Τι είναι μια λειτουργία Πιθανοτήτων Πυκνότητας (PDF);
Η συνάρτηση πυκνότητας πιθανοτήτων (PDF) είναι μια στατιστική έκφραση που ορίζει μια κατανομή πιθανότητας (πιθανότητα έκβασης) για μια διακριτή τυχαία μεταβλητή (π.χ. ένα απόθεμα ή ETF) σε αντίθεση με μια συνεχή τυχαία μεταβλητή. Η διαφορά μεταξύ μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής είναι ότι μπορείτε να προσδιορίσετε μια ακριβή τιμή της μεταβλητής. Για παράδειγμα, η τιμή για τη μεταβλητή, π.χ. τιμή μετοχής, πηγαίνει μόνο με δύο δεκαδικά σημεία πέρα από το δεκαδικό (π.χ. 52.55), ενώ μια συνεχής μεταβλητή μπορεί να έχει άπειρο αριθμό τιμών (π.χ. 52.5572389658…).
Όταν το PDF απεικονίζεται γραφικά, η περιοχή κάτω από την καμπύλη θα υποδεικνύει το διάστημα μέσα στο οποίο θα πέσει η μεταβλητή. Η συνολική περιοχή σε αυτό το διάστημα του γραφήματος ισούται με την πιθανότητα εμφάνισης μιας διακριτής τυχαίας μεταβλητής. Πιο συγκεκριμένα, δεδομένου ότι η απόλυτη πιθανότητα μιας συνεχούς τυχαίας μεταβλητής που λαμβάνει οποιαδήποτε συγκεκριμένη τιμή είναι μηδέν λόγω της άπειρης δέσμης πιθανών διαθέσιμων τιμών, η τιμή ενός PDF μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό της πιθανότητας μιας τυχαίας μεταβλητής να εμπίπτει σε ένα συγκεκριμένο εύρος των αξιών.
Βασικές τακτικές
- Οι Λειτουργίες Πυκνότητας Πιθανοτήτων είναι ένα στατιστικό μέτρο που χρησιμοποιείται για να μετρήσει το πιθανό αποτέλεσμα μιας διακριτής τιμής, π.χ. η τιμή ενός αποθέματος ή ETF.PDFs γραφικά σε ένα γράφημα που μοιάζει με καμπύλη καμπάνας, με την πιθανότητα των αποτελεσμάτων να βρίσκονται κάτω από την καμπύλη. Μια διακριτή μεταβλητή μπορεί να μετρηθεί με ακρίβεια, ενώ μια συνεχής μεταβλητή μπορεί να έχει άπειρες τιμές. Τα PDF μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να μετρήσουν τον πιθανό κίνδυνο / ανταμοιβή να συμπεριλάβουν ένα συγκεκριμένο κεφάλαιο ασφαλείας / χαρτοφυλακίου σε ένα χαρτοφυλάκιο.
Τα βασικά των λειτουργιών πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Τα αρχεία PDF χρησιμοποιούνται για να μετρήσουν τον κίνδυνο μιας συγκεκριμένης ασφάλειας, όπως ένα μεμονωμένο απόθεμα ή ένα ETF. Αυτά τυπικά απεικονίζονται σε ένα γράφημα, με μια καμπύλη κανονικής καμπάνας που υποδηλώνει ουδέτερο κίνδυνο αγοράς και ένα κουδούνι σε κάθε άκρο που υποδεικνύει μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο / ανταμοιβή. Ένα κουδούνι στη δεξιά πλευρά της καμπύλης υποδηλώνει μεγαλύτερη ανταμοιβή, αλλά με μικρότερη πιθανότητα, ενώ ένα κουδούνι στα αριστερά δείχνει χαμηλότερο κίνδυνο και μικρότερη ανταμοιβή.
Οι επενδυτές πρέπει να χρησιμοποιούν τα PDF ως ένα από τα πολλά εργαλεία για τον υπολογισμό του συνολικού κινδύνου / ανταμοιβής στο παιχνίδι στα χαρτοφυλάκιά τους.
Ένα παράδειγμα μιας συνάρτησης πυκνότητας πιθανότητας (PDF)
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, τα αρχεία PDF είναι ένα οπτικό εργαλείο που απεικονίζεται σε ένα γράφημα βάσει ιστορικών δεδομένων. Ένα ουδέτερο PDF είναι η πιο κοινή οπτικοποίηση, όπου ο κίνδυνος ισούται με ανταμοιβή σε ένα φάσμα. Κάποιος που είναι πρόθυμος να πάρει περιορισμένο κίνδυνο θα ψάξει μόνο να περιμένει μια περιορισμένη απόδοση και θα πέσει στην αριστερή πλευρά της καμπύλης καμπάνας κάτω. Ένας επενδυτής που είναι διατεθειμένος να αναλάβει υψηλότερο κίνδυνο να αναζητήσει υψηλότερα οφέλη θα είναι στη δεξιά πλευρά της καμπύλης του κουδουνιού. Οι περισσότεροι από εμάς, αναζητώντας μέσες αποδόσεις και μέσο κίνδυνο θα βρεθούν στο επίκεντρο της καμπύλης του κουδουνιού.
