Τι είναι η αυτόματη εκτέλεση;
Η αυτόματη εκτέλεση είναι μια μέθοδος εκτέλεσης των συναλλαγών χωρίς να τα καταλογίζετε χειροκίνητα. Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν στους εμπόρους να εκμεταλλευτούν τα εμπορικά σήματα για να αγοράσουν ή να πουλήσουν ένα στοιχείο κάθε φορά που παράγεται ένα σήμα, οπότε ο έμπορος δεν χρειάζεται να εισάγει χειροκίνητα την εντολή. Οι εντολές μπορούν να δημιουργηθούν αυτόματα με βάση μια μεγάλη ποικιλία τεχνικών δεικτών και συστημάτων συναλλαγών.
Βασικές τακτικές
- Μια αυτόματη εκτέλεση είναι μια παραγγελία που δεν χρειάζεται να εισαχθεί χειροκίνητα. η εντολή δημιουργείται από ένα αυτοματοποιημένο πρόγραμμα συναλλαγών.Αυτόματες εκτελέσεις συμβαίνουν χωρίς επιβεβαίωση από τον έμπορο, αν και ο έμπορος εξακολουθεί να ελέγχει το πρόγραμμα που εκτελεί τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, μπορούν να αλλάξουν το πρόγραμμα ή να το απενεργοποιήσουν ή να τον ενεργοποιήσουν. Οι αυτόματες εκτελέσεις μπορούν να δημιουργηθούν με βάση ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, συνδυάζοντας τόσο θεμελιώδη όσο και τεχνικά κριτήρια.
Κατανόηση της αυτόματης εκτέλεσης
Η αυτόματη εκτέλεση έχει γίνει συνηθισμένη, καθώς τα συστήματα διαπραγμάτευσης συνεχίζουν να αναπτύσσονται πιο περίπλοκα και πολύπλοκα και με την πρόοδο της τεχνολογίας.
Οι αυτοματοποιημένες στρατηγικές διαπραγμάτευσης χρησιμοποιούνται συχνά από επαγγελματίες εμπόρους και διαμορφωτές αγοράς, καθώς και από ορισμένους εμπόρους λιανικής. Μια εξαίρεση είναι η αγορά συναλλάγματος (forex), όπου οι περισσότεροι έμποροι λιανικής έχουν πρόσβαση σε αυτοματοποιημένες εμπορικές στρατηγικές και προγράμματα.
Επειδή η αγορά συναλλάγματος εμπορεύεται 24 ώρες την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα, αυτοί αυτοματοποιημένοι αλγόριθμοι μπορεί να σας βοηθήσουν να διασφαλίσετε ότι ένας έμπορος δεν θα χάσει τις κερδοφόρες ευκαιρίες. Η ενεργοποίηση συγκεκριμένων σημάτων από διάφορους τεχνικούς δείκτες, όπως αυτά που βασίζονται σε τιμές, όγκο και άλλα κριτήρια, μπορεί να βοηθήσει τον έμπορο να εκμεταλλευτεί τις ευκαιρίες ακόμη και όταν δεν κάθεται μπροστά από το εμπορικό τερματικό σταθμό.
Η αυτόματη εκτέλεση επιτρέπει την αυτόματη συμπλήρωση των παραγγελιών μόλις τοποθετηθεί, χωρίς πρόσθετη επιβεβαίωση από τον έμπορο που τρέχει το αυτοματοποιημένο λογισμικό διαπραγμάτευσης. Αυτό καθιστά την τοποθέτηση των παραγγελιών πιο γρήγορη, πράγμα που μπορεί να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερων τιμών όταν οι τιμές κινούνται γρήγορα. μια χειροκίνητη εντολή μπορεί να διαρκέσει μερικά δευτερόλεπτα ή περισσότερο για να εισέλθει, ενώ μια αυτοματοποιημένη σειρά αναπτύσσεται σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.
