Ένας από τους κύριους στόχους κάθε έμπορου που χρησιμοποιεί τεχνική ανάλυση είναι να μετρήσει τη δύναμη της ορμής ενός περιουσιακού στοιχείου και την πιθανότητα να συνεχιστεί. Το Momentum μετρά την ταχύτητα με την οποία κινείται η τιμή μιας ασφάλειας και υπάρχουν διάφοροι δείκτες που μπορεί κανείς να δει για να μετρήσει αυτό.
Οι περισσότεροι από τους δείκτες που χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση της ορμής ερμηνεύονται με τη χρήση ορισμένων τιμών που υποδηλώνουν ότι το περιουσιακό στοιχείο μπορεί να πάρει overbought ή over -old, που είναι μια αποδυνάμωση της ορμής, και θα σηματοδοτούσε μια αντιστροφή στην τάση.
Οι δείκτες ορμής δεσμεύονται μεταξύ δύο ακραίων επιπέδων. Αυτό είναι σημαντικό επειδή μια διασταύρωση μέσω της κεντρικής γραμμής του δείκτη ερμηνεύεται ότι σημαίνει ότι η ορμή αυξάνεται ή μειώνεται και ότι χρησιμεύει ως δείκτης αγοράς ή πώλησης.
Μερικά από τα κύρια εργαλεία μέτρησης της ορμής είναι η κινητική μέση απόκλιση σύγκλισης (MACD), ο ταλαντωτής στοχαστικών, ο ρυθμός μεταβολής των τιμών (ROC) και ο δείκτης σχετικής αντοχής (RSI).
Διαφορά απόκλισης σύγκλισης μέσου όρου (MACD)
Το MACD απεικονίζει τη σχέση μεταξύ δύο κινητών μέσων τιμών της ασφάλειας. Υπολογίζεται αφαιρώντας τον εκθετικό κινούμενο μέσο όρο των 26 μηνών από τον εκθετικό κινητό μέσο όρο των 12 μηνών. Όταν αυτό υπολογίζεται, δημιουργείται μια γραμμή MACD και μια γραμμή MACD εννέα ημερών, γνωστή ως "γραμμή σήματος", μεταφέρεται στη γραμμή MACD. Αυτό λειτουργεί ως ενεργοποιητής για να αγοράσει ή να πουλήσει ανάλογα με το πού το MACD διασχίζει τη γραμμή σήματος.
Ρυθμός αλλαγής
Ο ρυθμός αλλαγής είναι η ταχύτητα με την οποία μεταβάλλεται μια μεταβλητή για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Εκφράζεται ως λόγος μεταξύ μιας μεταβολής σε μία μεταβλητή σε σχέση με μια αντίστοιχη αλλαγή σε μια άλλη μεταβλητή. Γραφικά, ο ρυθμός μεταβολής αντιπροσωπεύεται από την κλίση μιας γραμμής και μαθηματικά ως η ποσοστιαία μεταβολή της αξίας για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο και αντιπροσωπεύει την ορμή μίας μεταβλητής.
Για τον υπολογισμό του ROC, λαμβάνεται η τρέχουσα τιμή ενός αποθέματος και το διαιρείται με την τιμή από μια προηγούμενη περίοδο, τότε αφαιρείται ένα και πολλαπλασιάζεται με το 100 για το ποσοστό.
Ποσοστό Αλλαγής = * 100
Μια ασφάλεια με μεγάλη ορμή έχει θετικό ROC και ξεπερνά την αγορά βραχυπρόθεσμα, ενώ η χαμηλή ορμητική ασφάλεια έχει αρνητικό ROC και είναι πιθανό να υποβαθμίσει την αξία, γεγονός που μπορεί να θεωρηθεί ως δείκτης πώλησης.
Στοχαστικός ταλαντωτής
Ο στοχαστικός ταλαντωτής επιδιώκει να μετρήσει την τιμή κλεισίματος μιας ασφάλειας σε μια σειρά από ιστορικές τιμές της για μια καθορισμένη χρονική περίοδο. Χρησιμοποιείται για την παραγωγή σημάτων συναλλαγής και υπερπώλησης με τη χρήση οριακής κλίμακας τιμών 0-100. Οι τιμές άνω των 80 θεωρούνται ότι βρίσκονται στην περιοχή υπερπώλησης και οι τιμές κάτω από 20 θεωρούνται ότι βρίσκονται στην περιοχή υπερπώλησης. Όταν οι τιμές φθάνουν σε αυτά τα σημεία, συνήθως υποδηλώνουν αντιστροφή της τάσης.
Δείκτης σχετικής αντοχής (RSI)
Το RSI μετρά το μέγεθος των πρόσφατων μεταβολών των τιμών. Η RSI εξετάζει τα μέσα κέρδη ή τις απώλειες σε 14 περιόδους εμπορίας. Όπως και ο στοχαστικός ταλαντωτής, χρησιμοποιεί μια οριακή τιμή εύρους από 0-100 για να επισημάνει τις συνθήκες υπεραγοράς ή υπερανάληψης στην τιμή ενός περιουσιακού στοιχείου. Οι τιμές που είναι 70 ή παραπάνω υποδεικνύουν μια ασφάλεια υπεραγοράς όπου οι τιμές των 30 και κάτω υποδεικνύουν μια κατάσταση υπερπλήρωσης.
Για σχετική ανάγνωση, δείτε: Εισαγωγή στο Trading Momentum και Καλύτερα σήματα MACD για εμπόρους Momentum
