Τι είναι ένας κανόνας φίλτρου;
Ένας κανόνας φίλτρου είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης στην οποία ένας τεχνικός αναλυτής ορίζει κανόνες για το πότε να αγοράσει και να πουλήσει επενδύσεις, με βάση τις ποσοστιαίες μεταβολές από τις προηγούμενες τιμές. Ο κανόνας του φίλτρου βασίζεται γενικά στη δυναμική των τιμών ή στην πεποίθηση ότι οι αυξανόμενες τιμές τείνουν να συνεχίζουν να αυξάνονται και ότι οι πτώσεις των τιμών τείνουν να συνεχίζουν να μειώνονται. Ένα ορισμένο ποσοστό αύξησης ενεργοποιεί μια αγορά, ενώ ένα ορισμένο ποσοστό πτώσης πυροδοτεί μια πώληση.
Αν και ένας έμπορος θα μπορούσε να αποφασίσει να κάνει το αντίθετο επίσης. Πρόκειται για μια υποκειμενική στρατηγική, καθώς το επιλεγμένο επίπεδο ποσοστού βασίζεται στην ερμηνεία του αναλυτή του ιστορικού των τιμών ενός αποθέματος.
Βασικές τακτικές
- Ένας κανόνας φίλτρου είναι μια στρατηγική διαπραγμάτευσης βασισμένη σε προκαθορισμένες αλλαγές τιμών, συνήθως ποσοτικοποιημένες ως ποσοστό. Ο έμπορος καθορίζει την αλλαγή τιμής που θέλει να χρησιμοποιήσει με βάση την ανάλυση χαρτών και τον προσδιορισμό του ποσοστού που λειτουργεί καλύτερα για αυτό που προσπαθούν να επιτύχουν. ο έμπορος πρέπει επίσης να καθορίσει με ποιον τρόπο βασίζεται η μεταβολή της τιμής, όπως είναι η τιμή κλεισίματος, η κίνηση πάνω από ένα υψηλό ή χαμηλό ή κάποιο άλλο σημαντικό επίπεδο τεχνικών τιμών.
Κατανόηση των κανόνων φίλτρου
Οι τεχνικοί αναλυτές χρησιμοποιούν τη διακριτική τους ευχέρεια κατά τη ρύθμιση των παραμέτρων για την εμπορία κανόνων φίλτρων. Γενικά, οι κανόνες φιλτραρίσματος θα βασίζονται σε ιστορικές τάσεις και πρότυπα τιμών ασφαλείας που προσδιορίζονται από το τιμολόγιο ενός περιουσιακού στοιχείου. Για παράδειγμα, ένας τεχνικός έμπορος μπορεί να παρατηρήσει ότι μόλις η τιμή αυξηθεί κατά 5% από ένα συγκεκριμένο επίπεδο, τείνει να κινηθεί κατά 10% προς την ίδια κατεύθυνση. Ως εκ τούτου, ο έμπορος θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτό χρησιμοποιώντας ένα κανόνα φιλτραρίσματος και να παρακολουθήσει τα αποθέματα (ή οποιοδήποτε περιουσιακό στοιχείο για το οποίο ο κανόνας είναι επωφελής) που μετακινούν το 5% από μια τιμή κλεισίματος πριν, χαμηλή ή υψηλή. Ο έμπορος ή ο αναλυτής καθορίζει επίσης την τιμή στην οποία βασίζεται η κίνηση, όπως είναι το υψηλό, χαμηλό ή το κλείσιμο ενός τιμολογίου ή κάποιο άλλο τεχνικά σημαντικό επίπεδο τιμών.
Συνήθως, το ποσοστό θα βασίζεται σε βραχυπρόθεσμες τάσεις, οι οποίες συχνά οδηγούν σε ενεργοποίηση φίλτρων τιμών για κινητές αξίες που κυμαίνονται μεταξύ 1% και 10%. Τα επίπεδα θα μπορούσαν να είναι μικρότερα, όπως το 0, 2% ή το 0, 5% εάν βασιστούν στις διακυμάνσεις των τιμών εντός της ημέρας.
Για παράδειγμα, σύμφωνα με τον κανόνα φίλτρου 1% buy / sell, ένας έμπορος αγοράζει ένα απόθεμα όταν η τιμή του αυξάνεται κατά 1% πάνω από ένα προηγούμενο κλείσιμο (ή χαμηλό ή υψηλό) και το πωλεί όταν η τιμή του πέφτει 1% κάτω από ένα προηγούμενο κλείσιμο χαμηλή ή υψηλή).
