχι τις βεβαιότητες. Δεν υπάρχει συνδυασμός δεικτών που θα προβλέπουν με ακρίβεια τις κινήσεις των αγορών στο 100% του χρόνου. Ενώ πάρα πολλοί δείκτες ή η εσφαλμένη χρήση δεικτών μπορούν να θολώσουν την άποψη ενός εμπόρου για τις αγορές, οι έμποροι που χρησιμοποιούν τεχνικούς δείκτες προσεκτικά και αποτελεσματικά μπορούν να εντοπίσουν με μεγαλύτερη ακρίβεια ρυθμίσεις συναλλαγών υψηλής πιθανότητας, αυξάνοντας τις πιθανότητες επιτυχίας τους στις αγορές.