Η αυτόματη εκτέλεση επιτρέπει επίσης την πλήρωση των συναλλαγών όταν δεν υπάρχει ο έμπορος που εκτελεί το αυτοματοποιημένο πρόγραμμα συναλλαγών. Εάν υπάρξει εμπορικό σήμα, μια εντολή θα αναπτυχθεί και θα εκτελεστεί αυτόματα εάν υπάρχει διαθέσιμη ρευστότητα στην τιμή παραγγελίας.
Διακοπή από την αυτόματη εκτέλεση
Ενώ η αυτόματη εκτέλεση μπορεί να βοηθήσει τους εμπόρους να κερδίσουν όταν απαιτούνται γρήγορες εντολές ή ο έμπορος δεν είναι σε θέση να παρακολουθεί την αγορά, η αυτοματοποίηση μπορεί επίσης να είναι αποδιοργανωτική. Επειδή οι αυτοματοποιημένες συναλλαγές μπορούν να εκτελεστούν τόσο γρήγορα, οι αγορές ενδέχεται να υποστούν σοβαρές διαταραχές και ανωμαλίες. Η διατάραξη της αγοράς είναι μια κατάσταση όπου οι αγορές παύουν να λειτουργούν συμβατικά, χαρακτηριζόμενες συνήθως από ταχείες και σημαντικές κινήσεις τιμών.
Για παράδειγμα, στις 6 Μαΐου 2010, ο Dow Jones Industrial Average (DJIA) μειώθηκε κατά 9% σε μόλις δέκα λεπτά. Ωστόσο, η αγορά διέγραψε μεγάλο μέρος αυτής της πτώσης πριν κλείσει. Αυτή η διαταραχή έγινε γνωστή ως το Flash Crash του 2010 και πιστεύεται ότι προκλήθηκε, σε μεγάλο βαθμό, από προγράμματα αυτόματων συναλλαγών, τα οποία άρχισαν να πωλούνται καθώς άλλα προγράμματα πωλούσαν, δημιουργώντας ένα φαινόμενο ντόμινο.
Δημιουργία αυτόματων συναλλαγών
Τα αυτοματοποιημένα συστήματα επιτρέπουν μια ευρεία ποικιλία τεχνικών συναλλαγών. Οι περισσότεροι έμποροι χρησιμοποιούν έναν συνδυασμό πολλών δεικτών, καθώς και άλλες μορφές τεχνικής ή / και θεμελιώδους ανάλυσης. Μπορούν να δημιουργηθούν διάφοροι τύποι σχεδίων γραφημάτων, τιμή και όγκος και άλλα κριτήρια για την ενεργοποίηση του ανοίγματος και του κλεισίματος των θέσεων. Λεπτομερείς και περίπλοκες στρατηγικές μπορούν να οριστούν βάσει αυτών των κριτηρίων και στη συνέχεια προγραμματίστηκαν να αναπτυχθούν αυτόματα όταν ευθυγραμμιστούν ορισμένες συνθήκες.
Οι έμποροι πρέπει να είναι προσεκτικοί κατά την ανάπτυξη αυτών των συστημάτων. Οι τεχνικοί δείκτες ενδέχεται να μην είναι έγκυροι εάν αλλάξουν ξαφνικά οι βασικές συνθήκες. Όταν συμβούν γεγονότα που μπορεί να δικαιολογήσουν την αποφυγή συναλλαγών σε μια συγκεκριμένη αγορά, οι αυτοματοποιημένες παραγγελίες θα εξακολουθήσουν να υποβάλλονται σε επεξεργασία χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση, Μερικές από τις πιθανές ρυθμίσεις αυτόματης εκτέλεσης περιλαμβάνουν:
- Η εντολή "Όριο" είναι η παραγγελία μιας συναλλαγής αγορών ή πωλήσεων σε μια καθορισμένη τιμή ορίου ή καλύτερη. Η εντολή απώλειας ζημίας έχει σχεδιαστεί για να περιορίζει την απώλεια ενός επενδυτή σε μια θέση σε μια ασφάλεια και μπορεί να λειτουργήσει με βραχυπρόθεσμες και μακρές θέσεις ή συμμετοχές. Οι αναλογίες Fibonacci περιλαμβάνουν retracements, τα τόξα και τους ανεμιστήρες που οι έμποροι μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να αναζητήσουν επιβεβαίωση άλλων τεχνικών αναλύσεων. Οι ταχαστικοί ταλαντωτές είναι δείκτες ορμής που συγκρίνουν την τιμή κλεισίματος με το εύρος των τιμών σε μια περίοδο.