Ο έμπορος πρέπει, επίσης, να αποφασίσει εάν πρόκειται να πραγματοποιήσει συναλλαγές και προς τις δύο κατευθύνσεις, προς τα πάνω και προς τα κάτω ή μόνο προς μία κατεύθυνση. Για παράδειγμα, αν η τάση είναι ψηλότερη, ο έμπορος μπορεί να αποφασίσει να αγοράσει όταν η τιμή κινείται πάνω από το 1% και να πουλήσει όταν η τιμή πέσει 1%, αλλά δεν θα πουλήσει σύντομα όταν μειωθεί 1%.
Ένας άλλος έμπορος μπορεί να αποφασίσει να αγοράσει με αύξηση 1% και να πουλήσει και να μειώσει κατά 1% πτώση. Στη συνέχεια, με αύξηση 1%, καλύπτουν το κοντό και συνεχίζουν πάλι. Σε αυτή την περίπτωση, έχουν πάντα μια θέση.
Εφαρμογές φίλτρου
Η εφαρμογή κανόνων φίλτρου απαιτεί λογισμικό που παρέχει αυτό το χαρακτηριστικό. Γενικά, το λογισμικό ή τα γραφήματα τεχνικής ανάλυσης μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να παρέχουν ειδοποιήσεις ή να εκτελούν συναλλαγές αυτόματα με βάση την προτίμηση του επενδυτή.
Ορισμένοι έμποροι μπορούν να επιλέξουν για αυτοματοποιημένη διαπραγμάτευση που τους επιτρέπει να επωφελούνται από τις ευκαιρίες συναλλαγών ταχύτερα. Όταν ένα σήμα ενεργοποιείται, το λογισμικό παίρνει αυτόματα το εμπόριο. Σε άλλες περιπτώσεις, οι έμποροι ενδεχομένως επιθυμούν να ειδοποιηθούν για τις μεταβολές των τιμών προκειμένου να λάβουν τις δικές τους επενδυτικές αποφάσεις.
Ανάλογα με τις παραμέτρους που έχουν οριστεί, ένας κανόνας φίλτρου μπορεί να οδηγήσει σε μεγάλο αριθμό συναλλαγών ή σε μικρό αριθμό συναλλαγών κάθε μέρα, εβδομάδα, μήνα ή έτος. Μικρές παραμέτρους, όπως το 1%, θα ενεργοποιήσουν πολύ περισσότερες συναλλαγές από ένα φίλτρο 15% ή 20%.
Όταν κάνετε ένα μεγάλο αριθμό συναλλαγών, οι προμήθειες και το μέγεθος της θέσης είναι ένας παράγοντας. Οι προμήθειες πρέπει να είναι αρκετά χαμηλές και το μέγεθος της θέσης να είναι αρκετά μεγάλο ώστε να καλύπτει το κόστος της συχνής διαπραγμάτευσης σε μικρές κινήσεις τιμών.
Παράδειγμα κανόνα φίλτρου για αποθέματα ημέρας διαπραγμάτευσης
Υποθέστε ότι ένας έμπορος ημέρας ενδιαφέρεται να εφαρμόσει κανόνα φιλτραρίσματος 0, 6% στο Twitter Inc. (TWTR).
Εάν η τιμή κινείται 0, 6% από μια πρόσφατη υψηλή ή χαμηλή ταλάντευση, ο έμπορος θα εισέλθει προς αυτή την κατεύθυνση. Θα αποχωρήσουν από την αρχική θέση και τις θέσεις αποθεματικού τους αν η τιμή κινείται κατά 0, 6% προς την αντίθετη κατεύθυνση (εκτός από μια ταλάντευση υψηλή ή χαμηλή). Ως επιπλέον φίλτρο, θα εφαρμόσουν τη στρατηγική μεταξύ 9:30 π.μ. και το μεσημέρι EST. Κάθε ανοικτή θέση εξέρχεται στο μεσημέρι.
Το γράφημα δείχνει πώς θα μπορούσε να διαδραματίσει αυτό σε μια ημέρα κατά την οποία το απόθεμα κινήθηκε πάνω από 3% κατά τη διάρκεια της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου.
Twitter Χρονοδιάγραμμα 1 λεπτών με εφαρμογές φίλτρου κανόνων φίλτρου. TradingView
Το πρώτο εμπόριο έχει κέρδος 2, 29%. Το δεύτερο εμπόριο έχει ως αποτέλεσμα ένα κέρδος 0, 14%. Το τρίτο εμπόριο έχει ως αποτέλεσμα ένα κέρδος 0, 03%. Αυτό δεν προϋποθέτει ολίσθηση στις παραγγελίες. Πρέπει επίσης να ληφθούν υπόψη οι προμήθειες.
