Τι είναι ο παραγώγων παραγώγων;
Ο παράγων ταλαντωτής είναι ένας τεχνικός δείκτης που εφαρμόζει ένα κινητό μέσο όρο σύγκλισης-απόκλισης (MACD) ιστόγραμμα σε ένα διπλό ομαλοποιημένο δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) για να δημιουργήσει μια πιο προηγμένη έκδοση του δείκτη RSI.
Ο παράγωγος ταλαντωτής αναπτύχθηκε από την Constance Brown και δημοσιεύθηκε στο βιβλίο Τεχνική Ανάλυση για το Επαγγελματικό Εμπόριο .
Βασικές τακτικές
- Ο παράγωγος ταλαντωτής είναι η διαφορά μεταξύ ενός RSI με διπλή εξομάλυνση και ενός SMA του διπλής εξομάλυνσης RSI. Ο παράγωγος ταλαντωτής εμφανίζεται συχνά ως ένα ιστόγραμμα. Οι διασταυρώσεις γραμμής Zero είναι ένας τρόπος για να δημιουργηθούν εμπορικά σήματα με τον δείκτη. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και η απόκλιση.
Κατανόηση του παραγώγου παραγώγων
Ο τεχνικός δείκτης είναι μια πιο προηγμένη εκδοχή του δείκτη σχετικής αντοχής (RSI) που εφαρμόζει τις κινητές μέσες τιμές σύγκλισης-απόκλισης (MACD) σε έναν δείκτη RSI (DS RSI) διπλής οροφής. Ο δείκτης προκύπτει από τον υπολογισμό της διαφοράς μεταξύ ενός RSI με διπλή εξομάλυνση και ενός απλού κινούμενου μέσου (SMA) του DS RSI. Η πρόθεση του δείκτη είναι να παρέχει ακριβέστερα σήματα αγοράς και πώλησης από τον τυπικό υπολογισμό RSI.
Το MACD προέρχεται αφαιρώντας τον εκθετικό κινητό μέσο όρο (EMA) των 12 περιοχών από το EMA 26 περιόδου. Με τον τρόπο αυτό ο παράγωγος ταλαντωτής χρησιμοποιεί τις αρχές MACD, καθώς ο παράγωγος ταλαντωτής προέρχεται επίσης από την αφαίρεση του SMA από το διπλά εξομαλυνθέν RSI.
Ο δείκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε χρονικό πλαίσιο.
Χρήση παράγωγου ταλαντωτή
Ο παράγωγος ταλαντωτής χρησιμοποιείται με τον ίδιο τρόπο όπως το ιστόγραμμα MACD. Οι θετικές αναγνώσεις θεωρούνται διογκωμένες, οι αρνητικές αναγνώσεις θεωρούνται bearish και οι διασταυρώσεις πάνω και κάτω από το σήμα μηδενικής γραμμής υποδεικνύουν πιθανές ευκαιρίες αγοράς και πώλησης. Οι έμποροι μπορούν επίσης να αναζητήσουν απόκλιση από την τιμή της ασφάλειας, η οποία θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη μιας επικείμενης αναστροφής στην επικρατούσα τάση. Αυτό συμβαίνει όταν ο δείκτης πέσει και αυξάνονται οι τιμές ή όταν μειώνεται η τιμή και ο δείκτης συνεχίζει να αυξάνεται.
Οι έμποροι πρέπει να εξετάσουν τη χρήση του παραγώγου ταλαντωτή σε συνδυασμό με άλλες μορφές τεχνικής ανάλυσης, όπως ανάλυση των τιμών και σχέδια.
Παράδειγμα του τρόπου χρήσης του παραγώγου παραγώγων
Το ακόλουθο εβδομαδιαίο διάγραμμα της Apple Inc. (AAPL) έχει παράγωγο ταλαντωτή που εφαρμόζεται σε αυτό. Οι διασταυρώσεις μηδενικών γραμμών σημειώνονται με κατακόρυφες γραμμές και βέλη. Τα σήματα αγοράς και πώλησης θα εμφανιστούν στο τέλος της ημέρας κατά την οποία θα εμφανιστεί το σήμα ή στην επόμενη ανοικτή.
TradingView
Ο δείκτης παράγει μια σειρά συναλλαγών, μερικές μόνο διάρκειας μερικές εβδομάδες. Το διάγραμμα δείχνει ότι αυτή η στρατηγική διαπραγμάτευσης μπορεί να παράγει τόσο κερδοφόρα όσο και χαμένα κέρδη. Η στρατηγική είναι πιο ευαίσθητη σε μεγάλο αριθμό χαμένων συναλλαγών όταν η τιμή κινείται πλευρικά και το απόθεμα (ή άλλο περιουσιακό στοιχείο) στερείται κατεύθυνσης.
Μια παραλλαγή στη στρατηγική είναι να αγοράσετε όταν ο δείκτης εμφανιστεί και να πουληθεί όταν η ένδειξη σταματήσει, αντί να περιμένει μια διασταύρωση μηδενικής γραμμής. Σε αυτό το παράδειγμα, ο δείκτης είναι χρωματισμένος πράσινος όταν κινείται ψηλότερα και κόκκινος όταν κινείται χαμηλότερα. Αυτό παρέχει προηγούμενα σημεία εισόδου σε αγώνες και προηγούμενες εξόδους κατά τη διάρκεια των μειώσεων. Παρόλο που η μέθοδος αυτή λειτουργεί καλά όταν η τιμή κάνει μεγάλες διακυμάνσεις και τάσεις, η μέθοδος είναι επιρρεπής σε πολλά ψευδή σήματα και η απώλεια συναλλαγών, όταν η δράση των τιμών είναι ασταθής ή μη τάση.
Διαφορά μεταξύ του παραγώγου ταλαντωτή και του στοχαστικού ταλαντωτή
Ο στοχαστικός ταλαντωτής συγκρίνει την τρέχουσα τιμή με το εύρος τιμών για μια καθορισμένη περίοδο. Αυτό υποδεικνύει εάν το απόθεμα ή άλλο περιουσιακό στοιχείο είναι ισχυρό ή ασθενές σε σχέση με το πρόσφατο εύρος τιμών του. Ο δείκτης συνδέεται μεταξύ μηδέν και 100.
Παρά τους διαφορετικούς υπολογισμούς, ο στοχαστικός ταλαντωτής, ο RSI και ο παράγωγος ταλαντωτής τυπικά κινούνται προς την ίδια κατεύθυνση, αν και όχι ακριβώς την ίδια στιγμή ή με το ίδιο μέγεθος.
Περιορισμοί του Παράγωγου Ταλαντωτή
Ο παράγωγος ταλαντωτής μπορεί να παράγει ένα μεγάλο αριθμό εμπορικών σημάτων, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των τεράστιων εμπορικών συνθηκών, όταν ο δείκτης είναι πιο επιρρεπής στο να δίνει ψευδείς ή χαμένες ενδείξεις.
Τα σήματα μπορούν επίσης να συμβούν όταν η τιμή έχει ήδη κάνει μια ουσιαστική κίνηση σε μια δεδομένη κατεύθυνση. Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ελάχιστες καταχωρήσεις ή εξόδους.
Ο δείκτης ενεργεί με βάση τις προηγούμενες πληροφορίες για τις τιμές. Δεν υπάρχει τίποτα εγγενώς προβλέψιμο για τον δείκτη στον υπολογισμό του.