Παραδείγματα κριτηρίων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αυτοματοποιημένων εκτελέσεων
Η αυτοματοποίηση μιας στρατηγικής είναι σκληρή δουλειά. Όχι μόνο η κερδοφόρα αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση απαιτεί μια υγιή στρατηγική, αλλά αυτή η στρατηγική πρέπει επίσης να μετατρέπεται σε κώδικα προγραμματισμού ή κανόνες που ο υπολογιστής μπορεί να καταλάβει. Οι κανόνες δεν μπορούν να βασιστούν στην υποκειμενικότητα και πολλές στρατηγικές διαπραγμάτευσης είναι υποκειμενικές. Χρησιμοποιούνται μόνο υπό ορισμένες συνθήκες. Εκτός εάν οι όροι αυτοί καθορίζονται ρητά στον κώδικα προγραμματισμού, η στρατηγική δεν θα διαπραγματευτεί με τον τρόπο που προορίζεται.
Τα πράγματα που πρέπει να λάβετε υπόψη κατά τη δημιουργία αυτοματοποιημένων εκτελέσεων περιλαμβάνουν:
- Κατώτατα όρια κινδύνου. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν εντολές διακοπής ζημίας σε όλες τις συναλλαγές. Για παράδειγμα, μια απώλεια στάσης θα μπορούσε να τοποθετηθεί ένα σταθερό ποσό δολαρίου ή pip από το σημείο εισόδου ή ένα ορισμένο ποσοστό μακριά. Κριτήρια εισόδου. Καθορίστε ακριβώς ποιες προϋποθέσεις πρέπει να υπάρχουν για να ξεκινήσετε ένα μακρύ ή σύντομο εμπόριο. Ένα απλό παράδειγμα θα μπορούσε να είναι το γεγονός ότι ένας βραχυπρόθεσμος κινητός μέσος όρος (ΜΑ) διασχίζει μια μακροπρόθεσμη ΜΑ. Κέρδη κερδών. Μια απώλεια στάσης ελέγχει τον κίνδυνο υποβάθμισης, αλλά πρέπει επίσης να ληφθούν κέρδη. Ορίστε πώς θα εξέρχεται ένα εμπόριο εάν δεν επιτευχθεί η απώλεια στάσης. Αυτό μπορεί να είναι ένα σταθερό ποσό δολαρίου ή pip, ένα ποσοστό ή μια καθορισμένη ανταμοιβή: ο κίνδυνος που βασίζεται στον κίνδυνο. Για παράδειγμα, εάν ο κίνδυνος του εμπορίου είναι 5%, κερδίστε κέρδη στο 15% (3: 1 ανταμοιβή: κίνδυνος). Περιορισμοί στις συνθήκες. Ορίστε πότε το πρόγραμμα θα διαπραγματευτεί και πότε δεν θα το κάνει. Για παράδειγμα, μπορεί μια εμπορική στρατηγική αποθεμάτων στην προ- ή μετά την αγορά, ή μόνο κατά τις κανονικές ώρες; Μπορεί να τοποθετήσει τις συναλλαγές ακριβώς πριν από σημαντικά γεγονότα ειδήσεων; Αποφασίστε και καθορίστε τους περιορισμούς.
Μέσα σε αυτές τις βασικές εκτιμήσεις υπάρχουν άπειρες δυνατότητες προγραμματισμού. Αυτό επιτρέπει μεγάλη ευελιξία όταν πρόκειται για αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση, αλλά ταυτόχρονα, το πιο περίπλοκο σύστημα, τόσο πιο δύσκολο είναι να μάθετε ποιο μέρος του δεν λειτουργεί όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά.
