Τι είναι η τιμή P;
Στις στατιστικές, η p-τιμή είναι η πιθανότητα απόκτησης των παρατηρούμενων αποτελεσμάτων μιας δοκιμής, υποθέτοντας ότι η μηδενική υπόθεση είναι σωστή. Είναι το επίπεδο περιθωριακής σημασίας στο πλαίσιο μιας δοκιμασίας στατιστικής υπόθεσης που αντιπροσωπεύει την πιθανότητα εμφάνισης ενός δεδομένου συμβάντος. Η p-τιμή χρησιμοποιείται ως εναλλακτική λύση στα σημεία απόρριψης για να παρέχει το μικρότερο επίπεδο σπουδαιότητας στο οποίο η μηδενική υπόθεση θα απορριφθεί. Μια μικρότερη τιμή p σημαίνει ότι υπάρχουν ισχυρότερες ενδείξεις υπέρ της εναλλακτικής υπόθεσης.
Πώς υπολογίζεται η τιμή P;
Οι τιμές P υπολογίζονται με τη χρήση πινάκων τιμών p ή υπολογιστικών φύλλων / στατιστικού λογισμικού. Επειδή διάφοροι ερευνητές χρησιμοποιούν διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας κατά την εξέταση μιας ερώτησης, ένας αναγνώστη μπορεί μερικές φορές να δυσκολεύεται να συγκρίνει αποτελέσματα από δύο διαφορετικές εξετάσεις.
Για παράδειγμα, εάν πραγματοποιήθηκαν δύο μελέτες σχετικά με τις αποδόσεις από δύο συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία χρησιμοποιώντας δύο διαφορετικά επίπεδα σπουδαιότητας, ο αναγνώστης δεν μπόρεσε να συγκρίνει εύκολα την πιθανότητα αποδόσεων για τα δύο περιουσιακά στοιχεία.
Για λόγους ευκολίας σύγκρισης, οι ερευνητές συχνά χαρακτηρίζουν την τιμή p στη δοκιμή των υποθέσεων και επιτρέπουν στον αναγνώστη να ερμηνεύσει την ίδια τη στατιστική σημασία. Αυτό ονομάζεται προσέγγιση ρ-τιμής για τη δοκιμή υποθέσεων.
Προσέγγιση τιμής P σε δοκιμασία υποθέσεων
Η προσέγγιση p-value στην δοκιμή υποθέσεων χρησιμοποιεί την υπολογιζόμενη πιθανότητα να προσδιοριστεί αν υπάρχουν αποδείξεις για να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση. Η μηδενική υπόθεση, επίσης γνωστή ως εικασία, είναι ο αρχικός ισχυρισμός για έναν πληθυσμό στατιστικών στοιχείων.
Η εναλλακτική υπόθεση δηλώνει εάν η παράμετρος του πληθυσμού διαφέρει από την τιμή της παραμέτρου του πληθυσμού που αναφέρεται στην εικασία. Στην πράξη, η τιμή p, ή η κρίσιμη τιμή, δηλώνεται εκ των προτέρων για να καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να απορριφθεί η μηδενική υπόθεση.
Σφάλμα Τύπου Ι
Ένα σφάλμα τύπου Ι είναι η ψευδής απόρριψη της μηδενικής υπόθεσης. Η πιθανότητα ενός σφάλματος τύπου Ι που εμφανίζεται ή απορρίπτει την μηδενική υπόθεση όταν είναι αληθές είναι ισοδύναμη με την κρίσιμη τιμή που χρησιμοποιήθηκε. Αντιστρόφως, η πιθανότητα αποδοχής της μηδενικής υπόθεσης όταν είναι αληθής ισοδυναμεί με 1 μείον την κρίσιμη τιμή.
Παράδειγμα πραγματικού κόσμου της τιμής P
Υποθέστε ότι ένας επενδυτής ισχυρίζεται ότι η απόδοση του χαρτοφυλακίου επενδύσεων είναι ισοδύναμη με εκείνη του δείκτη Standard & Poor's (S & P) 500. Για να προσδιοριστεί αυτό, ο επενδυτής διεξάγει μια δοκιμή δύο ουρών. Η μηδενική υπόθεση αναφέρει ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου είναι ισοδύναμες με τις αποδόσεις του S & P 500 σε μια καθορισμένη περίοδο, ενώ η εναλλακτική υπόθεση αναφέρει ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου και οι αποδόσεις του S & P 500 δεν είναι ισοδύναμες. Αν ο επενδυτής διενήργησε δοκιμασία με ένα μονοπάτι, η εναλλακτική υπόθεση θα δηλώνει ότι οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου είναι είτε μικρότερες είτε μεγαλύτερες από τις αποδόσεις του S & P 500.
Μία συνήθως χρησιμοποιούμενη τιμή ρ είναι 0, 05. Εάν ο επενδυτής καταλήξει στο συμπέρασμα ότι η τιμή p είναι μικρότερη από 0, 05, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ενάντια στη μηδενική υπόθεση. Ως αποτέλεσμα, ο επενδυτής θα απορρίψει την μηδενική υπόθεση και θα αποδεχθεί την εναλλακτική υπόθεση.
Αντίθετα, εάν η τιμή p είναι μεγαλύτερη από 0, 05, αυτό δείχνει ότι υπάρχουν αδύνατα στοιχεία ενάντια στην εικασία, οπότε ο επενδυτής δεν θα απορρίψει την μηδενική υπόθεση. Αν ο επενδυτής διαπιστώσει ότι η τιμή p είναι 0, 001, υπάρχουν ισχυρά στοιχεία ενάντια στη μηδενική υπόθεση και οι αποδόσεις του χαρτοφυλακίου και οι αποδόσεις του S & P 500 μπορεί να μην είναι ισοδύναμες.
